Проектирование экспертной системы финансового планирования

Проектирование экспертной системы финансового планирования

Ле Куок Куан

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

Экспертная система (ЭС) имитирует реальную мыслительную деятельность человека, которую он осуществляет при решении определённых проблем в соответствующей предметной области. ЭС достаточно давно используется в самых разных областях: военное дело, информатика, геология, компьютерные системы, математика, медицина, химия, метеорология, космическая система и др. В этом числе имеются некоторые ЭС для решения задач в экономической сфере. Например: торги на фондовой бирже, кредитный анализ, управление рисками, построение портфеля инвестиций и кредитов, оценка рейтинга банков, предсказывание изменений на финансовом рынке, финансовое планирование, недвижимое имущество, облигации, пенсионный фонд и др.

Приведем краткую характеристику некоторых конкретных ЭС в области финансового планирования:

FLiPSiDE: Система логического программирования финансовой экспертизы. Разработка фирмы: Case Western Reserve University [1].

В рамках данной системы решают следующие задачи:

мониторинг состояния рынка ценных бумаг;

мониторинг состояния текущего портфеля ценных бумаг;

поддержка обзора будущих условий рынка;

планирование и выполнение продаж.

Среди особенностей отметим:

применение оригинальной парадигмы “Классной доски”, описанной Ньюэллом;

использование языка Пролог в качестве платформы программирования;

представление данных на “Классной доске” в качестве исходных данных для различных знаний;

Splendors: Система управления портфелем ценных бумаг реального времени.

Система решает задачу достижения разнообразных инвестиционных целей в условиях быстро меняющихся данных.

Особенности системы:

работа в системе реального времени;

использование языка высокого уровня Profit;

большая гибкость в создании портфеля для опытных программистов на C;

возможность предоставления непрограммирующему финансовому аналитику.

Система позволяет формировать оптимальные инвестиционные портфели в реальном масштабе за счет игры на учете быстрых изменений на фондовой бирже.

Анализ различных ЭС, применяемых в некоторых областях человеческой деятельности, показал, что в экономике, в частности в сфере финансового планирования для физических лиц, таких систем явно недостаточно, или они вообще отсутствуют.

Поскольку у любого человека могут быть свободные денежные средства, очень важно рационально их использовать. В рамках дипломного проекта и будущей научной работы предположена экспертная система финансового планирования для физических лиц, которая помогает человеку в процессе принятия решения об инвестициях его денежных средств в соответствующие области.

Основными задачами обследования является:

анализ экспертных систем, применяемых в различных областях;

анализ экспертных систем в экономике;

обоснование необходимости создания экспертной системы финансового планирования для физических лиц;

разработка принципиальных положений по проектированию экспертной системы финансового планирования для физических лиц;

составление проектной документации на проектирование;

программная реализация (частичная) экспертной системы финансового планирования для физических лиц для использования в Интернете.

Процесс функционирования проектируемой системы можно представить в виде схемы, изображенной на рис. 1 и 2 (бизнес-процесс до автоматизации).

Одной из задач, решаемых на этапе проектирования, является разработка логической структуры информации для построения экспертной системы. Эта информация в процессе детального проектирования позволяет создать достаточно корректную информационную базу в разных ЭС.

Приведет только две обобщенные схемы направления инвестиций (по возрасту – рис. 3, по направлениям – рис. 4) .

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы

а) б)

Рис. 2. Бизнес-процесс функционирования: а – диаграмма декомпозиции фрагмента «Статистика»; б – декомпозиции фрагмента «Инвестирование»

Рис. 3. Распределение клиентов по возрасту

Рис. 4. Направление инвестиции.

В настоящее время уже имеется программная реализация начальной стадии работы исследуемой ЭС. На рис. 5 и 6 приведены фрагменты экранных форм, иллюстрирующих работу ЭС.

Результат разработки

Рис. 5. Модуль «Управление Банками», позволяющий администратору управлять информациями банков

Рис. 6. Модуль «Управление Недвижимостями», позволяющий администратору управлять информациями недвижимости

В настоящее время ЭС финансового планирования реализована в локальном варианте. В будущем предполагается разметить ёе в Интернете для общего использования.

Список литературы

Электронный ресурс: http://www.aiportal.ru/articles/expert-systems/expert-systems.html

Д.Ж. Элти, М. Кумбс. Экспертные системы: концепции и примеры, 1987. 190 с.