Доклад на тему: "Совершенствование риск-менеджмента в коммерческом банке на примере ПАО Сбербанк2

В современной экономической ситуации деятельность любого коммерческого банка подвержена влиянию различных рисков. Одним из этапов управления рисками банковской деятельности выступает идентификация рисков и их ранжирование с целью применения наиболее эффективных методов минимизации. Это обуславливает актуальность темы бакалаврской работы. Слайд 3: Цель выпускной кваликафикационной работы – провести анализ рисков ПАО Сбербанк с целью выявления проблем и предложения мер по минимизации уровня риска в коммерческом банке. Задачи представлены на слайде.Слайд 4: Объектом исследования выступил ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Его активы составляют четверть банковской системы страны. Слайд 5: На слайде представлены результаты проведенного анализа основных показателей финансовой устойчивости, осуществленного на основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденного Центральным Банков Российской Федерации.В целом, основные показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о том, что риск потери ликвидности находится под контролем ПАО «Сбербанк», который в рамках реализации действующей политики управления риском ликвидности способен выполнить обязательства по мере из наступления.Слайд 6: На слайде представлен анализ основных показателей кредитного риска ПАО «Сбербанк». Анализ указанного риска представляет собой один из самых актуальных направлений риск-менеджмента кредитной структуры. Ссудная задолженность также возросла на 13,93%. Размер крупных кредитных рисков по состоянию на 01.01.2020 года находится в пределах установленных ЦБ значений, но наметившаяся тенденция увеличения показателя требует применения дополнительных мер по мониторингу и контролю уровня кредитного риска. Положительная тенденция сокращения показателя доли просроченных ссуд, а также рост объемов резервирования по возможным потерям позволяют сделать вывод о том, что в целом кредитный риск в ПАО «Сбербанк» находится под контролем. Резерв на возможные потери на 01.01.2020 года увеличен на 189,04 млн. рублей, рост составил 14,36%.Анализ выстроенной кредитной политика ПАО «Сбербанк» позволяет сделать вывод о ее соответствии современным экономическим условиях и оптимальной с позиций оценки вероятных банковских рисков.Слайд 7: Оценка ключевых показателей рыночного риска, с точки зрения анализа показателей процентного, фондового и валютного рисков, представлена в таблице на слайде.Важность оценки управления рыночными рисками связана с обострившимися мировыми кризисами, оказывающими непосредственное влияние на деятельность банков.Доля вложений в ценные бумаги ПАО «Сбербанк» по состоянию на 01.01.2020 года практически не изменилась в сравнении с 2019 годом.Ключевые показатели рыночного риска ПАО «Сбербанк» свидетельствуют о значительных колебаниях показателей, что говорит о существенном влиянии указанной группы рисков на деятельность банковской структуры в целом. Процессы, характерные в последнее годы мировым финансовым рынкам, вызывают значительный рост спекулятивных операций и операций с использованием разнообразных финансовыми инструментами, что, в свою очередь, повышают вероятность воздействия рыночного риска. Официальные рейтинги коммерческих банков свидетельствуют о том, что ПАО «Сбербанк» в своей деятельности выстроил эффективную систему управления рисками, о чем свидетельствует положительная динамика финансовых показателей деятельности.Слайд 8: Анализ финансовой деятельности и статистические данные ПАО «Сбербанк России» за анализируемые периоды свидетельствуют об отсутствии серьезных и значимых негативных тенденций, которые могли бы существенно повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.Действующая система управления финансовыми рисками функционирует эффективно, но, при этом, постоянный мониторинг выявленных рисков и незамедли тельная реализация мер реагирования в рамках выявленных угроз финансовой стабильности и надежности организации - послужит основой для улучшения ключевых показателей банка.Слайд 9: В результате анализа были выявлены 2 проблемы управления рисками: 1. Высокий уровень невозврата по потребительским кредитам.2. Рост уровня невозврата по кредитам юридическим лицам.Для решения этих проблем предлагаются следующие мероприятия:Внедрение кредитного продукта «Открытие мира», в результате чего рассчитанные показатели позволили увеличить финансовые результаты банка.Предложена методика кредитоспособности, была протестирована на 38 малых предприятиях, которым был выдан кредит и у которых возникли проблемы с возвратом кредитов.Представленные рекомендации по управлению кредитными рисками помогут эффективно работать ПАО «Сбербанк России» в условиях кризиса.Слайд 10: Доклад окончен, спасибо за внимание!