Модели стационарных временных рядов

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в эконометрической литературе большое внимание уделяется исследованию рядов динамики временных показателей. Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.
Далеко не всегда значения временного ряда формируются только под воздействием каких-либо факторов. Нередко бывает, что развитие того или иного процесса обусловлено его внутренними закономерностями, а отклонения от детерминированного процесса вызваны ошибками измерений или случайными флуктуациями. Особый интерес представляют процессы, находящиеся в «переходном» режиме, т.е. процессы, являющиеся по существу «стационарными», но на исследуемом промежутке времени проявляющие свойства нестационарного временного ряда, что объясняется далекими от стационарного режима начальными условиями. В ситуациях, когда временной ряд формируется под воздействием некоторого набора случайных и неслучайных факторов, анализ отдельных временных рядов, как результирующих, так и факторных, имеет огромное значение. Это необходимо для правильной идентификации моделей, которые строятся по информации об исследуемых процессах.
Актуальность темы исследования определяется тем, что широкий круг реальных общественных и естественных процессов обычно может быть представлен набором последовательных значений оцениваемого показателя у1, у2,..., уt,..., уТ, которые фиксируются в определенные моменты времени t=1,2,... Т, так что интервал (t, t+1) является постоянным..
Объектом работы являются модели стационарных временных рядов. 
Предметом работы выступает прогнозирование на основе модели стационарного временного рядя.
Цель работы – рассмотреть модели стационарных временных рядов и их применение для анализа данных.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
    -    рассмотреть теоретические основы модели стационарных временных рядов;
    -    рассмотреть использование модели стационарных временных рядов и их применение для анализа данных.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
В первой главе работы рассмотрены теоретические основы модели стационарных временных рядов: предоставлена общая характеристика временного ряда, рассмотрен порядок построения дерева решений, сферы применения и преимущества использования дерева решений на практике.
Во второй главе рассмотрено практическое использование модели стационарных временных рядов для анализа данных: осуществлено построение деревьев и рассмотрено их применение для анализа данных.
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    1.    Эконометрика. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с.311
    2.    Эконометрика. Учебник под ред. Елисеевой И.И., М.:Финансы и статистика, 2003, с. 344
    3.    Эконометрика. Орлов А.И., М.:Экзамен, 2002, с. 576
    4.    Эконометрика. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., М.:Издательство Российская экономическая академия, 2002, с. 640
    5.    Эконометрика. Учебно-методическое пособие, Шалобанов А.К., Роганов Д.А., Казань:КазГУ, 2008, с. 198
    6.    Эконометрика в схемах и таблицах. Под ред. Орехова С.А., М.:Эксмо, 2008, с. 224
    7.    Эконометрика. Конспект лекций, Яковлева А.В., М.:Эксмо, 2008, с. 224
    8.    Эконометрика. Начальный курс. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 6-е изд., перераб. и доп., М.:Дело, 2004, с. 576