Эссе на тему: "Виды и оценка рисков кредитных организаций"

Виды и оценка рисков кредитных организаций

Существует несколько видов рисков банков, они нередко переплетаются
друг с другом. Наиболее распространенный – кредитный риск. При
оформлении ссуды в достаточно деликатной ситуации оказывается не только
заемщик, но и финансовая организация.
Кредитный риск – это возможность потери собственных ресурсов банков
в виду отсутствия у кредитуемого лица средств для погашения займа. Почему
это самый распространенный вид? Все дело в том, что практически 80 %
активов банка занимают кредитные операции, а большая часть доходов
финансовой организации состоит из процентов, которые получены от
кредитной деятельности.
Кредитные риски принято классифицировать по ряду признаков,
рассмотрим основные из них:
 по сфере возникновения (внешние и внутренние);
 по характеру охвата (индивидуальные и портфельные);
 в зависимости от групп заемщиков (физ. и юр. лица, государство,
банки, нефинансовые организации);
 в зависимости от вида кредитного продукта
(ипотечные,  автокредиты , риски по кредитным картам и так далее).
Виды кредитных рисков, связанных со сферой возникновения:
1. Внешние. Такие риски зависят напрямую от заемщика, его
платежеспособности, финансового состояния, репутации и так далее;
2. Внутренние. Зависят от деятельности банка – правильности
заполнения договора, объективной оценки заемщика, анализа ситуации и так
далее.
По характеру охвата различают [1]:
1. Индивидуальные. Риски, связанные с тем, что заемщик не сможет
своевременно вернуть средства, а банк не сможет воспользоваться
обеспечением для минимизации потерь. Сюда входят риски, связанные с

2

обеспечением (повреждения, утраты стоимости, неликвидности и т.д.),
кредитоспособностью, непогашением полной суммы или процентов;
2. Портфельные. Снижение стоимости активов банка, изменения
доходности портфеля ценных бумаг. Разделяется на риски качества, структуры
и доходности кредитного портфеля.
Риску свойственны определенные признаки, т.е. атрибутивные
характеристики, отражающие сущностные стороны данного явления:
1. Сценарная неопределённость риска с часто противоположными
вариантами развития ситуации (прибыль или убыток от выпуска нового
продукта).
2. Вероятность негативного результаты действий (например, поломки
оборудования).
3. Закономерность. Риск обусловлен различными факторами, и
закономерность риска при этом не линейная, а вероятная (выпуск товара без
определения спроса – большой риск, а при проведении обширных
маркетинговых исследований - ниже).
4. Двойственный субъект-объектный характер (это плохо дляя фирмы, но
хорошо для её конкурентов).
Чтобы свести к минимуму риски, финансовые организации стремятся
улучшить компетентность менеджеров для возможности получить максимально
объективную оценку заемщика и его обеспечения.
Рассмотрим эти инструменты определения риска более подробно.
Итак, качественный анализ производят по нескольким направлениям:
При первом направлении проводят сравнение ожидаемых
положительных результатов от выбора определенного направления
предпринимательской деятельности, учитывая возможные последствия. Эти
последствия необходимо классифицировать на финансовые, материальные,
временные, социальные, сбытовые, экологические и морально-
психологические.