Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Особенности и ограничения применения дельта-нормального метода вычисления VAR

Тип Реферат

Предмет Управление рисками

ID (номер) заказа
5127266

Просмотров

633

Размер файла

29.34 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

ВВЕДЕНИЕ

Развитие финансового рынка в условиях возрастающей неопределенности и нестабильности, увеличение объема обращения на рынке различных видов ценных бумаг (акции, облигации, финансовые деривативы) приводит к широкому использованию различных финансовых инструментов. Возможности работы с ценными бумагами и активами имеют все больше и больше экономических субъектов – не только профессиональные участники рынка, но и частные лица, обладающие свободными денежными ресурсами. Следствием этого тренда является повышение волатильности финансовых инструментов, что, в свою очередь, ведет к увеличению уровня рисков, в связи с чем появляется необходимость более точного их анализа. Для большинства хозяйствующих субъектов количественная оценка рисков является наиболее приемлемой и понятной, в связи с чем в последние десятилетия стала применяться методология оценки подверженности риску актива – Value at Risk (VaR), направленная на оценку и минимизацию возможных потерь стоимости активов.Дельта-нормальный метод — это метод, используемый для расчета стоимости под риском (VaR), меры потенциальной потери стоимости портфеля за определенный временной горизонт при заданном уровне достоверности. Этот метод включает оценку VaR с использованием дельты портфеля и предположения, что доходность портфеля нормально распределена. В настоящее время, когда возрастающие неопределенность, изменчивость и турбулентность являются главными атрибутами экономической деятельности, возрастает роль риск-менеджмента как инструмента обеспечения экономической и финансовой безопасности хозяйствующих субъектов. Методология VaR (Value at Risk) является одним из методов экономико-математического анализа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Афонин Д. Н. Применение критерия VAR (Value at Risk) в системе управления таможенными рисками// Бюллетень инновационных технологий. – 2021. – Т. 5. – № 2 (18). – С. 56–57.Васильев Д. Е., Орлова Л. Н. Финансовая безопасность экономических субъектов на микро и макроуровнях // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 6–1. – С. 12–22.Орлова Л. Н., Саяхетдинов А. Р. Методики количественной оценки рисков на основе var: сравнительный анализ // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2023. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodiki-kolichestvennoy-otsenki-riskov-na-osnove-var-sravnitelnyy-analiz (дата обращения: 19.11.2023).Пашковский Д. А., Быков А. А., Кондратьев-Фирсов В. М. Методический подход к количественной оценке риска с использованием метода исторического моделирования VAR // Газовая промышленность. – 2022. – № 5 (832). – С. 98–107.Шаптала В. Г., Латкин М. А., Ветрова Ю. В. Количественные методы оценки и прогнозирования рисков // Инновационная наука. – 2016. – № 4–4. – С. 51–54.Susanti D., Sukono, Verrany M. J. (2020) Value-at-Risk Estimation Method Based on Normal Distribution, Logistics Distribution and Historical Simulation, Operations Research: International Conference Series, Vol. 1, No. 1, pp. 13–18

Смотреть

Риск-менеджмент глобального (национального) масштаба
Реферат, Управление рисками

Смотреть

Понятие риска в страхование жизни
Реферат, Управление рисками

Смотреть

Методы оценки состояния бизнеса и формирование стратегии функционирования в условиях кризиса
Реферат, Управление рисками

Смотреть

Роль информационной безопасности и конкурентной разведки
Реферат, Управление рисками

Смотреть

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

156804
рейтинг

6076
работ сдано

2739
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

РУДН

Работа выполнена на высшем уровне. Все примечания соблюдены. Исполнитель активный и общите...

Московский Университет имени С.Ю. Витте

Большое спасибо исполнителю, всё выполнено без замечаний!!! Уже неоднократно обращалась к ...

Школа

Большое спасибо! Работа выполнена досрочно и качественно. Все замечания оперативно исправлены.

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Написать 2 доклада по 2 темам

Доклад, Экономическая безопасность

Срок сдачи к 23 мар.

только что

контрольная работа

Контрольная, государственные финансы

Срок сдачи к 3 апр.

2 минуты назад

Решить 2 задачи

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 20 апр.

3 минуты назад

Скорректировать документы по практике

Отчет по практике, Экономическая безопасность

Срок сдачи к 18 мар.

3 минуты назад

Решить задачи

Другое, Технологические основы процессов обработки металлов давлением

Срок сдачи к 6 апр.

4 минуты назад

Практическая работа

Отчет по практике, Психология семьи и семейное консультирование

Срок сдачи к 22 мар.

4 минуты назад

10 вариант

Курсовая, Управление персоналом организации

Срок сдачи к 29 мар.

5 минут назад

Решить практические работы 3 и 6

Контрольная, Горнопромышленная экология

Срок сдачи к 20 мар.

9 минут назад

Аппроксимация вольтамперных характеристик НЭ

Контрольная, Радиотехнические цепи и сигналы

Срок сдачи к 10 апр.

10 минут назад

Выполнить курсовую. Педагогика. Е-02335

Курсовая, Педагогика

Срок сдачи к 29 мар.

10 минут назад

Практическое задание - провести pest и swot анализы создаваемого бизнес-проекта

Контрольная, Планирование и технико-экономическое обоснование бизнес-проектов

Срок сдачи к 27 мар.

10 минут назад

Тема:"Направления деятельности консультанта"

Курсовая, Основы управленческого консультирования

Срок сдачи к 29 мар.

10 минут назад

Тема: Ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Курсовая, Уголовное право

Срок сдачи к 1 мая

11 минут назад

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)

Диплом, (ВКР): Роль предпродажных и послепродажных услуг коммерческой деятельности предприятия, коммерция

Срок сдачи к 31 мая

11 минут назад

курсовая работа малоэтажное жилое здание

Курсовая, Архитектура

Срок сдачи к 25 мар.

11 минут назад

Проектирование аналоговых устройств

Курсовая, Схемотехника

Срок сдачи к 25 апр.

11 минут назад

Практическое задание - Сформировать идею промышленного проекта. Обосновать актуальность идеи, разработать миссию и стратегию проекта.

Контрольная, Планирование и технико-экономическое обоснование бизнес-проектов

Срок сдачи к 31 мар.

11 минут назад

Тема задания: механизация производства добычных работ на участке...

Курсовая, Технология и комплексная механизация открытых горных работ», горное дело

Срок сдачи к 19 мар.

11 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.