Ликвидность коммерческого банка - понятие, оценка, методы управления

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ   3

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА   6

1.1. Теоретические основы ликвидности коммерческого банка   6

1.2. Методология измерения ликвидности коммерческого банка   9

1.3. Факторы влияния на ликвидность коммерческого банка   12

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  17

2.1. Анализ текущих проблем ликвидности коммерческого банка   17

2.2. Стратегии улучшения ликвидности коммерческого банка   20

2.3. Инновационные подходы к совершенствованию ликвидности коммерческого банка  24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  33

ПРИЛОЖЕНИЯ   38

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования ликвидности коммерческого банка основывается на нескольких факторах:Важность ликвидности для банковской системы. Ликвидность является одной из ключевых характеристик финансовой устойчивости и стабильности коммерческого банка. Недостаток ликвидности может привести к нарушению исполнения обязательств перед клиентами и другими банками, а в крайних случаях – к банкротству. Исследование ликвидности коммерческого банка позволяет оценить его способность выполнять платежные обязательства и разработать меры по управлению рисками недостатка ликвидности.Изменяющаяся регулятивная среда. Банковская отрасль подвержена изменениям в регулятивном окружении, таким как требования к минимальным уровням ликвидности, принятые регуляторами. Исследование ликвидности коммерческого банка помогает понять влияние таких изменений на его финансовую позицию и разработать стратегии управления ликвидностью, чтобы соответствовать требованиям регуляторов.Рисковые факторы. Современная банковская система сталкивается с различными рисками, включая рыночные колебания, кредитные риски и операционные риски. Исследование ликвидности коммерческого банка помогает оценить его способность управлять рисками и адекватно реагировать на изменения внешней среды.Финансовая устойчивость и доверие к банкам. В условиях роста конкуренции и усиления рисков клиенты все более ориентируются на финансовую устойчивость и ликвидность банка при выборе партнера для финансовых услуг. Исследование ликвидности коммерческого банка способствует повышению доверия клиентов и инвесторов, а также укреплению финансовой устойчивости банка.Таким образом, исследование ликвидности коммерческого банка актуально для понимания его финансовой устойчивости, разработки мер по управлению рисками и повышения доверия клиентов и инвесторов.Объект исследования. Ликвидность коммерческого банка.Предмет исследования. Понятие ликвидности, оценка ликвидности, методы оценки, проблемные аспекты и направления совершенствования ликвидности коммерческого банка.Цель работы. Исследовать ликвидность коммерческого банка: понятие, оценка, методы, проблемные аспекты и направления совершенствования.Задачи работы:исследовать теоретические основы ликвидности коммерческого банка;изучить методологию измерения ликвидности коммерческого банка;определить факторы влияния на ликвидность коммерческого банка;провести анализ текущих проблем ликвидности коммерческого банка;исследовать стратегии улучшения ликвидности коммерческого банка;разработать инновационные подходы к совершенствованию ликвидности коммерческого банка.Степень разработанности. Исследование ликвидности коммерческих банков является активной областью исследований в банковской науке. В настоящее время существует значительное количество работ, посвященных этой теме. Однако с учетом постоянно меняющейся экономической и финансовой среды, существует потребность в дальнейших исследованиях, направленных на более глубокое понимание ликвидности коммерческих банков и разработку новых подходов к ее оценке и управлению.Научная новизна. Исследование будет иметь научную новизну, если будет внесен значительный вклад в понимание ликвидности коммерческих банков, предложены новые методы ее оценки или решения проблемных аспектов, которые могут возникать при управлении ликвидностью.Методологическая основа. Для исследования ликвидности коммерческого банка могут использоваться различные методологические подходы, включая анализ бухгалтерской отчетности, финансовые моделирования, статистические методы и др. Выбор конкретных методов зависит от постановки исследования и доступности данных.Теоретическая основа. Исследование ликвидности коммерческого банка будет основано на банковской теории, теории финансов, теории риска и других соответствующих теоретических основах. Важными концепциями, которые могут быть применены в исследовании, являются концепции платежеспособности, потоков денежных средств, рыночной ликвидности и т.д.Теоретическая и практическая значимость. Исследование ликвидности коммерческого банка имеет теоретическую значимость, так как позволяет углубить понимание факторов, влияющих на ликвидность банка, и разработать теоретические модели ее оценки. Практическая значимость исследования заключается в возможности разработки рекомендаций и решений для управления ликвидностью коммерческих банков, что позволит им улучшить свою финансовую устойчивость и способность выполнять свои обязательства перед клиентами.Структура работы. Работа состоит из введения, теоретической и практической части в виде двух глав, заключения и списка использованных источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395—1 (ред. от 29.12.2022) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2023). Электронный ресурс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86—ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022). Электронный ресурс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/

Абдримов, О. К. Виды ликвидности коммерческого банка / О. К. Абдримов // Актуальные вопросы интеграции аграрной науки и образования : Сборник научных статей, посвящается 50—летию кафедры, Уфа, 10—12 марта 2022 года / МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». — Уфа: Башкирский государственный аграрный университет, 2022. — С. 72—73.

Алиев, А. С. Бухгалтерский баланс как основной источник оценки ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков / А. С. Алиев, О. Ф. Омарова // Вестник научной мысли. — 2020. — № 4. — С. 133—136.

Бондарь, К. А. Рекомендации международных регуляторных органов по совершенствованию механизма управления ликвидностью коммерческих банков / К. А. Бондарь // Проблемы развития финансовой системы государства в условиях глобализации : сборник трудов XXV региональной научно—практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, Симферополь, 23 марта 2023 года. — Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2023. — С. 39—42.

Григор, О. Г. Совершенствование процесса управления ликвидностью коммерческого банка / О. Г. Григор, Д. В. Григор // Векторы регионального развития: успешные практики эффективного менеджмента : сборник материалов всероссийской национальной (с международным участием) научно—практической конференции, Севастополь, 07—09 октября 2020 года / Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». — Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. — С. 161—172.

Давлетов, В. Р. Современные методы управления ликвидностью коммерческих банков / В. Р. Давлетов, А. Т. Дибаева // Матрица научного познания. — 2022. — № 5—2. — С. 78—81.

Егорова, А. Е. Оценка банковской ликвидности коммерческих банков России / А. Е. Егорова // Евразийское Научное Объединение. — 2020. — № 6—4(64). — С. 271—272.

Егоршева, Н. И. Проблемы ликвидности коммерческих банков / Н. И. Егоршева // Вестник магистратуры. — 2020. — № 1—5(100). — С. 92—93.

Ефимов, В. Д. Управление ликвидностью коммерческого банка / В. Д. Ефимов // Сборник студенческих работ кафедры «Финансы и банковское дело» : Сборник статей / Отв. редактор Я.Ю. Радюкова. — Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2020. — С. 95—104.

Закиров, Д. И. Теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческих банков / Д. И. Закиров // Цели и пути устойчивого экономического развития : Сборник статей по материалам международной научно—практической конференции, Уфа, 28 января 2020 года. — Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно—издательский центр «Вестник науки», 2020. — С. 195—198.

Зернова, Л. Е. Ликвидность как фактор формирования надежности коммерческого банка / Л. Е. Зернова // Финансовый бизнес. — 2023. — № 1(235). — С. 91—95.

Зернова, Л. Е. Оценка риска ликвидности коммерческого банка с использованием GAP—анализа / Л. Е. Зернова // Финансовая экономика. — 2023. — № 4. — С. 206—209.

Кадыралиев, А. Т. Управление ликвидностью коммерческого банка / А. Т. Кадыралиев, А. Чанчарканова // М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин кабарлары. — 2022. — № 3(56). — С. 28—31.

Кадыралиев, А. Т. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка / А. Т. Кадыралиев, А. Чанчарканова // М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин кабарлары. — 2022. — № 3(56). — С. 26—28.

Кривошапова, С. В. Управление ликвидностью регионального коммерческого банка / С. В. Кривошапова, К. О. Шевчук // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2020. — Т. 9, № 4(33). — С. 405—408.

Круть, С. В. Управление риском ликвидности в коммерческом банке / С. В. Круть, Д. О. Аджиев // Modern Science. — 2021. — № 4—1. — С. 126—130.

Лукьянова, М. Е. Трактовки понятия «ликвидность коммерческого банка» / М. Е. Лукьянова, И. В. Бураков // Экономика и социум. — 2022. — № 6—2(97). — С. 867—874.

Манджиева, Т. В. Совершенствование методов обеспечения конкурентоспособности и ликвидности коммерческих банков / Т. В. Манджиева, А. В. Босхомджиева // Экономический рост: управление и организация : Материалы национальной научно—практической конференции, посвященной памяти профессора З.Н. Босчаевой, Элиста, 05 марта 2020 года. — Элиста: Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 2020. — С. 77—81.

Минаков, А. В. Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности коммерческими банками в условиях кризиса / А. В. Минаков, А. Е. Суглобов // Вопросы региональной экономики. — 2022. — № 2(51). — С. 185—194.

Новая, К. В. Платежеспособность и ликвидность коммерческого банка / К. В. Новая // Актуальные проблемы финансов глазами молодежи : сборник научных трудов, Ульяновск, 28 апреля 2020 года. — Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2020. — С. 149—152.

Новая, К. В. Современное состояние управления риском ликвидности в коммерческих банках / К. В. Новая // Актуальные проблемы финансов глазами молодежи : сборник научных трудов, Ульяновск, 18—29 апреля 2021 года. — Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2022. — С. 92—96.

Рамазанов, А. В. Роль коммерческих банков в обеспечении ликвидности государственных заимствований / А. В. Рамазанов // Казанский экономический вестник. — 2022. — № 4(60). — С. 79—87.

Саранаева, Н. Э. Основные направления совершенствования инструментов управления ликвидностью коммерческих банков / Н. Э. Саранаева // Финансовые рынки и инвестиционные процессы : Сборник трудов по материалам IX научно—практической конференции с международным участием, Симферополь, 25 мая 2022 года. — Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2022. — С. 164—166.

Солонина, С. В. Теоретические аспекты управления ликвидностью в коммерческом банке / С. В. Солонина // Научный вестник Южного института менеджмента. — 2020. — № 1(29). — С. 61—69.

Финочко, С. В. Обзор моделей оценки ликвидности коммерческого банка / С. В. Финочко, О. В. Криони // Агентство «Слияния и Поглощения». — 2022. — № 1(6). — С. 16—19

.Халилова, М. Х. Оценка ликвидности российских коммерческих банков / М. Х. Халилова, Е. Г. Юмина // Финансовые рынки и банки. — 2022. — № 5. — С. 167—174.

Холмахмадов, З. А. Актуальные вопросы обеспечения ликвидности коммерческих банков / З. А. Холмахмадов, И. Г. Убайдуллаева // Экономика Таджикистана. — 2022. — № 3. — С. 52—58.

Цвырко, А. А. Управление ликвидностью коммерческого банка как фактор повышения его надежности / А. А. Цвырко, Н. В. Сухорукова, Т. Н. Иващенко // Вестник Академии знаний. — 2022. — № 50(3). — С. 482—490.

Чеснокова, А. А. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка как основа оценки качества его активов / А. А. Чеснокова, В. А. Молчанова // Научные вести. — 2020. — № 12(29). — С. 158—165.