Банковские риски

На сегодняшний день в России, в условиях преодоления последствий кризиса, базовой структурой рыночной экономики, построенной на товарно-денежных отношениях, является институт коммерческих банков. В их задачу входит обеспечение кругооборота финансовых средств в экономике. Важнейшая функция банков состоит в перераспределении денег, состоящая в аккумулировании временно свободных финансовых средств, и в дальнейшем, в размещении их в форме кредитов хозяйственным субъектам и населению. 
В частности, такая функция банков как кредитование, служит разрыву существующего противоречия между временно свободными денежными средствами у одних субъектов хозяйствования и  потребностями, которые невозможно удовлетворить из собственных ресурсов – у других, что обеспечивает эффективное использование финансового оборота в экономике.
Однако, в отличие от прочих сфер рыночной экономики, банковский сектор испытывает гораздо большее влияние многочисленных внешних и внутренних факторов, что делает банковскую деятельность гораздо более рискованной, нежели производство или сфера услуг. 
Причём, так как банки работают в тесной взаимосвязи со своими контрагентами, одни и те же риски могут мультиплицироваться рисками на стороне банка, и на стороне контрагента. Так, кредитный риск существенно возрастает в связи с тем, что инвестированные средства находятся в обороте клиента, а значит, подвержены риску на стороне заёмщика. Но, одновременно с этим, банк рискует привлечёнными средствами вкладчиков, которые банк размещает в виде кредитов.
Важнейшей чертой рисков банковской деятельности является постоянное изменение факторов, оказывающих на них влияние. Причём, подавляющая часть этих факторов не поддаётся прогнозированию, возникает стихийно, но может нести весомую угрозу благосостоянию банка. В последние годы существенно возросла роль внешних факторов. Нестабильная геополитика, влияние санкций со стороны западных стран и ответные действия российского правительства – все это крайне негативно влияет на чувствительный банковский рынок. Так, фактический запрет на зарубежное фондирование российского банковского сектора резко повысил стоимость привлечённых средств, что привело к падению рентабельности, росту ставок по кредитам, и как результат – падение роста целиком по российской экономике.
В результате российским банкам приходится искать оптимальные пути поддержания приемлемого уровня рентабельности. Эта задача требует взвешенного подхода к осуществлению мероприятий по минимизации банковского риска, затрат на эти мероприятия и ожидаемую отдачу в виде сокращения потерь в случае реализации рискованного события. В таких условиях, конкурентная борьба ужесточается ещё больше, ошибки, даже совсем небольшие – недопустимы, усовершенствование методов управления банковскими рисками, выработка новых методик в области процедур риск-менеджмента выходит на первый план среди задач  банковской сферы. Эффективное решение этих задач позволит повысить устойчивость и конкурентоспособность российских кредитных организаций, поможет вернуть доверие к банковскому сектору среди клиентов и, соответственно, позволит банкам эффективно выполнять свою основную функцию – перераспределение денежных потоков  в экономической среде.
Риск  это не столько неопределённость, неизвестность и непредсказуемость, не столько угроза наступления того или иного события, сколько действие субъекта в состоянии неопределённости, стремлении к нейтрализации влияния отрицательных факторов и получении желаемого результата. И соответственно, банковский риск – это не ожидание и вероятность негативного события и его последствий, а функционирование  финансового института с учётом этого события, направленное на достижение высоких финансовых результатов.
Управление финансами банка в значительной степени фокусиру¬ется на управлении банковскими рисками. Эффективным способом преодоления или минимизации банковских рисков является их контроль, при этом, каждый компонент финансового риска требует своей идентификации и конкретного инструментария его регулирования.
Целью данной курсовой работы является раскрытие теоретического представления экономической категории «банковский риск», рассмотреть методы оценки банковских рисков, разработать рекомендации по дальнейшему развитию системы управления рисками на базе анализа передовых концепций управления в данном сегменте.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.    Раскрыть понятие категории «банковские риски», дать их классификацию;
2.    Рассмотреть различные методологические подходы к оценке банковских рисков;
3.    Изучить конкретные мероприятия по управлению банковскими рисками;
4.    Изучить практическую деятельнсть в области  управления банковскими рисками в ПАО «Сбербанк России»;
5.    Предложить мероприятия, направленные на рост эффективности управления  рисками в «Сбербанке».
Объектом курсового исследования является ПАО «Сбербанк России».
Предметом исследования выступают особенности управления банковскими рисками в ПАО «Сбербанк России».