Повышение качества принятия решений в условиях неопределенности

Условие определенности существует, когда лицо, принимающее решение, знает с разумной уверенностью, каковы альтернативы, какие условия связаны с каждой альтернативой и результат каждой альтернативы. В условиях определенности имеется точная, измеримая и достоверная информация, на основе которой принимаются решения. Причинно-следственные связи известны и будущее весьма предсказуемо в условиях определенности. Такие условия существуют в случае рутинных и повторяющихся решений, касающихся повседневной деятельности бизнеса.
Система принятия решений определяется в литературе как совокупность взаимосвязанных решений, принимаемых и реализуемых в организации, структурированных в соответствии с иерархией целей и конфигурации системы управления, с целью осуществления процессов управления (Nicolescu O., Verboncu I. 2001).
Особой категорией для организации является управленческое решение,которое характеризуется высокой сложностью.
Анализируя организационные вопросы, Саймон разработал концепцию ограниченной рациональности, показывающую, что покупатель не может приобрести все необходимые элементы для принятия решения в условиях существования неопределенной среды, а также некоторую жесткую формализованную информацию.
Когда менеджеру не хватает совершенной информации или когда существует информационная асимметрия, возникает риск. В условиях риска лицо, принимающее решение, имеет неполную информацию об имеющихся альтернативах, но имеет представление о вероятности исходов для каждой альтернативы. Принимая решения в условиях риска, менеджеры должны определять вероятность, связанную с каждой альтернативой, исходя из имеющейся информации и опыта.
Наиболее значимые решения, принимаемые в современных сложных условиях, формулируются в условиях неопределенности. Условия неопределенности существуют, когда будущая среда непредсказуема и все находится в состоянии потока. Лицо, принимающее решение, не знает всех имеющихся альтернатив, рисков, связанных с каждой из них, и последствий каждой альтернативы или их вероятностей.
Менеджер не обладает полной информацией об альтернативах, и любая имеющаяся информация может быть не полностью достоверной. Перед лицом такой неопределенности руководителям необходимо сделать определенные предположения о ситуации, с тем чтобы обеспечить разумную основу для принятия решений. Они должны полагаться на свои суждения и опыт при принятии решений.
Существует несколько современных методов повышения качества принятия решений в условиях неопределенности.
Наиболее важными из них являются:
(1) Анализ риска ,(2) деревья решений
(3) теория предпочтения;
(4) теория компромисса.
Менеджеры, которые анализ рынка, анализируют размер и характер риска, связанного с выбором конкретного курса действий.
Например, при запуске нового продукта менеджер должен тщательно проанализировать каждую из следующих переменных: стоимость запуска продукта, стоимость его производства, требуемые капитальные вложения, цену, которую можно установить для продукта, потенциальный размер рынка и какой процент от общего рынка он будет представлять.
Анализ рисков включает количественную и качественную оценку рисков, управление рисками и информирование о рисках и позволяет руководителям лучше понять риски и выгоды, связанные с предлагаемым курсом действий. Решение представляет собой компромисс между рисками и выгодами, связанными с определенного курса действий в условиях неопределенности.
Дерево решений считается одним из лучших способов анализа решение. Подход на основе дерева решений предполагает графическое представление альтернативных вариантов действий и возможных результатов и рисков, связанных с каждым действием. С помощью” древовидной " диаграммы, изображающей точки принятия решений, случайные события и вероятности, участвующие в различных курсах действий, эта техника принятия решений позволяет лицу, принимающему решение, проследить оптимальный путь или курс действий.
Теория предпочтений или полезности - это другой подход к принятию решений в условиях неопределенности. Этот подход основан на представлении о том, что отношение людей к риску различно. Некоторые люди готовы пойти на меньший риск (”авертеры риска“), в то время как другие готовы пойти на больший риск (”игроки"). Статистические вероятности, связанные с различными направлениями деятельности, основаны на предположении о том, что лица, принимающие решения, будут следовать им. Например, если существует 60-процентная вероятность того, что решение будет правильным, может показаться разумным, что человек пойдет на риск. Это может быть не обязательно так, поскольку человек может не захотеть рисковать, поскольку шансы на неправильное решение составляют 40 процентов. Отношение к риску меняется в зависимости от событий, людей и позиций.
Риск для бизнеса – это вероятность убытков, возникновения непредвиденных неблагоприятных событий для субъекта.
Любое принимаемое решение может оказаться неверным и привести к потерям как в материальной, так и в нематериальной сфере. Так, выпуская абсолютно новый для рынка продукт, предприятие может стать монополистом и значительно увеличить свой доход или может затратить средства на производство и реализацию продукта, но не получить признания потребителей, а значит потерпеть убытки. Конечно же, перед любым стартовым производством, в первую очередь, необходимо провести масштабное маркетинговое исследование, с целью максимального уменьшения возможных рисков.
В наибольшей степени теория компромисса между риском и доход наглядна на рынке ценных бумаг. Сравним доходы и риски держателей акций и облигаций. Следует отметить, что доходы держателя акции зависят от прибыли акционерного общества, на которые непосредственно влияют внешние и внутренние факторы. Если на внутренние факторы еще можно воздействовать, то внешние не поддаются управлению. Прибыль акционерного общества может зависеть от политической ситуации, таможенного и налогового законодательства, социальной сферы, не только на внутреннем рынке, но и по всему миру. Держатель акции максимально пытается предугадать котировки, однако, риски остаются, поэтому любой держатель акций должен всегда принимать во внимание самый пессимистичный исход, что позволит покрыть риски. Однако в случае благоприятной ситуации на рынке держатель может рассчитывать на максимальный уровень дохода на вложенный капитал.
Если говорить об облигациях, то их держатель рассчитывает на ограниченный процент дохода, который будет получен по истечению прописанного срока. Риск минимизирован, но и доход ограничен и невелик.
Следует сделать вывод, что каждый участник рыночных отношений субъективно принимает решение о допустимых рисках и желаемой прибыли, отталкиваясь от собственных финансовых возможностей.
Рассмотрим еще одну сферу хозяйственной деятельности - инвестирование. Вкладывая средства в новое производство, строительство, научный проект, любой инвестор для себя определяет допустимый уровень риска, который может выражаться, в том числе и совокупными расходами, а также учитывает минимальный уровень дохода от вложенных средств. Если расходы не превышены, а минимальный прогнозируемый доход удовлетворяет требованиям инвестора, то вложения будут иметь место. В качестве платы за собственные риски инвесторы зачастую могут претендовать на роль собственника фирмы, бренда или патента, получать процент от выручки или прибыли.
В сфере банковской деятельности любое кредитное учреждение определяет свой доход в виде эффективной процентной ставки, которая определяется не только исходя из ставки рефинансирования и процента межбанковского кредитования, но и исходя из риска невозврата денежных средств банку, для покрытия которого в любом банке существует резервный фонд.
Экономическая теория статического принятия решений в условиях риска чрезвычайно хорошо развита. Ее флагманом является, несомненно, теория ожидаемой полезности, мощный, нормативно-привлекательным, и обширно прикладная теория которая имеет многочисленнар важные применения, не в последнюю очередь в области страховки. В то же время, и как следствие, оно было испытано обширно с экспериментальными методами, и, временами, были найдены недостаточными. Как следствие этого воспринятые недостатки теории, имели место многочисленные теоретические разработки, которые сами стимулировали дальнейшую экспериментальную работу.
Сравним зависимость рисков и доходности по формам эффективности рынков. Среди финансовых менеджеров существует гипотеза об эффективности рынков, которая определяет зависимость между рисками и доходами. Выделяют слабую, умеренную и сильную формы эффективности рынка. Эффективность в данном случае предполагает наличие информации на рынке.
Слабая форма эффективности рынка предполагает зависимость показателей доходности вложений от фактора времени, иными словами можно построить график тренда для определения того или иного показателя в будущем. Кроме того, если существует зависимость между прибылью и любым другим зависящим от компании фактором, то будущие доходы также можно спрогнозировать. Обычно сферу производства в долгосрочном периоде можно назвать слабоэффективным рынком. Риск таких вложений невысок, за счет возможности точного прогнозирования, однако, окупаемость обычно занимает существенный отрезок времени, поскольку не сразу приносит доход, а сверхдоходы можно получить лишь в краткосрочном периоде.
Умеренная форма эффективности предполагает влияние информации на доход. К такому рынку можно отнести рынок ценных бумаг. На котировки акций влияет информация, поступающая в том числе в СМИ, однако, часто данная информация становится доступной после того, как котировки бумаг уже изменились за счет действия той или иной информации. Так, решения собрания акционеров повлияют на котировки еще до того, как информация будет опубликована для других держателей акций. Таким образом, риск по таким вложениям очень велик, так как часто непредсказуем, но в случае благоприятного исхода существует возможность получения сверхдохода.
При сильной форме эффективности рынка информация доступна только просвещённым, а именно руководителям предприятий, собственникам. Обладая достоверной и недоступной для других информацией, продаются или покупаются ценные бумаги. По приобретению акций при сильной форме эффективности рынка можно судить о росте их котировок в перспективе и наоборот. Риски невысоки, однако, субъект может получить сверхдоход, в том числе вероятны незаконные сделки, промышленный шпионаж.
Таким образом, можно сделать вывод, что каждый субъект хозяйствования получает тот уровень дохода, риски по которому он готов понести. Теория компромисса между доходом и рисками широко применяется при выборе отрасли и рынка при учреждении корпорации.
Критерии принятия решений в условиях риска могут использоваться те же, что и в условиях неопределенности, а также некоторые специальные критерии, например:
- критерий ожидаемого значения;
- критерий ожидаемое значение – дисперсия;
- критерий предельного уровня;
- критерий наиболее вероятного исхода.
Другими словами, при достаточно большом объёме выборки разница между средним арифметическим и математическим ожиданием стремится к нулю (так называемая предельная теорема теории вероятности). Следовательно, использование критерия ожидаемого значения справедливо только в случае, когда одно и тоже решение приходится применять достаточно большое число раз.
Справедливо и обратное: ориентация на ожидания будет приводить к неверным результатам для решений, которые приходится принимать небольшое число раз.
Критерий ожидаемое значение – дисперсия является модификацией критерия ожидаемого значения. В нем максимизация ожидаемого значения прибыли сочетается с минимизацией её дисперсии.
Критерий предельного уровня не дает оптимального решения, например, максимизирующего прибыль, или минимизирующего затраты. ЛПР на основании субъективных соображений определяет наиболее приемлемый способ действий.
Критерий наиболее вероятного исхода предполагает замену случайной ситуации детерминированной путем замены случайной величины прибыли (затрат) единственным, наиболее вероятным ее значением. Использование данного критерия в значительной степени опирается на опыт и интуицию. При этом необходимо учитывать два обстоятельства, затрудняющие применение этого критерия:
- его нельзя использовать, если наибольшая вероятность события недопустимо мала;
- применение критерия невозможно, если несколько значений вероятностей возможного исхода равны между собой.
Далее рассмотрим парадокс Истерлина. Парадокс Истерлина заключается в ответе на вопрос, становимся ли мы счастливее и довольнее по мере повышения уровня жизни. В середине 1970-х годов Ричард Истерлин обратил внимание на исследования, которые показали, что, хотя последующие поколения обычно более богаты, чем их родители или бабушки и дедушки, люди, казалось, не были счастливее в своей жизни. Это интересный парадокс для изучения, когда вы пишете об измерении экономического благосостояния и уровня жизни.
1) в обществе богатые люди, как правило, намного счастливее бедных.
2) но богатые общества, как правило, не более счастливы, чем бедные (или не намного).
3) по мере того, как страны становятся богаче, они не становятся счастливее.
Истерлин утверждал, что удовлетворенность жизнью растет со средним доходом, но только до определенной степени. Кроме того, предельная выгода от счастья уменьшается.
Истерлин и другие, включая профессора Ричарда Лейарда и Дэниела Канемана, создали огромное количество исследований в области экономики счастья и благополучия.
Один из выводов Истерлина заключался в том, что относительный доход может сильно влиять на умы людей.
В 70-х годах в University of Southern California группа под руководством Истерлина провела исследования экономики 54 стран, включая экономически развитые, менее развитые страны восточной Европы и развивающиеся страны в Азии, Африке, и Латинской Америки, на протяжении 22-летнего периода. Истерлину и его коллегам удалось доказать, что в странах с более высоким уровнем жизни в стране дает большую удовлетворенность жизнью по сравнению с более бедными странами, но это справедливо, только если сравнивать конкретные страны на небольшом временном интервале. «Наше исследование показывает, что во всех трех типах стран в данный момент времени степень экономического развития и уровень счастья у населения коррелируют. Это значит, что степень удовлетворенности жизнью растет во время экономического роста и падает во время экономического кризиса. Но если мы рассматриваем длительный промежуток времени от 10 до 34 лет, то здесь уже эта закономерность не работает. С течением времени рост уровня благосостояния не делает людей счастливее.
Идет непрерывная дискуссия о том, можем ли мы на самом деле получить точные и разумно объективные показатели нашего благополучия. Очевидно, что доход является лишь одним из многих факторов, влияющих на то, насколько мы удовлетворены своей жизнью.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Decision making under risk and uncertainty and its application in strategic management. Article (PDF Available) in Journal of Business Economics and Management 16(1):93-116 · January 2015 with 4,919 Reads
DOI: 10.3846/16111699.2012.661758 [Электронный источник]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/272493896_Decision_making_under_risk_and_uncertainty_and_its_application_in_strategic_management2. Merigó, J. M. (2014). Decision-making under risk and uncertainty and its application in strategic management. Journal of Business Economics and Management, 16(1), 93-116. https://doi.org/10.3846/16111699.2012.6617583. HEY, J.D. [2001]: “Does Repetition Improve Consistency?,” Experimental Economics, 4, 5–54.
4. Experimental Economics and the Theory of Decision Making Under Risk and Uncertainty John D. Hey Published: 1 June 2002 by Springer Nature in The GENEVA PAPERS on Risk and Insurance The GENEVA PAPERS on Risk and Insurance , Volume 27, pp 5-21; doi:10.1023/a:1020634723329
5. Shanteau, J. (1992). Decision making under risk: Applications to insurance purchasing. In J. F. Sherry & B. Sternthal (Eds.), Advances in consumer research. Chicago: Association for Con-sumer Research.
6. Лобашинский, М. В. Принятие экономических решений в условиях риска и неопределенности / М. В. Лобашинский // Технические средства защиты информации : тезисы докладов ХVI Белорусско-российской научно – технической конференции, Минск, 5 июня 2018 г. – Минск: БГУИР, 2017. – С. 57.
7. Самохин С. В. Принятие управленческих решений в условиях кризиса [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, август 2017 г.). — Казань: Молодой ученый, 2017. — С. 102-105. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12801/
8. Степаненко Н. Роль информации в принятии управленческих решений в условиях системного кризиса // Славянский форум. — 2016. — № 1. — С. 208–211.
9. Лабскер Л. Г., Бабешко Л. О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2015. – 464 с.
10. Проблемы принятия решений в условиях риска. Научная статья В. Д. Семёнова , кандидата экономических наук, доцента кафедры теории и практики управления УрГЮА. [Электронный источник]. Режим доступа: https://secandsafe.ru/pravovaya_baza/blogi/yuridicheskaya_bezopasnost/problemy_prinyatiya_resheniy_v_usloviyah_riska