Архивы в годы Великой Отечественной войны.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Документы отражают и
обеспечивают все стороны деятельности организации, начиная от его
правового статуса до чисто хозяйственных вопросов.
В организациях образуется огромное количество документов,
которые должны храниться определенное количество времени, из-за чего
возникают серьезные проблемы, связанные с организацией их хранения,
обеспечения сохранности, учетом и использовании содержащейся в них
информации. Для практического решения этого комплекса вопросов на
государственном уровне создаются специализированные организации –
архивы.
Архивы (лат. archivum, от греч. archéion – присутственное место),
самостоятельные учреждения или отделы в учреждениях, организациях, на
предприятиях, хранящие документы, материалы, а также совокупность
документов, образовавшихся в результате деятельности учреждений,
обществ и отдельных лиц. В качестве собрания источников архива служат
целям научных исследований, используются для практических нужд
государственного управления.
Архивы являются хранилищами опыта цивилизации, накопленного
на протяжении веков. Они делают этот опыт для всех и, в том числе,
обеспечивают базу исторических исследований.
Через доступ к архивной информации историки, краеведы получают
возможность пролить свет на факты прошлого и развить у молодого
поколения интерес к истории и традициям страны и всего человечества.
Беречь и сохранить для истории документальные богатства нашей
страны – важнейшая задача государственных и негосударственных
архивов, общественных организаций, граждан России и, конечно, долг и

обязанность Архивной службы России всех уровней, поэтому эта тема
всегда будет актуальна.
Целью работы является исследование архивов в годы Великой
Отечественной войны
Задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты : Архивы в годы Великой
Отечественной войны
2.  Изучить организацию спасения документов .Архивы СССР в годы
Великой Отечественной войны
3. Исследовать борьбу за сохранность  документальных материалов.
Разрушение гитлеровцами архивов 
Предметом исследования работы являются процессы развития
архивного дела.
Объектом исследования работы являются исторические события и
документы, положившие начало развитию первых архивов;
текстовые документы, хранящиеся и подлежащие хранению в
архивах.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ : АРХИВЫ В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1.1 Историческое значение документальных источников
Великая Отечественная война внесла коренные изменения в жизнь и
работу советского народа. Все учреждения, организации и предприятия
подчинили свою работу делу освобождения Отечества от немецко-
фашистских захватчиков, разгрому гитлеровской Германии.
Историки-архивисты, понимая свой долг как охрану вверенного им
бесценного народного достояния — документальных источников
прошлого — отдали для этого все силы.
Фактически на 22 июня 1941 года в республике действовали 3
центральных архива и 10 областных госархивов, в которых находилось на
хранении около 7,5 млн. дел, в районных и ведомственных архивах
хранилось около 13 млн. дел. 1
Перед архивными учреждениями с начала войны стала задача
подготовки эвакуации на восток многих миллионов единиц хранения
Государственного архивного фонда. На следующий день после начала
войны вышел приказ Главного архивного управления (ГАУ) НКВД о
перемещении особо ценных документов в безопасные места. 24.06.1941 г.
по решению Центрального комитета партии и Совнаркома был образован
Совет по эвакуации, а 27.06.1941 г. правительство приняло постановление
«О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного
имущества». О принятии мер к эвакуации из прифронтовой полосы в глубь
страны материальных ценностей говорилось и в директивном письме
Центрального комитета от 29.06.1941 г. 5 июля вышло распоряжение
Совнаркома об уничтожении тех архивов, которые невозможно вывезти из
зоны боевых действий.
В правительственный план эвакуации входил и вывоз культурных
ценностей, в т.ч. и архивов. В начале июля последовало указание о
перебазировании в восточные районы культурных ценностей из городов,
оказавшихся в зоне возможных боевых действий и находившихся под
угрозой бомбардировок авиацией врага. Памятники культуры —
вещественные и документальные, предлагалось сохранять с не меньшей
энергией, чем материальные ценности.
При наркоматах и ведомствах были созданы бюро и комиссии по
эвакуации, выделены уполномоченные для каждой группы предприятий.

1 Рогожин М.Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия. – СПб.: Питер, 2016.

6

Подчинение работы учреждений требованиям военного времени
вызвало перестройку многих звеньев государственного аппарата,
произошли перемены и в Главном управлении. Его преобразовали в
Управление государственными архивами (УГА) НКВД СССР.
В структуре Управления произошли тоже некоторые изменения. Рост
требований военных и хозяйственных учреждений на документы
оборонно-экономического значения вызвал необходимость создать в 1943
году в управлении сектор, а затем отдел использования архивных
материалов. Был образован отдел комплектования, сыгравший большую
роль в охране, а в дальнейшем и в реэвакуации письменных памятников.
В первый период войны, когда в агитационно-пропагандистских
целях потребовалось издание сборников документов о героической борьбе
русского народа против иностранных поработителей в прошлом, о великих
русских полководцах и флотоводцах — был образован научно-
издательский отдел.
Архивные органы отчетливо понимали историческое значение
документальных источников по Великой Отечественной войне и не
откладывали на далекое будущее их собирание и организацию хранения.
Так государственные архивы стали комплектоваться документами
военного времени.
На совещании начальников ведомственных архивов в мае 1942 года
были рассмотрены вопросы собирания, обеспечения сохранности и учета
документов, образовавшихся в работе народных комиссариатов,
учреждений, предприятий и организаций в военное время. В целях
сохранения исторических источников архивам было дано указание о
запрещении уничтожать дела, отложившиеся в учреждениях в период
войны.
Но еще раньше, 25 ноября 1941 года в дни битвы под Москвой,
архивные учреждения получили распоряжение организовать сбор
документов войны. В ЦГКАКА (Центральный госархив Красной Армии)
предлагалось создать отдел фондов Отечественной войны народов СССР.
Отделу поручалось собирать исторические источники о  героической
борьбе Красной Армии на фронтах войны.
Основные этапы Великой Отечественной
войны, события, сражения таблица
Дата

Основные события Великой
Отечественной войны

адисперсии и ковариации можно собрать в ковариационной матрице, где cij является ковариацией между Xi и Xj (1 i n, 1 j n). Диагональные элементы – дисперсии cii=var [Xi], а из-за cij=cji ковариационная матрица C симметрична. Ее элементы – математическое ожидание ij-го элемента произведения вектор-столбца (X–m) на вектор-строку (X–m)T: равна f(x)dx, если x принадлежит соответствующему интервалу dx:или . Абсолютные величины используются потому, что интервалы dx и dy не имеют направлений. Только при таком условии вероятности f(x)dx и g(y)dy будут всегда положительны. Связь плотностей вероятности для однозначных функций Y=Y(X) описывается выражением, и. Многозначные функции необходимо рассматривать особо: для Y=X1/2 учитывается только ветвь Y=+X1/2. Рассмотрим преобразование двух независимых переменных в новые и . Пары кривых u, u+du и v, v+dv на плоскости x,y ограничивают элемент площади dxdy. Координаты трех вершин этого элемента,,,,,. Разлагая эти функции в ряд Тейлора, получим,,,. Поскольку рассматривается бесконечно малый элемент dxdy, то его можно заменить параллелограммом с площадью. Подстановка координат трех вершин параллелограмма дает. Это выражение можно переписать с помощью определителя второго порядка. Этот определитель называют якобианом преобразования и обозначают буквой J. С помощью якобиана можно перейти от плотности вероятности f(x,y) к новой плотности вероятности g(u,v):. В случае n случайных переменных X=(X1,X2,...,Xn) и n случайных функций Y1=Y1(X), Y2=Y2(X),...,Yn=Yn(X) плотность вероятности новых случайных величин равна, где якобы преобразования. Якобиан существует, если существуют частные производные и они единственны. Функции Y=(Y1,...,Yn) могут линейно зависеть от переменных X=(X1,...,Xn). Y=a+BX, где a Rn – n-мерный вектор, а B Rn n – n n-матрица. Математическое ожидание случайного вектора Y: где mX Rn –вектор из математических ожиданий случайных величин Xk. Матрица ковариаций преобразованного вектора Y: CY=M[(Y–mY)(Y–mY)T]=M[B(X–mX)(X–mX)TBT]=BCXBT. Известны математические ожидания mi и стандартные отклонения i для наблюдений Xi. Нужно узнать ошибку для данной функции Y(X). Если ошибка для X сравнительно мала, то плотность вероятности f(x) будет существенно отлична от нуля в малой окрестности mX. Поэтому можно написать разложение. Y=Y(mX)+B(X–mX), где n n-матрица B имеет элементы yi/ xj. Ошибки для Y (диаональные элементы матрицы CY) зависят не только от ошибок (дисперсий) X, но и ковариаций между разными Xi. Пренебречь ковариациями можно при взаимной независимости Xi, когда матрица CX имеет диагональный вид. Диагональные элементы матрицы CY в этом случае принимают простой вид, где все производные взяты при Xj=mj. Если стандартное отклонение обозначить через , то получим закон распространения ошибок. Рассмотрим моменты X относительно нуля: Их получают, дифференцируя характеристическую функцию k раз в точке t=0: и . Если образовать характеристическую функцию для Y=X–mX: то ее k-ая производная ( с точностью до степени ik) будет равна k-му моменту X относительно математического ожидания mX: В частности, Переход от плотности вероятности f(x) к характеристической функции (t) случайной величины X называют преобразованием Фурье. С помощью обратного преобразования можно выразить f(x) через (t): Стохастический подход требует выполнения условий: выборочная совокупность и объем наблюдений. Часто приходится работать с малыми выборками (менее 20 наблюдений). Объектом анализа является совокупность наблюдений. Ее принято рассматривать как выборку из популяции, содержащей значения признаков. Число наблюдений в 6-8 раз больше числа факторов. Экономические показатели инерционны и взаимозависимы, поэтому трудно удовлетворить требование случайности и независимости наблюдений. Совокупность данных должна быть однородной. Критерий однородности – коэффициент вариации: его значение не должно превышать 33%. Cлучайные величины X1 и X2 определяются функцией распределения, Функция F(x1,x2) полностью определяет функции F1(x1) и F2(x2), но F1(x1) и F2(x2) определяют функцию F(x1,x2) при условии, что случайные величины X1 и X2 независимы. Математическое ожидание функции g(X1,X2) случайных величин X1 и X2 определяется интегралом Стильтеса. Средние значения M[X1]=m1 и M[X2]=m2 определяют центр совместного распределения (m1,m2). Центральные моменты второго порядка, Коэффициент корреляции между X1 и X2, –1 1. Условная вероятность совместного распределения, Правило полной вероятности для распределений. Условное математическое ожидание функции g(X1,X2) случайных величин X1 и X2 является функцией x1: Условная дисперсия случайной величины X1. Общее определение случайного процесса используют очень редко. Случайные процессы задают предположениями о независимости приращений и марковского свойства траекторий. Простая модель случайного процесса – серия независимых случайных величин с функцией распределения. Белым шумом называют случайный процесс E(t) со средним (t)=0, ковариацией cov[E(t1),E(t2)]=2 для t1=t2 и cov[E(t1),E(t2)]=0 для t1 t2. Случайные величины t белого шума независимы и одинаково распределены при всех t. Скользящим средним называется процесс X(t)= t+ t-1+ с константами и : статистически зависимы соседние величины X(t–1) и X(t). Авторегрессией называют случайный процесс X(t)= [X(t–1)– ]+ t+ с константами и . Составляющие авторегрессии, разделенные промежутком времени, не являются независимыми, как бы ни был велик этот промежуток. Но при | |<1 зависимость между ними убывает с ростом промежутка времени. Скользящее среднее и авторегрессии используются для прогноза процессов, которые обнаруживают колебания вблизи среднего значения. Поведение многих процессов в будущем времени определяется состоянием в настоящем и воздействием на процесс, которое будут оказываться в будущем. Такие процессы называются марковскими: предыдущее развитие процесса (до настоящего времени) в них оказывается несущественным. Марковским свойством обладает процесс авторегрессии первого порядка. Процесс авторегрессии порядка p 1 можно представить как марковский, если его состоянием в момент времени t является набор {X(t),X(t–1),...,X(t–p–1)}. Энтропия – это мера априорной неопределенности наблюдения случайной величины X. Энтропия распределения дискретной величины. Для дискретного распределения S 0, а S=0 для вырожденного (причинного) распределения p(x)=1 при x= и p(x)=0 при x . Пример непрерывной величины – температура: она может принимать любое значение из непрерывного диапазона. Энтропия непрерывной величины. Непрерывное распределение, имеющее наибольшую энтропию при данной дисперсии 2, является нормальным распределением, где e=2,718 – основание натурального логарифма. S=0 при =0,242. Существует m факторов производства и n технологических способов. Обозначим через aij затраты i-го фактора при единичной интенсивности j-го способа, через bi – запас i-го фактора, cj – эффективность j-го способа, xj – интенсивность j-го способа. Задача состоит в выборе интенсивностей x, чтобы максимизировать полный эффект f(x)=cTx при ограничениях Ax b и x 0. Управляемые переменные – компоненты вектора x, а неуправляемые параметры – компоненты b, c и A. Если неуправляемые параметры являются случайными величинами, то b( ), c( ) и A( ) зависят от состояния природы . Модель принимает вид f(x, )=c( )Tx max при ограничениях A( )x b( ) и x 0. Это нестрого поставленная задача, так как непонятно, в каком смысле максимизируется случайная величина и выполняются ограничения. К эвристическим способам учета случайности относят решение детерминированной модели с разными значениями параметров (раскачка), исследование устойчивости и имитации. В двухэтапной модели выделяются два вида ингредиентов (детерминированные и стохастические) и два вида технологических способов (программные и коррекционные). Интенсивности программных способов выбирают перед наблюдением реализаций случайных параметров (детерминированные величины). Интенсивности коррекционных способов зависят от случайных параметров и выбираются после наблюдения их реализаций. Смешанные стратегии Василишин В.В. Научный руководитель проф. Баженов В.К. Для парных конечных игр с нулевой суммой типичны случаи, когда нижние и верхние цены игр различаются a0, и q3q*, если w<0, (p,q*) при 0£p£1, (1,q) при q3q*, если w>0, и q£q*, если w<0. Для агента B приемлемы ситуации (p,q) из неравенств и С помощью преобразований получаем условие приемлемости ситуаций и . При q=0 (вторая стратегия) имеем wp3u, при q=1 (первая стратегия) wp£u, а при 00, и p£p*, если w<0, (p*,q) при 0£q£1, (p,1) при p£p*, если w>0, и p3p*, если w<0. Ситуация является седловой точкой, если приемлема для каждого агента. Для выявления седловых точек изобразим приемлемые для агентов ситуации на единичном квадрате. Зигзаги пересекаются в седловых точках игры. Трехзвенные зигзаги могут быть левыми или правыми. Зигзаги, на которых лежат приемлемые стратегии антагонистической игры, всегда имеют одинаковую ориентацию и при w10 пересекаются в точке (p*,q*). Если w=0, но u10 или v10, ситуация (p*,q*) не встречается, а две другие ситуации имеют знак строгого неравенства. Ситуации с p=0 или p=1 приемлемы для агента A при всех q в зависимости от того, какое из чисел a22 или a12 больше. Ситуации с q=0 или q=1 приемлемы для агента B при всех p в зависимости от того, какое из чисел a22 или a21 больше. Если w=0 и v=0, то приемлемыми будут все ситуации единичного квадрата. Агент A выкладывает монету на стол («орел» – x1, «решка» – x2), а агент B угадывает, какой стороной монета положена («орел» – y1, «решка» – y2). При угадывании агент B получает от агента A выигрыш в одну гривну, а в противном случае платит ему ее: . Седловой точки нет, |A|=0, w=4, u=2, v=2, p*=1/2, q*=1/2. В смешанных стратегиях имеется седловая точка (1/2,1/2), а цена игры g равна 0, поскольку |A|=0. Матрица A игры «орел-решка» отличается от матрицы A¢ игры в «прятки» перестановкой строк или столбцов A=RA¢ или A=A¢R, Игры с матрицами A и A¢=RAR относятся к подклассу игр «орел-решка» H1 (hesds or tails), а игры с матрицами A¢=RA и A¢=RA – к подклассу игр в «прятки» H2 (hide and seek): H1: a11>a21, a22>a12, a11>a12, a22>a21, H2: a11 a12 \/ H1 /\ a21< a22 a11 > a12 a11 > a12 a11< a12 a11 > a12 /\ D1 /\ \/ D4 \/ \/ A1 /\ \/ A4 /\ a21< a22 a21 < a22 a21 < a22 a21 > a22 a11< a12 /\ H2 \/ a21 > a22 a11< a12 a11 < a12 a11 > a12 a11< a12 \/ D2 \/ /\ D3 /\ /\ A2 \/ /\ A3 \/ a21 > a22 a21 > a22 a21 > a22 a21< a22 a11< a12 a11 < a12 a11 > a12 a11 > a12 \/ S1 \/ /\ S2 /\ \/ S3 \/ /\ S4 /\ a21< a22 a21 < a22 a21 > a22 a21 > a22 Условия на элементы матриц защиты D1, D2, D3, D4 (defense) и нападения A1, A2, A3, A4 (attacks) можно получить из условий на элементы матриц H1 или H2 заменой одного из строгих неравенств на обратное («<» на «>» или «>» на «<»). Матрицы защиты имеют доминирующие стратегии x2 для D1 и D3, x1 для D2 и D4. Матрицы нападения имеют доминирующие стратегии y1 для A1 и A3, y2 для A2 и A4. Условия на элементы матриц седел S1, S2, S3, S4 (saddle) получаются из условий на элементы матриц H1 или H2 заменой двух строгих неравенств на обратные. Матрицы седел имеют седловые точки a11 для S1, a21 для S2, a12 для S3 и a22 для S4. Рассмотрим числовые характеристики платежных матриц в играх с нулевой суммой для фиксированных значений возможных выигрышей агента A: 0,3; 0,6; 1,2 и 2,4 грн. Антагонистические игры класса H имеют платежные матрицы и .Переход от матрицы H1 игры «орел–решка» к матрице H2 игры в «прятки» и от H2 к H1 дают формулы и . Числовые характеристики этих матриц представлены в таблице 2. Таблица 2. Преобразования матриц H1 и H2. A RA AR RAR A¢ RA¢ A¢R RA¢R a11 1,2 0,6 0,3 2,4 0,6 1,2 2,4 0,3 a12 0,3 2,4 1,2 0,6 2,4 0,3 0,6 1,2 a21 0,6 1,2 2,4 0,3 1,2 0,6 0,3 2,4 a22 2,4 0,3 0,6 1,2 0,3 2,4 1,2 0,6 tr(A) 3,6 0,9 0,9 3,6 0,9 3,6 3,6 0,9 |A| 2,7 -2,7 -2,7 2,7 -2,7 ,7 2,7 -2,7 l1 3 2 2 3 2 3 3 2 l2 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 w 2,7 -2,7 -2,7 2,7 -2,7 2,7 2,7 -2,7 u 1,8 -0,9 -1,8 0,9 -0,9 1,8 0,9 -1,8 v 2,1 -2,1 -0,6 0,6 -2,1 2,1 0,6 -0,6 g 1 1 1 1 1 1 1 1 p* 0,67 0,33 0,67 0,33 0,33 0,67 0,33 0,67 q* 0,78 0,78 0,22 0,22 0,78 0,78 0,22 0,22 1 2 3 4 2 1 4 3 H1 H2 H2 H1 H2 H1 H1 H2 Антагонистические игры D, A и S имеют платежные матрицы , и . Если лементарные исходы были равновероятны, а всем событиям X1,...,Xn соответствует одинаковое число равновероятных элементарных исходов, то все элементарные исходы множества {X1,...,Xn} также равновероятны. При бросании одной кости события «выпало четное число» и «выпало нечетное число» образуют полную систему исходов, причем они равновероятны, поскольку первому из них соответствуют три случая выпадания очков (2, 3 и 6) и второму тоже три (1, 3 и 5). События X и X противоположные, если любой исход благоприятен только одному из событий. Противоположны события «выпало четное число» и «выпало нечетное число». Событие Y X называется следствием события X, если исход, благоприятный X, благоприятен событию Y. Если событие Y является следствием события X, то множество благоприятных событию X исходов – подмножество в множестве исходов, благоприятных Y. Выпадание нечетного числа при бросании трех костей является следствием того, что число простое (простое число, которое не меньше чем 3, является нечетным). С помощью основных операций над событиями можно определять другие операции. Событие X Y называется разностью событий X и Y (оно имеет место, если событие X произошло, а событие Y не произошло). Поскольку операции над множествами сводятся к операциям над множествами благоприятных им исходов, то все утверждения алгебры множеств остаются справедливыми и для операций над событиями. Операции объединения и пересечения событий имеют свойства коммутативности и ассоциативности, каждая из них дистрибутивна относительно второй опеарции. Для любого события X выполняются равенства X =X, X X = , X = , X U=X, X =X, X U=U. Кроме того, если Y X, то X Y=Y и X =X, а поэтому X X=X X=X. Для событий X и Y верны равенства (X Y) =X Y и (X Y) =X Y . имеет неограниченный потенциал убытков, а продажная цена колла ограничивает прибыль. Покупка пут имеет неограниченной потенциал прибыли, а продажа пут – убытков. Стоимость колл плюс цена исполнения равна стоимости пут и цены акции. Стоимость кол авна стоимости пут плюс цена акции минус цена исполнения опциона. Стоимость опциона пут равна сумме стоимости опциона кол и цены исполнения опциона без цены акции. Информационная асимметрия – одна сторона контракта имеет более полную информацию о ценных бумагах, чем другая. Диверсификация – это включение в портфель новых ценных бумаг для снижения его Статистика полезности Полезность товара или услуги uk(q) для k-го потребителя зависит от его количества q. Для покупателей uk(q)>0 и b>0, для продавцов ul(q)<0 и b<0. Вероятность покупки k-ым покупателем зависит от b и количества товара q , а статистическая сумма . Энтропия рынка товара или услуги выражается формулой еннона Подстановка дает где средняя полезность Конъюнктура системы V=1/b, свободная полезность а средняя полезность Потенциалы систем зависят от переменных состояния V и q. Свойства систем заданы полностью, если потенциал – функция естественных переменных и имеет полный дифференциал где X,Y,… – функции переменных ,y, Преобразованием Лежандра вводится новая функция g=f–Xx–Yy с дифференциалом Потенциалы закрытой системы зависят от переменных V, q, S и p: , , и . Частные производные потенциалов определяют уравнения состояния , . Эластичности энтропии S и цены p , , и . Вторые частные производные потенциалов , , , , , , , . Смешанные вторые роизводные выражают соотношения Максвелла , , , . Эти соотношения обеспечивают непрерывность потенциалов. Часто требуется преобразовать производные потенциалов к другим переменным. Если независимыми переменными являются V и q, то результат преобразования необходимо выражать через p и sq (как функции V и q). Если независимыми еременными являются V и p, то результат преобразования необходимо выражать через q и sp (как функции V и p). Преобразование производных к другим переменным осуществляются с помощью якобианов. Якобианом называется определитель из частных производных , и . Зависимость sq от q и sp от p (но не от V) можно найти по уравнению состояния, вязывающего переменные p, q и V: и . Эластичность при постоянном объеме q: и , но . В итоге получаем формулу . Учитывая соотношение Максвелла (¶S/¶p)V=–(¶q/¶V)p, получим . Аналогично, преобразуя sp=V(¶S/¶V)p к переменным V и q, находим . Производная (¶p/¶q)V при равновесии отрицательна, а поэтому sp>sq. При адиабатическом асширении (сжатии) сохраняется энтропия S. Производную V по q найдем, переходя к переменным V и q: . Учитывая соотношение Максвелла (¶S/¶q)V=(¶p/¶V)Y, получим . Аналогично находим . Адиабатическая сжимаемость вычисляется этим же способом . Используя уже приведенные формулы, легко получить соотношения и . Инверсная аселенность в системе встречается при V<0 и uk(q)>0. Она возможна, где спектр полезности ограничен сверху. При V®0 имеем S®0: энтропия однородной системы стремится к 0 (закон Нернста). Используя соотношения S=–(¶F/¶V)q и U=F+VS, находим и . Равновесная система кроме свободной полезности F характеризуется энтропией dS=dB/V. В еравновесных процессах dS>dB/V из-за переходов в более вероятные состояния. Энтропия S отличается от других переменных тем, что она увеличивается во времени в изолированных системах. Энтропия замкнутой системы содержит возникающую в ней часть dSi и получаемую или отдаваемую dSe,. Величина dSi положительна, а dSe может иметь любой знак. нтропия не создается при равновесии и в обратимых процессах, а только переходит из системы в окружающую среду и обратно. В этом случае dS – полный дифференциал, а энтропия – функция переменных состояния. Вблизи равновесного состояния однородной системы есть состояние, которое не достигается адиабатическим переходом (принцип аратеодори). Самопроизвольный процесс в системе не нуждается в притоке полезности из окружающей среды. Изолированная система переходит в такое состояние, когда ее свойства изменяться не будут: в системе установится равновесие. Равновесным называют состояние системы, которое сохраняется без участия внешней среды. Равновесным является роцесс, который течет достаточно медленно через близкие к равновесию состояния. Предельно замедленный процесс называется квазистатическим и обратимым. При любом начальном состоянии в закрытой системе всегда установится равновесное состояние. Равновесие – глобальное асимптотически устойчивое состояние, а энтропия – функция Ляпунова. Конъюнктура связана с обменом полезностью между внешней средой и рынком, а цена – с товаром или услугой. Статистическая сумма имеет производную . Изменение внутренней полезности вызвано изменением полезностей duk или вероятностей dPk. Величина dU – полный дифференциал, величина dA=–pdq – работа по изменению объема q, dB=VdS – абота по изменения энтропии S. Если в систему объемом q передать полезность dB, а конъюнктура возрастает на dV, то процесс характеризуется sa=dB/dV из соотношения . Показатель a=(sa–sp)/(sa–sq) не зависит от V, Y и p при pqa=const. Процессы с a=0 характеризуется постоянной ценой (sa=sp). Процессы с a=¥ или a=–¥ характеризуется постоянным бъемом (sa=sq). Процессы спроса с a=1 (sp=sq) изотермические, а процессы проса с a=sp/sq (sa=0) – адиабатические Для обратимых адиабатических процессов dS=0 и dU=–pdq: работа по изменению объема – полный дифференциал внутренней полезности U, а dV>0 при сжатии (dq<0) и dV<0 при расширении (dq>0). Потенциал U уменьшается при обратимом диабатическом сжатии (dAºpdq<0), растет при расширении (dA>0). Для обратимых изотермических процессов dV=0 и dF=–pdq: работа по изменения объема – полный дифференциал свободной полезности F. В этом процессе dV=0, а изменение энтропии dS>0, если полезность увеличивается (dBºVdS>0), и dS<0, если уменьшается (dBº<0). В цикле Карно истема переводится из состояния (S1,V1) в состояние (S2,V2) изотермическим процессом: и , а в систему из окружающей среды передается полезность Bh=Vh(Sh–Sc)>0 при Vh=V1=V2, Sh=S2 и Sc=S1. Из (S2,V2) в (S3,V3) адиабатическим расширением: и . Из (S3,V3) в (S4,V4) изотермическим процессом: и . Система отдает во внешнюю среду полезность Bc=Vc(Sc–Sh)<0 при Vc=V3=V4, Sc=S4 и Sh=S3. Возврат в начальное состояние адиабатическим сжатием: и . Цикл замкнут при условии Bh/Vh+Bc/Vc=0 (уравнение Клаузиуса). Полезность, переданная системе из окружающей среды, не равна работе по изменению объема. Коэффициент полезного действия цикла Карно: Статистика частиц Основное тличие статистик частиц от статистики ансамблей состоит в том, что частицы малых размеров не являются различимыми. Этот факт следует из квантовой механики и сводится к утверждению: перестановка двух частиц в системе не приводит к наблюдаемым экономическим явлениям (может привести не более чем к перемене знака волновой функции системы). В случае систем, волновые функции которых антисимметричны при перестановке пары частиц (меняют знак), в любом состоянии может находиться не более одной частицы. В случае систем, волновые функции которых при перестановке пары частиц симметричны (не меняют знак), в любом состоянии может находиться любое число частиц. К системам первого типа применима статистика Ферми-Дирака, а к системам второго типа – статистика Бозе-Эйнштейна. Функция распределения большого канонического ансамбля N частиц , где – потенциал частицы, Q – большая статистическая сумма, а полезность системы в состоянии n . Здесь nk – число частиц, имеющих полезность uk. Полное число частиц . Состояние системы определяется целыми числами nk, так что сумму по всем n и N можно заменить суммой по всем значениям n1,n2,...,nN . Вероятность PnN принимает вид , где индекс n заменен эквивалентным ему сложным индексом n1,n2,... По существу нет необходимости указывать полное число частиц, так как оно определяется заданием всех nk. Вероятность нахождения nk частиц в состоянии k . Эта сумма почти совпадает с суммой для Q: нет одного экспоненциального множителя, содержащего nk. После сокращения общих множителей остается . Среднее число частиц в состоянии k можно получить, умножая f(nk) на nk и суммируя по всем значениям nk: . В случае статистики Ферми-Дирака состояние может быть либо пустым, либо занято одной частицей, так что nk может принимать лишь значения 0 или 1, и сумма вычисляется очень просто В случае статистики Бозе-Эйнштейна состояние может быть занято любым числом частиц, а nk может принимать любое положительное целое значение. С помощью формул легко получаем . Если уровню с полезностью uk отвечает gk состояний, то число частиц Укажем на связь ансамблей с частицами. Энтропия ансамбля , где W – число комплексов в ансамбле, X – число систем в ансамбле. Если каждая система ансамбля состоит из независимых частиц, можно легко вычислить число комплексов для каждой системы: величина W для ансамбля представляет собой произведение всех wj для каждой из систем, а для одной системы получаем Различия статистик связаны с определением величины w, числа способов, которыми можно распределить частицы системы так, чтобы nk частиц находились в состоянии k. Случай статистики Ферми-Дирака. Частицы неразличимые, в каждом состоянии может находиться не больше одной частицы. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Случай статистики Бозе-Эйнштейна. Частицы неразличимые, нет ограничений на число частиц, находящихся на любом уровне полезности. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Случай статистики Максвелла-Больцмана. Частицы различимы, и нет ограничений на число частиц, находящихся на любом уровне полезности. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Если экспоненциальные члены в распределениях Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна велики, они сводятся в предельному виду (квазиклассика) . Это выражение отличает множитель N от распределения Максвелла-Больцмана Флуктуации Рассмотрим флуктуации факторов в системе A, которая находится во внешней среде B с постоянной конъюнктурой V0. Флуктуации происходят только в системе A, а внешняя среда B участвует в квазистатическом процессе перехода из равновесного состояния х=0 во флуктуационное состояние x 0. Если фактор х изменяется достаточно медленно, равновесие системы при флуктуации фактора не нарушается. Рассматривая систему вместе с внешней средой как закрытую, примем, что вероятность фактора х иметь значение в интервале x,x+dx есть где C – постоянная нормировки, S=SA+SB – полное изменение энтропии. Переход системы A из начального состояния в конечное состояние можно рассматривать как результат действия воображаемого внешнего источника. Пусть R(x) – работа этого источника по изменению фактора от 0 до x. Тогда где V0 и p0 – равновесная конъюнктура и уровень цен. Однако UA+UB=0 и YA+YB=0, так как A и B образуют замкнутую систему. Поэтому S=–R/V0 и . Определим работу, которую нужно совершить внешнему источнику для перевода системы A из начального состояния с конъюнктурой V0= V в конечное состояние с конъюнктурой в интервале V,V+dV при неизменном благосостоянии: Разлагая изменение внутренней полезности в ряд по степеням S, получаем так как ( U/ S)Y=V и V=V0. Для малых изменений S=( S/ V)Y V и . Вероятность того, что конъюнктура флуктуирует при постоянном уровне цен .Для квадратной флуктуации имеем . Для устойчивости требуется, чтобы вероятность флуктуации не возрастала, а для этого нужно иметь SV,Y>0. Определим работу, которую нужно совершить внешнему источнику для перевода системы A из начального благосостояния Y0= Y в конечное состояние с интервалом Y,Y+dY при неизменной конъюнктуре: Разлагая изменение свободной полезности в ряд по степеням Y, получаем так как ( F/ Y)V=–p и p=p0. Вероятность того, что благосостояние флуктуирует при постоянной конъюнктуре Для квадратной флуктуации имеем Для устойчивости требуется, чтобы вероятность флуктуации не возрастала, а для этого нужно иметь pY,V<0. Флуктуации других факторов можно получить из выражения: Выберем в качестве независимых факторов V и Y; тогда Подстановка дает Это выражение содержит сомножители, зависящие от Y и V, а флуктуации благосостояния и конъюнктуры статистически независимы Y V =0. Квадратичные флуктуации дохода и скорости обращения Для устойчивости требуется, чтобы флуктуация благосостояния не возрастала, а для этого нужно иметь pY,V<0. Выберем в качестве независимых факторов p и S; тогда Подстановка дает Это выражение содержит два сомножителя, зависящие только от S и p, так что флуктуации энтропии и уровня цен статистически независимы S p =0. Квадратичные флуктуации энтропии и уровня цен Для устойчивости требуется, чтобы флуктуации энтропии и уровня цен не возрастали, т.е. SV,p>0 и pY,S<0. Квадратичную флуктуацию числа частиц можно получить непосредственно из определения среднего Дифференцирование дает а поэтому Таким образом Квадратичные флуктуации интенсивных факторов изменяются как 1/Y, а экстенсивных факторов – как Y. Распределение Гаусса для фактора x Максимум P(x) тем острее, чем меньше величина дисперсии x2 . Рассмотрим флуктуации благосостояния в реальной экономике с уровнем цен p0. Вероятность флуктуации определяется свободной полезностью Гиббса Свободная полезность имеет минимум в состоянии равновесия при Y=Y0: При p>pK благосостояние Y0 определяется однозначно. Если флуктуации Y=Y–Y0 относительно невелики Y0. Идеальным является простой регион с SV,Y=N0>0. Для идеального региона:где и – постоянные интегрирования. Без потери общности можно принять =0 и Потенциалы полезности идеального региона: где N1=N0+N. Энтропия и уровень цен в идеальном регионе: S(V,Y)=N0lnV+N(1+lnY) и p(V,Y)=NV/Y. Основной недостаток идеального региона в том, что свободная полезность F неограниченно возрастает при Y 0. Этот коллапс не может допустить государство, которое устанавливает нижний предел благосостояния Y0. Невозможность беспредельного уменьшения благосостояния дает выбор свободной полезности так как при Y0 вызвано необходимостью обеспечения глобальной устойчивости в регионе. Энтропия и уровень цен получаются с помощью дифференцирования: S(V,Y)=N0lnV+N[1+ln(Y–Y0)] и Вычислим производные уровня цен по индексу благосостояния Состояние региона с ( p/ Y)V=0 и ( 2p/ Y2)V=0 называется критическим. Для устойчивости критического состояния необходимо иметь или . Переменные критического состояния закрытого региона: , и . Если V>V, то pY,V Y( p/ Y)V<0 и состояния региона не отличаются существенно от состояний идеального региона. Однако при Vp3 резиденты имеют меньший индекс благосостояния Y1, а при p0: уровень цен увеличивается с конъюнктурой. Резиденты закрытого региона при V>V слабо взаимодействуют друг с другом и представляют собой однородную массу. При VK: Резиденты страны в этом случае слабо взаимодействуют друг с другом и представляют собой однородную массу. При 0. Разлагая Y в ряд, получаем необходимые условия равновесия: конъюнктура и ставка затрат в малой части системы равны соответствующим величинам окружающей среды. Достаточные условия равновесия * >0 и *<0: энтропия равновесной системы при постоянных затратах увеличивается с конъюнктурой, а ставка затрат при постоянной конъюнктуре уменьшается с затратами. Для * >0 необходимо, чтобы средний квадрат дохода Y2 превышал квадрат совокупного дохода Y2, т.е. дисперсия дохода была положительной. Для *<0 необходимо, чтобы d /d было отрицательным и по модулю превышало отношение дисперсии ставки затрат к конъюнктуре. Эти соотношения выполняются в простой системе многих резидентов с минимальной «корзиной» затрат 0. Сильно «перегретые» -резиденты могут иметь отрицательную ставку налога, хотя и ограниченное время. Резидентами зоны являются те хозяйствующие субъекты, которые (а) извлекают в ней доход, (б) уплачивают положенные налоги и (в) участвуют во внешней экономической деятельности. В закрытой экономической зоне число резидентов неизменно - они не принимают участия во внешнеэкономической деятельности (=0), а распределение дохода Y на накопление S и потребление C зависит от процентной ставки и налогового климата в зоне. В открытой зоне (>0) число резидентов изменяется. Рассмотрим экономическую зону, состояние которой определяется числом ni резидентов с доходами yi. Нужно вычислить большую статистическую сумму где ni=N. При малом бизнесе разрешены значения ni=0,1,2,3,...(статистика Бозе-Эйнштейна), а большой потенциал При большом бизнесе разрешены значения ni=0,1 (статистика Ферми-Дирака), а большой потенциал Покажем, каким образом число резидентов N определяет величину и как экономические потенциалы зависят от . По определению, , и , . Если же считать и функциями и , то и .Аналогично, если то ставка налога Отметим, что Налоговая плотность резидентов в идеальной зоне равна /. Статистический оператор (матрица плотности) может быть записан в виде если система с вероятностью Pi находится в состоянии . С течением времени возможные состояния системы также меняются, так что Состояние можно разложить по собственным функциям гамильтониана H Пусть индекс n нумерует резидентов с полезностями un. Согласно основному принципу статистической экономики, если известна вероятность и статистическая сумма закрытой системы можно найти внутреннюю полезность U, национальное накопление W и свободную полезность F как функции скорости обращения полезности (конъюнктуры) V: , и . Задачей экономического развития общества является выбор нормы накопления w=W/U=VS/U между спартанским и сибаритским поведением. Энтропия системы И S, и V неотрицательны. Изменения Pn и Q с V описываются производными и , где U зависит от V. Производные энтропии по конъюнктуре и зависят от дисперсии и асимметрии полезности и Энтропия увеличивается с конъюнктурой, достигая насыщения при V=V3 3/32 для 3>0. Экстенсивная переменная S является вероятностной мерой национального накопления, а интенсивная переменная V – его оценкой. Полезность n-го резидента un зависит от индекса благосостояния общества Y, причем она уменьшается с ростом Y, а pn(Y)=–dun/dY>0 определяет уровень цен где вероятность Pn теперь зависит от Y, так как un зависит от Y. Национальное накопление зависит от внутренней полезности U, среднего числа резидентов N и большой статистической суммы : , и . Открытая система называется большим каноническим ансамблем [6]. Если принять , то , где f0 и – постоянные интегрирования. Теперь получаем Эластичность конъюнктуры при постоянной ставке налога уже не является константой, как это было в идеальной системе, а зависит от налога и ставки процента. При есть неустойчивая область равновесия для такой ставки процента и такого налога , при которых эластичность ставки налога при постоянной ставке процента положительна Используя экономическую постоянную , получаем конъюнктуру Доход в рассматриваемой системе Полагая опять , находим В результате для дохода получаем где . Критическому состоянию отвечает точка K на диаграмме . область неустойчивости ограничена значениями :Сейчас кажется тривиальным, что при нехватке некоторого блага его цена возрастает. Между этим интуитивным представлением и строгим математическим доказательством – дистанция огромного размера [1]. В начале пути часто лежит предположение о детерминированности ресурсов и процессов производства потребляемых благ. Это предположение попросту не учитывает неопределенность будущего, оставляя в стороне финансовую сторону экономической деятельности. Такие нежелательные для общества явления, как инфляция и спекуляция, нельзя описать в рамках детерминированного подхода [2]. Предметом исследования является экономическая система ячеек, находящихся в определенных состояниях полезности, зависящих от благосостояния общества. Каждый ячейка находится во внешней среде, формируемой какими-то другими ячейками. Совокупность ячеек и окружающей среды образует замкнутую экономическую систему. Скорость денежного обращения и энтропия.Первый шаг к учету распределения полезностей можно сделать с помощью статистической механики [3]. Пусть индекс m нумерует ячейки общим числом M с полезностями Um. Согласно основному принципу статистической механики, если известна вероятность и статистическая сумма и , (1.1) то можно найти макроскопические показатели закрытой системы в зависимости от модуля канонического распределения V. Для денежной системы этот модуль имеет смысл скорости денежного обращения. Свободная и внутреняя полезность системы определяются следующим образом: и , (1.2) Микроэнтропия m-ой ячейки , (1.3) а энтропия всей системы , (1.4) По пределению, V и неотрицательны. Функции I и F связаны балансом . (1.5) Изменения Pm и Z с V описываются производными и , (1.6) где U зависит от V. Производные энтропии по V и (1.7) зависят от дисперсии и асимметрии полезности и . (1.8) Поскольку 2>0, энтропия увеличивается с V, достигая насыщения при V3= 3/3 2 при 3>0, но при 3<0 энтропия системы оказывается ограниченной. Производные внутренней полезности U о V выражаются в виде , и , , и . (1.9) Два показателя увеличиваются с V (UV >0 и QV >0), а один уменьшается (FV<0), причем все три показателя оказываются ограниченными при больших V (UV <0, QV <0, FV <0). Переходя к переменной с помощью dV=(V3/ 2)d , находим производные показателей полезности по энтропии: , и , , и . (1.10) Два оказателя величиваются с (U >0 и Q >0), а один уменьшается (F<0), причем он не ограничен по энтропии (I >0). Это означает, что в отличие от V энтропия не является обычным фактором полезности. Из (1.9) и (1.10) следует, что V и сопряжены, причем U() – потенциал для V, а F(V) – потенциал для . Функция Q не является потенциалом для V или . Экстенсивная еременная – вероятностная мера внутренней полезности I, а интенсивная переменная V – ее оценка. 2. Потенциалы простой системы Статистическая сумма Z(V,Y) простой замкнутой денежной системы зависит от скорости денежного обращения V и благосостояния Y, которое определяет полезность Um(Y) каждой m-ой ячейки. Поскольку Um(Y) уменьшается , оценка pm(Y) –dUm(Y)/dY>0. Частные производные статистической суммы и , (2.1) где . (2.2) С учетом этого свободная полезность F(V,Y)=–VlnZ(V,Y) имеет дифференциал (2.3) Потенциал полезности G=F+pY является функцией V и p с дифференциалом (2.4) Потенциал полезности H=G+V является функцией и p с дифференциалом (2.5) Внутренняя олезность U=F+Y является функцией и Y с дифференциалом (2.6) Первые частные производные потенциалов – это уравнения состояния и ,(2.7) и , (2.8) и , (2.9) и . (2.10) При неизменных потенциалах F, G, H и U выполняются соотношения , (2.11) , (2.12) , (2.13) (2.14) Перемножая левые и правые части, получаем соотношение (2.15) а переходя к якобианам – эквивалентное соотношение . (2.16) Отдельные сомножители здесь определяются эластичностями и . (2.17) Аналитические свойства потенциалов определяются с учетом выражений: и . (2.15) Дифференцируя уравнения состояния (2.4), (2.6), (2.8) и (2.10), получаем , (2.16) , (2.17) , (2.18) , (2.19) Эти условия непрерывности потенциалов называются условиями Максвелла. Переменные и Y экстенсивные (координаты), V и p – интенсивные (силы). Если принять, что потенциалы F(V,Y), G(V,p), H(,p), U(,Y) аддитивны, а V и p сохраняются при переходе от одной ячейки к другой, то они должны быть однородными функциями первого порядка для экстенсивных переменных: , , (2.20) где M –число ячеек, а , , и – некоторые функции. Если рассматривать M как еще одну независимую переменную, то к дифференциалам (2.3), (2.5), (2.7) и (2.9) нужно добавить dM с денежным потенциалом . (2.21) Дифференцируя G по M, получаем = (V,p) и оценка денежной массы должна зависеть от V и p. Большой потенциал является функцией , и : , (2.22) , , . (2.23) Поскольку M=G, а G=F+pY, то =–pY. Если полезность m-ой ячейки в открытой системе с общим числом M равна UmM, то вероятность . (2.24) Для Q=V теперь получаем , (2.25) где U, средняя денежная масса и большая статистическая сумма определяются следующим образом: , и . (2.26) В статистической механике открытая система называется большим каноническим нсамблем. Интерес представляет выяснение следующих вопросов. Если двигаться по траектории неограниченное время, сможет ли она пересечь начальную область фазового пространства бесконечное число раз? Далеко ли расходятся траектории, которые в начальный момент времени заполняли малую область пространства? В процессе временной эволюции фазовая «капля» может сильно деформироваться, размазываясь по всему фазовому пространству (как тонкие мыльные пленки). При положительных ответах на эти вопросы система является эргодичной. В системе могут возникать метастабильные состояния, отличающиеся стабильностью по отношению к малым флуктуациям. Такие состояния при подходящих внешних условиях возникают в равновесных и неравновесных системах. Долгоживущие состояния могут иногда определяться не внешними условиями, а предысторией развития системы. Это свойство (память) имеет большое значение для эволюции экономических систем. Траектории изотермических процессов называют изотермами, а траектории адиабатических процессов – адиабатами. В физике минимуму потенциала соответствует устойчивое равновесие, а максимуму – неустойчивое равновесие. В экономике неустойчивого равновесия нет, а необходимым условием равновесия является равенство нулю вариации экономического потенциала. Это еще не гарантирует устойчивости равновесия. Необходимо, чтобы условия максимума или минимума были удовлетворены во втором и даже более высоких порядках. Пусть свободная полезность F(V,Y) имеет несколько минимумов при V и Y, которые относятся к различным значениям N. Стабильное равновесное состояние отвечает наименьшему F, а метастабильное равновесное состояние – самому мелкому минимуму с наибольшим значением F. Они в экономике встречаются также часто, как и стабильные состояния, однако распадаются спонтанно или по некоторому «спусковому» механизму, причем система перейдет в устойчивое состояние с наименьшей свободной полезностью. Стратегии основных и оборотных средств Финансовые отчеты предприятия можно использовать для изучения его стратегий использования основных и оборотных средств, Воспользуемся балансами предприятия «Распутин» [1] в начале и в конце отчетного периода и отчетом о его финансовых результатах: приращение оборотных средств CA=206$, приращение основных средств FA=317$, приращение текущих пасивов CL=219$, приращение собственного капитала NW=304$, выручка TR=3990$, себестоимость CS=2137$, налог TP=193$, амортизация CD=1018$, проценты IP=267$, дивиденд DP=225$, прибыль RP=150$. Операционный денежный поток OCF=TR–CS–TP=3990–2137–193=1660$, инвестиции IFA= CD+ FA=1018+317=1335$, изменение рабочего капитала AWC= A– CL= 206–219=–13$, денежный поток активов CFA=OCF–IFA–AWC=1660–1335+13 =338$, поток к кредиторам CFC =IP=267$, поток к акционерам CFS=DP+RP– NW=225+150–304=71$. Матрица финансовых потоков в отчетном периоде имеет вид A CL NW CA a11 a12 FA a21 a22 Изменение валюты баланса определяется выражением . Изменение активов и пассивов баланса , и , . При заданных CA, FA, CL и NW система 4 линейных уравнений имеет ранг r=3. Выбирая свободной переменной a22, получим решение , , .При a22=185$ имеем a11=87$, a12=119$ и a21=132$. Стратегиями предприятия (агент A) являются его активы, стратегиями кредиторов и акционеров (агент B) – пассивы. Стратегиям агента A отвечают строки платежной матрицы A, а стратегиям агента B – ее столбцы. Стратегия x1 – текущие активы CA, x2 – фиксированные активы FA, а стратегия y1 – текущие пассивы CL, y2 – собственный капитал NW. На пересечении строк и столбцов матрицы указаны выигрыши агента A (и проигрыши агента B) в антагонистической игре. Если агент А рименит стратегию хi, его выигрыш может составить . Наилучшей будет стратегия, которая максимизирует значения { i}. Выиграть меньше он не может. Величина – нижняя цена игры (максимин). При стратегии yj агент В может проиграть . Наилучшим будет стратегия, минимизирующая значения { j}. Проиграть больше агент В не может. Величину азывают верхней ценой игры (минимакс). При a11=87$, a12=119$, a21=132$ и a22=185$ агент A имеет доминирующую стратегию FA, а агент B – доминирующую стртегию CL. В игре имеется седловая точка ( FA, CL). Экономическое поведение агента A в конечной 2 2-игре с выигрышами aij описывает функция полезности u(aij). Средний по исходам выигрыш и его дисперсия и . Агент имеет возможность сравнивать игры по их полезности u(c). Игра при c=0 имеет для него нулевую полезность u(0)=0, а игра при cmax – полезность u(cmax)=1. Величину cmax зависит от личных предпочтений агента. Формула Эрроу-Пратта для выкупа . Чем больше величина –u (с)/u (с), тем больший выкуп агент готов заплатить за отказ от участия в игре. Примем, что полезность выигрыша – квадратичная функция среднего выигрыша: , где a=0 для нейтрального агента A, a<0 для противника риска B и a>0 для сторонника риска С. Риск игры . Для противника риска r*>0 и r(0)r*: он предпочитает малые ставки и избегает большие выигрыши. Для сторонника риска r*<0 и r(0)>r*, а r(cmax)<r*: он предпочитает большие ставки и избегает малые выигрыши. Если агента удовлетворяет выбор cmin=0 и cmax=185$, то при r*=0.01 функция полезности u(c) строго выпуклая (B – противник риска), а при r*=–0.1 она строго вогнутая (C – сторонник риска). Таблица 2. Полезности агентов A, B и C. A B C u11 0,47 0,54 0,4 u12 0,64 0,71 0,58 u21 0,71 0,77 0,66 u22 1 1 1 Переход от выигрышей к полезностям превращает антагонистическую игру в биматричную игру GUV с матрицами и , где U относится к предприятию, а V – к его кредиторам и акционерам. Агент U может иметь доминирующие стратегии u1={u11;u12} и u2={u21;u22}, а агент V – v1={v11;v21} и v2={v12;v22}. Если оба агента имеют доминирующие стратегии, то возникает одна точка Нэша N. Равновесие Нэша обеспечивает максимум выигрыша агента в зависимости от действий контрагента. Если агенты не имеют доминирующих стратегий, то могут возникать две точки Нэша или их не будет вообще. Все N-исходы игр GUV индивидуально рациональны. Для матричных игр GA с нулевой суммой N-исходы – обычные седловые точки, а соответствующие им N-стратегии – стратегии максимина и минимакса. При взаимодействии агентов в GUV возникают точки Парето P. Для определения этих точек нужно перебрать все исходы игры, сравнивая суммы выигрышей. Исход с большей суммой является точкой Парето. Все P-исходы коллективно рациональны.Пусть оба агента нейтральны к риску (агент U имеет выигрыши uij агента A, агент V – выигрыши vij=–uij агента A). Доминирующая стратегия для U – FA, а для V – CL (это точка Неша). Агент U нейтрален к риску, а агент V – противник риска: кроме той же точки Нэша ( FA, CL) имеется точка Парето ( FA, NW). Агент U нейтрален к риску, а агент V – сторонник риска: кроме той же точки Нэша ( FA, CL) имеется точка Парето ( СA, CL). Если существует одна точка Нэша и она не совпадает с точкой Парето, возникает проблема кооперации агентов [2]. Проблема справедливости возникает, если в игре с точкой Нэша распределение выигрышей агентов асимметричное. При двух точках Нэша возникает проблема координации: нужны соглашения и фокальные точки. Литература [1] Ross S. A., Westerfield R.W., Jordan B.D. Fundamentals of corporate finance. – 3 rd.ed. (Irwin series in finance), 1995 – 777 p. [2] Олейник А. Институциональная экономика. Вопросы экономики, No1–12, 2000. Стратегии производства и потребления Покотилова В.И., Басраков Д.В., Янюк О.В. (Херсонский экономико-правовой институт) В современных экономических условиях существуют агенты, которые функционируют одновременно и как предприятие E, и как домохозяйство H. Пусть в состоянии E агент получает доход Y на рынке товаров и услуг MP и несет расходы L по оплате труда на рынке ресурсов MR, а в состоянии H получает доход R на рынке MR и несет потребительские расходы C на рынке MP. Взаимодействие агента с рынками MP и MR отображает направленный граф денежных потоков рис.1. Сплошными линиями показаны потоки хорд графа Ic=(Y,L,C,R)T, а пунктирными линиями – потоки ветвей графа Ib=(K,S,–I,–Q)T с платой за капитал K, сбережениями S и инвестициями в предприятия и домохозяйства I и Q. Матрица сальдового оборота B дана в таблице 1. Рис.1. Направленный граф денежных потоков. Таблица 1. Матрица сальдового оборота B. B E H MP MR Ib E 0 0 Y –L K H 0 0 –C R S MP –Y C 0 0 –I MR L –R 0 0 –Q –IbT –K –S I Q Блок 2 2 этой матрицы из строк E,H и столбов MP,MR является матрицей выигрышей в антагонистической игре агента и рынка. Агент имеет стратегии E и H, а его запасы в этих состояниях равны K и S. Рынок имеет стратегии MP и MR, а его запасы в этих состояниях I и Q=K+S–I. Денежные потоки выражаются через запасы и переменную R: , и . Матрица выигрышей 2 2-игры с произвольным доходом R имеет вид . Среднее значение и дисперсия игры и . Наименьшее значение дисперсия принимает при и . Если принять K=1.1, S=0.3, I=0.8 и Q=0.6 ден.ед, то *=0.238, R*=0.1, Y=0.6, L=–0.5 и C=–0.2 ден.ед. Матрица выигрышей имеет седловую точку 0.5: у агента есть доминирующая стратегия E, а рынок имеет доминирующую стратегию MR: A MP MR E 0.6 0.5 H 0.2 0.1 Если принять K=1.1, S=1.3, I=0.8 и Q=1.6 ден.ед, то *=0.238, R*=0.85, Y=0.35, L=–0.75 и C=–0.45 ден.ед. Матрица выигрышей имеет седловую точку 0.45: у агента есть доминирующая стратегию H, а рынок имеет доминирующую стратегию MP: A MP MR E 0.35 0.75 H 0.45 0.85 Поведение агента в 2 2-игре описывается функцией полезности , где a=0 для нейтрального агента A, a<0 для ротивника риска B и a>0 для сторонника к риску С. Величины cmin и cmax определяются предпочтениями агента. Примем cmin=0 и cmax=R, a R=2.5 ден.ед, что при K=1.1, S=1.3, I=0.8 и Q=1.6 ден.ед. дает Y=2, L=0.9 и C=1.2 ден.ед. На рис.2 даны полезности этой игры для агентов A, B и C, а полезности выигрышей даны в таблице 2. Рис.2. Функции полезности 2 2 игры с доходом R=2.5 ден.ед. Таблица 2. Полезности выигрышей для агентов A, B и C. A B C Y 2 u11 0,8 0,87 0,73 –L –0,9 u12 –0,36 –0,58 –0,14 –C –1,2 u21 –0,48 –0,8 –0,16 R 2,5 u22 1 1 1 Агент и рынок по-разному относятся к риску, а сумма полезностей для каждой ситуации игры не будет равна нулю. Игра агента с рынком в таком случае становится биматричной игрой. Рынок нейтрален к риску, а агент может быть несклонным к риску и склонным к риску. Матрицы выигрышей в игре агента, несклонного к риску, имеют вид Агент MP MR Рынок MP MR E 0,87 –0,58 E –0,8 0,36 H –0,8 1 H 0,48 –1 В этой игре нет точек Неша, но есть точка Парето (0.87,–0.8). Матрицы выигрышей в игре агента, несклонного к риску, имеют вид Агент MP MR Рынок MP MR E 0,73 -0,14 E –0,8 0,36 H –0,16 1 H 0,48 –1 В этой игре нет точек Неша, но есть точка Парето (–0.16,0.48). Применяя стратегию производства E, несклонный к риску агент выигрывает на рынке товаров и услуг MP. Применяя стратегию потребления H, склонный к риску агент проигрывает на рынке MP. Функцией институтов в теории игр является создание предпосылок (структурных, когнитивных, организационных) для достижения равновесия в одном исходе. В отсутствие точек Нэша возникает проблема совместимости агентов: они не смогут согласовать решения, если институциональные рамки не ограничат и не направят выбор их стратегий. Для увеличения числа точек Нэша применяются смешанные и эволюционные стратегии, формируется репутация агента, делается отбор равновесий с помощью соглашений и фокальных точек. Институциональные ограничения можно формализовать с учетом отношения агента к риску. Склонность агентов к риску не влияет на положение точек Нэша в игре, но устраняет множественность точек Парето. Степень неприятия риска в игре является институциональным условием для выбора равновесного состояния. Для расчета реальной процентной ставки RIR используется индекс потребительских цен CPI – текущая цена набора основных товаров и услуг (потребительская корзина): и , где CCL=(C1–C0)/C0 – темп зменения CPI. Инвестору нужен портфель акций c текущей стоимостью PA. Через w=0,5 года стоимость портфеля может быть PB>PA или PC 0 или rC=PC/PA–1<0). Если она будет PB, то через полгода составит PD=PB(1+rB)>PB или PE=PB(1+rC) Необходимо сохранить возможность получить доход в состоянии D. Инвестор не может купить портфель из одних акций, так как в состоянии F он принесет убыток PF–PA. Если купить акции и безрисковые облигации, то через полгода может наступить состояние B или C. Чтобы уверенно получить PA в состоянии C, нужно иметь в портфеле облигации стоимостью PA/(1+rf) при безрисковой ставке процента rf. Рис.1. Дерево состояний портфеля акций. Первоначальные инвестиции в акции и облигации Is и Ib должны обеспечить PA(1+rB) в состоянии B и PA/(1+rf) в состоянии C: Инвестиция равносильна покупке портфеля акций за PA и страхового полиса Инвестиция обеспечит желаемый результат только в том случае, если состав портфеля будет изменяться с его стоимостью. Это цель динамической стратегии: акции и облигации продаются или покупаются в зависимости от их доходности. При росте цены акций следует продать облигации и купить акции. Если наступит состояние B, акции будут стоить Is(1+rB), облигации Ib(1+rf), а стоимость портфеля равна PB: нужно продать облигацию и купить акции. Если наступит состояние C, акции будут стоить Is(1+rC), облигации Ib(1+rf), а стоимость портфеля PC: нужно продать акции и купить облигации. Через полгода стоимость акций будет Is(1+rB)2 (состояние D), стоимость облигаций составит Ib(1+rf)2 (состояние E). Инвестор покупает портфель акций за 100 (состояние A). Через w=0,5 года стоимость портфеля может вырасти до 125 (состояние B, полугодовая ставка rB=0,25) или упасть до 80 (состояние C, полугодовая ставка rC=–0,2). Если она 125, то через полгода составит 156,25 (D) или 100 (состояние E). Если она будет 80, то через полгода составит 100 (E) или 64 (F). w=0 w=0,5 w=1 A: 100 B: 125 D: 156,25 C: 80 E: 100 F: 64 Чтобы не понести убытки, инвестор покупает акции и безрисковые облигации. Для возврата 100 в состоянии C нужны облигации стоимостью 100/1,05=95,238 при ставке процента rf=0,05. Инвестиции Is и Ib обеспечат 125 в состоянии B или 95,238 в состоянии C: В акции и облигации нужно вложить Is=66,138 и Ib=40,312, всего 106,45. Это равносильно покупке портфеля акций за 100 и страхового полиса за 6,45. Если наступит состояние B, акции будут стоить 66,138 1,25=82,672, а облигации 40,312 1,05=42,328, а сумма 125. Нужно продать облигации, а на вырученные деньги купить акции. Если наступит состояние C, акции стоят 66,138 0,8=52,91, облигации 40,312 1,05=42,328. Нужно продать акции, а на вырученные деньги купить облигации. Через полгода стоимость акций будет 156,25 (состояние D), а стоимость облигаций 100 (состояние E). [1] Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра, 1997. 8. Теория налогов Выручка R=pQ зависит от выпуска Q и цены продукта p. Нужно оплатить сырье M и труд L, сделать отчисления K на износ капитала K при норме амортизации : Полные затраты C=M+L+ K можно представить в виде где m=M/R, l=L/R и k=K/R. Добавленная стоимость Y=R–M, а валовой доход CP=Y–L– K=NP+TT состоит из чистой прибыли и налога где – ставка налога на прибыль, – на добавленную стоимость, – на заработную плату. Бизнесмен максимизирует NP, государство TT (конфликт интересов). Стратегии бизнесмена 1 – =0, 2 – =0. Стратегии государства 1 – =0, 2 – =0. Матрица NP Матрица TT Матрица CF При начислении амортизации k>0 имеются две точки Парето (2;1) и (2;2), а положение точек Неша зависит от налоговых ставок. Динамика капитала описывается уравнением где – норма амортизации, It – инвестиция. При склонности к инвестициям в капитал из чистой прибыли NPt где Iext – внешняя инвестиция. Чистая прибыль в периоде t Подстановка дает Добавленная стоимость простейшего вида (производственная функция) где a и b зависят от доли материалов m, капитала k и труда l Пусть вариации затрат труда не изменяют добавленную стоимость Динамическое уравнение капитала Для удобства введем обозначения Восходящие разности основного капитала а уравнение основного капитала принимает вид .Это уравнение сходно с уравнением электрического напряжения Vt в параллельном контуре с источником тока It где C, G, L и Т – емкость, проводимость, индуктивность и период колебаний. Сравнение показывает, что (1–) – емкость C/T, {1–+(1–)[a(1–)–2]} – проводимость G, а {+(1–)[–a(1–)]} – обратная индуктивность T/L.Разностное уравнение переводится z-преобразованием в алгебраическое уравнение Cистемная функция капитала Отклик в частотной области находим путем подстановки z=exp(pT) с комплексной частотой p=+i. Точки мнимой оси p=i лежат на единичной окружности плоскости z с центром в начале координат. Мнимая ось p преобразуется в единичную окружность плоскости z. Если<0, то exp(T)<1 и точки z лежат вне единичной окружности. Если >0, то exp(T)>1 и точки z лежат внутри окружности. Капитал устойчив при |z| 1 и неустойчив при |z|>1. Применяя теорию вычетов, получаем отсчеты системной функции Чистая прибыль в периоде t где – отношение запасов к капиталу, – ставка налога на мущество.При каких условиях чистая прибыль положительна? Yt=kKt. Каков критический темп роста выпуска для получения ненулевой прибыли? Какова величина индекса J=Yt/Yt-1, при которой NPt=0? Если ввести долю затрат труда в добавленной стоимости =Lt/Yt, то критическое значение индекса При J>J* имеем NPt>0, но при J* производство сворачивается, при<* – накопление капитала и расширенное воспроизводство. Если принять m=0,8, то g=-0,4%. Технологические и фискальные параметры экономики способствуют сохранению рецессии. Если налог на имущество снизить до =1,5%, это создаст условия для накопления капитала и перехода к устойчивому росту. Исследуем налога на имущество на точки Лаффера. акопленный капитал связан со ставкой налога Увеличение уменьшает капитал, и автономных точек Лаффера I-рода нет. В точке бифуркации * режим развития меняется на другой (рост переходит в рецессию). Характерных для кривой Лаффера перегибов нет. Текущий налог и получим Рост ставки налога на имущество увеличивает налоговые сборы, автономной точки Лаффера II-рода нет. Уменьшение ставки налога на имущество не компенсируется расширением налоговой базы и, следовательно, урезание массы взимаемых налогов неизбежно. Хотя ослабление налогового пресса в долгосрочном периоде позитивно влияет на экономический рост, оно не может восполнить урон, наносимый государственному бюджету. Уменьшение ставки налога на имущество окупается через какое-то время. Кумулятивная функция налоговых сборов Чтобы выяснить роль ставки налога, нужно найти / . Сравним варианты с =0 и =<0. Чтобы найти период времени * нейтрализации фискального урона экономическим ростом, решим уравнение T(,0)=T(,). Решение где g0 и gK – темпы прироста. Разложением функции в ряд получаем приближенное решение Влияние ставки на сбор налога проявляется в длительной перспективе. Учет времени наполняет новым содержанием теорию предложения Лаффера. Можно сразу получить в явном виде точку При t 1 эффекта Лаффера нет. Точка Лаффера появится во втором периоде Стимулирование роста и накопления капитала снижением ставки налога на имущество имеет цену – сокращение поступлений налогов в бюджет.
Первый этап Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.) —
оборонительный этап:
— вынужденное отступление;
— битва за Москву;
— оборона Сталинграда (Сталинградская битва)
22.06.1941 г. Нападение фашистской Германии и её
союзников (Венгрии, Италии,
Румынии, Финляндии) на СССР (в
соответствии с планом «Барбаросса»)

7
— начало Великой Отечественной
войны.

23.06.1941 Образование Ставки Главного
Командования (с 8 августа 1941 г. —
Ставка Верховного
Главнокомандования (ВГК) (глава И.В.
Сталин) для стратегического
руководства Вооружёнными силами
СССР.

24.06.1941 Создание Совета по эвакуации (глава
ШверникНМ); образование Советского
информационного бюро
(Совинформбюро) при СНК СССР
(глава ЩербаковАС) для руководства
работой по освещению в
периодической печати и на радио
военных событий и внутренней жизни
страны.

адисперсии и ковариации можно собрать в ковариационной матрице, где cij является ковариацией между Xi и Xj (1 i n, 1 j n). Диагональные элементы – дисперсии cii=var [Xi], а из-за cij=cji ковариационная матрица C симметрична. Ее элементы – математическое ожидание ij-го элемента произведения вектор-столбца (X–m) на вектор-строку (X–m)T: равна f(x)dx, если x принадлежит соответствующему интервалу dx:или . Абсолютные величины используются потому, что интервалы dx и dy не имеют направлений. Только при таком условии вероятности f(x)dx и g(y)dy будут всегда положительны. Связь плотностей вероятности для однозначных функций Y=Y(X) описывается выражением, и. Многозначные функции необходимо рассматривать особо: для Y=X1/2 учитывается только ветвь Y=+X1/2. Рассмотрим преобразование двух независимых переменных в новые и . Пары кривых u, u+du и v, v+dv на плоскости x,y ограничивают элемент площади dxdy. Координаты трех вершин этого элемента,,,,,. Разлагая эти функции в ряд Тейлора, получим,,,. Поскольку рассматривается бесконечно малый элемент dxdy, то его можно заменить параллелограммом с площадью. Подстановка координат трех вершин параллелограмма дает. Это выражение можно переписать с помощью определителя второго порядка. Этот определитель называют якобианом преобразования и обозначают буквой J. С помощью якобиана можно перейти от плотности вероятности f(x,y) к новой плотности вероятности g(u,v):. В случае n случайных переменных X=(X1,X2,...,Xn) и n случайных функций Y1=Y1(X), Y2=Y2(X),...,Yn=Yn(X) плотность вероятности новых случайных величин равна, где якобы преобразования. Якобиан существует, если существуют частные производные и они единственны. Функции Y=(Y1,...,Yn) могут линейно зависеть от переменных X=(X1,...,Xn). Y=a+BX, где a Rn – n-мерный вектор, а B Rn n – n n-матрица. Математическое ожидание случайного вектора Y: где mX Rn –вектор из математических ожиданий случайных величин Xk. Матрица ковариаций преобразованного вектора Y: CY=M[(Y–mY)(Y–mY)T]=M[B(X–mX)(X–mX)TBT]=BCXBT. Известны математические ожидания mi и стандартные отклонения i для наблюдений Xi. Нужно узнать ошибку для данной функции Y(X). Если ошибка для X сравнительно мала, то плотность вероятности f(x) будет существенно отлична от нуля в малой окрестности mX. Поэтому можно написать разложение. Y=Y(mX)+B(X–mX), где n n-матрица B имеет элементы yi/ xj. Ошибки для Y (диаональные элементы матрицы CY) зависят не только от ошибок (дисперсий) X, но и ковариаций между разными Xi. Пренебречь ковариациями можно при взаимной независимости Xi, когда матрица CX имеет диагональный вид. Диагональные элементы матрицы CY в этом случае принимают простой вид, где все производные взяты при Xj=mj. Если стандартное отклонение обозначить через , то получим закон распространения ошибок. Рассмотрим моменты X относительно нуля: Их получают, дифференцируя характеристическую функцию k раз в точке t=0: и . Если образовать характеристическую функцию для Y=X–mX: то ее k-ая производная ( с точностью до степени ik) будет равна k-му моменту X относительно математического ожидания mX: В частности, Переход от плотности вероятности f(x) к характеристической функции (t) случайной величины X называют преобразованием Фурье. С помощью обратного преобразования можно выразить f(x) через (t): Стохастический подход требует выполнения условий: выборочная совокупность и объем наблюдений. Часто приходится работать с малыми выборками (менее 20 наблюдений). Объектом анализа является совокупность наблюдений. Ее принято рассматривать как выборку из популяции, содержащей значения признаков. Число наблюдений в 6-8 раз больше числа факторов. Экономические показатели инерционны и взаимозависимы, поэтому трудно удовлетворить требование случайности и независимости наблюдений. Совокупность данных должна быть однородной. Критерий однородности – коэффициент вариации: его значение не должно превышать 33%. Cлучайные величины X1 и X2 определяются функцией распределения, Функция F(x1,x2) полностью определяет функции F1(x1) и F2(x2), но F1(x1) и F2(x2) определяют функцию F(x1,x2) при условии, что случайные величины X1 и X2 независимы. Математическое ожидание функции g(X1,X2) случайных величин X1 и X2 определяется интегралом Стильтеса. Средние значения M[X1]=m1 и M[X2]=m2 определяют центр совместного распределения (m1,m2). Центральные моменты второго порядка, Коэффициент корреляции между X1 и X2, –1 1. Условная вероятность совместного распределения, Правило полной вероятности для распределений. Условное математическое ожидание функции g(X1,X2) случайных величин X1 и X2 является функцией x1: Условная дисперсия случайной величины X1. Общее определение случайного процесса используют очень редко. Случайные процессы задают предположениями о независимости приращений и марковского свойства траекторий. Простая модель случайного процесса – серия независимых случайных величин с функцией распределения. Белым шумом называют случайный процесс E(t) со средним (t)=0, ковариацией cov[E(t1),E(t2)]=2 для t1=t2 и cov[E(t1),E(t2)]=0 для t1 t2. Случайные величины t белого шума независимы и одинаково распределены при всех t. Скользящим средним называется процесс X(t)= t+ t-1+ с константами и : статистически зависимы соседние величины X(t–1) и X(t). Авторегрессией называют случайный процесс X(t)= [X(t–1)– ]+ t+ с константами и . Составляющие авторегрессии, разделенные промежутком времени, не являются независимыми, как бы ни был велик этот промежуток. Но при | |<1 зависимость между ними убывает с ростом промежутка времени. Скользящее среднее и авторегрессии используются для прогноза процессов, которые обнаруживают колебания вблизи среднего значения. Поведение многих процессов в будущем времени определяется состоянием в настоящем и воздействием на процесс, которое будут оказываться в будущем. Такие процессы называются марковскими: предыдущее развитие процесса (до настоящего времени) в них оказывается несущественным. Марковским свойством обладает процесс авторегрессии первого порядка. Процесс авторегрессии порядка p 1 можно представить как марковский, если его состоянием в момент времени t является набор {X(t),X(t–1),...,X(t–p–1)}. Энтропия – это мера априорной неопределенности наблюдения случайной величины X. Энтропия распределения дискретной величины. Для дискретного распределения S 0, а S=0 для вырожденного (причинного) распределения p(x)=1 при x= и p(x)=0 при x . Пример непрерывной величины – температура: она может принимать любое значение из непрерывного диапазона. Энтропия непрерывной величины. Непрерывное распределение, имеющее наибольшую энтропию при данной дисперсии 2, является нормальным распределением, где e=2,718 – основание натурального логарифма. S=0 при =0,242. Существует m факторов производства и n технологических способов. Обозначим через aij затраты i-го фактора при единичной интенсивности j-го способа, через bi – запас i-го фактора, cj – эффективность j-го способа, xj – интенсивность j-го способа. Задача состоит в выборе интенсивностей x, чтобы максимизировать полный эффект f(x)=cTx при ограничениях Ax b и x 0. Управляемые переменные – компоненты вектора x, а неуправляемые параметры – компоненты b, c и A. Если неуправляемые параметры являются случайными величинами, то b( ), c( ) и A( ) зависят от состояния природы . Модель принимает вид f(x, )=c( )Tx max при ограничениях A( )x b( ) и x 0. Это нестрого поставленная задача, так как непонятно, в каком смысле максимизируется случайная величина и выполняются ограничения. К эвристическим способам учета случайности относят решение детерминированной модели с разными значениями параметров (раскачка), исследование устойчивости и имитации. В двухэтапной модели выделяются два вида ингредиентов (детерминированные и стохастические) и два вида технологических способов (программные и коррекционные). Интенсивности программных способов выбирают перед наблюдением реализаций случайных параметров (детерминированные величины). Интенсивности коррекционных способов зависят от случайных параметров и выбираются после наблюдения их реализаций. Смешанные стратегии Василишин В.В. Научный руководитель проф. Баженов В.К. Для парных конечных игр с нулевой суммой типичны случаи, когда нижние и верхние цены игр различаются a0, и q3q*, если w<0, (p,q*) при 0£p£1, (1,q) при q3q*, если w>0, и q£q*, если w<0. Для агента B приемлемы ситуации (p,q) из неравенств и С помощью преобразований получаем условие приемлемости ситуаций и . При q=0 (вторая стратегия) имеем wp3u, при q=1 (первая стратегия) wp£u, а при 00, и p£p*, если w<0, (p*,q) при 0£q£1, (p,1) при p£p*, если w>0, и p3p*, если w<0. Ситуация является седловой точкой, если приемлема для каждого агента. Для выявления седловых точек изобразим приемлемые для агентов ситуации на единичном квадрате. Зигзаги пересекаются в седловых точках игры. Трехзвенные зигзаги могут быть левыми или правыми. Зигзаги, на которых лежат приемлемые стратегии антагонистической игры, всегда имеют одинаковую ориентацию и при w10 пересекаются в точке (p*,q*). Если w=0, но u10 или v10, ситуация (p*,q*) не встречается, а две другие ситуации имеют знак строгого неравенства. Ситуации с p=0 или p=1 приемлемы для агента A при всех q в зависимости от того, какое из чисел a22 или a12 больше. Ситуации с q=0 или q=1 приемлемы для агента B при всех p в зависимости от того, какое из чисел a22 или a21 больше. Если w=0 и v=0, то приемлемыми будут все ситуации единичного квадрата. Агент A выкладывает монету на стол («орел» – x1, «решка» – x2), а агент B угадывает, какой стороной монета положена («орел» – y1, «решка» – y2). При угадывании агент B получает от агента A выигрыш в одну гривну, а в противном случае платит ему ее: . Седловой точки нет, |A|=0, w=4, u=2, v=2, p*=1/2, q*=1/2. В смешанных стратегиях имеется седловая точка (1/2,1/2), а цена игры g равна 0, поскольку |A|=0. Матрица A игры «орел-решка» отличается от матрицы A¢ игры в «прятки» перестановкой строк или столбцов A=RA¢ или A=A¢R, Игры с матрицами A и A¢=RAR относятся к подклассу игр «орел-решка» H1 (hesds or tails), а игры с матрицами A¢=RA и A¢=RA – к подклассу игр в «прятки» H2 (hide and seek): H1: a11>a21, a22>a12, a11>a12, a22>a21, H2: a11 a12 \/ H1 /\ a21< a22 a11 > a12 a11 > a12 a11< a12 a11 > a12 /\ D1 /\ \/ D4 \/ \/ A1 /\ \/ A4 /\ a21< a22 a21 < a22 a21 < a22 a21 > a22 a11< a12 /\ H2 \/ a21 > a22 a11< a12 a11 < a12 a11 > a12 a11< a12 \/ D2 \/ /\ D3 /\ /\ A2 \/ /\ A3 \/ a21 > a22 a21 > a22 a21 > a22 a21< a22 a11< a12 a11 < a12 a11 > a12 a11 > a12 \/ S1 \/ /\ S2 /\ \/ S3 \/ /\ S4 /\ a21< a22 a21 < a22 a21 > a22 a21 > a22 Условия на элементы матриц защиты D1, D2, D3, D4 (defense) и нападения A1, A2, A3, A4 (attacks) можно получить из условий на элементы матриц H1 или H2 заменой одного из строгих неравенств на обратное («<» на «>» или «>» на «<»). Матрицы защиты имеют доминирующие стратегии x2 для D1 и D3, x1 для D2 и D4. Матрицы нападения имеют доминирующие стратегии y1 для A1 и A3, y2 для A2 и A4. Условия на элементы матриц седел S1, S2, S3, S4 (saddle) получаются из условий на элементы матриц H1 или H2 заменой двух строгих неравенств на обратные. Матрицы седел имеют седловые точки a11 для S1, a21 для S2, a12 для S3 и a22 для S4. Рассмотрим числовые характеристики платежных матриц в играх с нулевой суммой для фиксированных значений возможных выигрышей агента A: 0,3; 0,6; 1,2 и 2,4 грн. Антагонистические игры класса H имеют платежные матрицы и .Переход от матрицы H1 игры «орел–решка» к матрице H2 игры в «прятки» и от H2 к H1 дают формулы и . Числовые характеристики этих матриц представлены в таблице 2. Таблица 2. Преобразования матриц H1 и H2. A RA AR RAR A¢ RA¢ A¢R RA¢R a11 1,2 0,6 0,3 2,4 0,6 1,2 2,4 0,3 a12 0,3 2,4 1,2 0,6 2,4 0,3 0,6 1,2 a21 0,6 1,2 2,4 0,3 1,2 0,6 0,3 2,4 a22 2,4 0,3 0,6 1,2 0,3 2,4 1,2 0,6 tr(A) 3,6 0,9 0,9 3,6 0,9 3,6 3,6 0,9 |A| 2,7 -2,7 -2,7 2,7 -2,7 ,7 2,7 -2,7 l1 3 2 2 3 2 3 3 2 l2 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 w 2,7 -2,7 -2,7 2,7 -2,7 2,7 2,7 -2,7 u 1,8 -0,9 -1,8 0,9 -0,9 1,8 0,9 -1,8 v 2,1 -2,1 -0,6 0,6 -2,1 2,1 0,6 -0,6 g 1 1 1 1 1 1 1 1 p* 0,67 0,33 0,67 0,33 0,33 0,67 0,33 0,67 q* 0,78 0,78 0,22 0,22 0,78 0,78 0,22 0,22 1 2 3 4 2 1 4 3 H1 H2 H2 H1 H2 H1 H1 H2 Антагонистические игры D, A и S имеют платежные матрицы , и . Если лементарные исходы были равновероятны, а всем событиям X1,...,Xn соответствует одинаковое число равновероятных элементарных исходов, то все элементарные исходы множества {X1,...,Xn} также равновероятны. При бросании одной кости события «выпало четное число» и «выпало нечетное число» образуют полную систему исходов, причем они равновероятны, поскольку первому из них соответствуют три случая выпадания очков (2, 3 и 6) и второму тоже три (1, 3 и 5). События X и X противоположные, если любой исход благоприятен только одному из событий. Противоположны события «выпало четное число» и «выпало нечетное число». Событие Y X называется следствием события X, если исход, благоприятный X, благоприятен событию Y. Если событие Y является следствием события X, то множество благоприятных событию X исходов – подмножество в множестве исходов, благоприятных Y. Выпадание нечетного числа при бросании трех костей является следствием того, что число простое (простое число, которое не меньше чем 3, является нечетным). С помощью основных операций над событиями можно определять другие операции. Событие X Y называется разностью событий X и Y (оно имеет место, если событие X произошло, а событие Y не произошло). Поскольку операции над множествами сводятся к операциям над множествами благоприятных им исходов, то все утверждения алгебры множеств остаются справедливыми и для операций над событиями. Операции объединения и пересечения событий имеют свойства коммутативности и ассоциативности, каждая из них дистрибутивна относительно второй опеарции. Для любого события X выполняются равенства X =X, X X = , X = , X U=X, X =X, X U=U. Кроме того, если Y X, то X Y=Y и X =X, а поэтому X X=X X=X. Для событий X и Y верны равенства (X Y) =X Y и (X Y) =X Y . имеет неограниченный потенциал убытков, а продажная цена колла ограничивает прибыль. Покупка пут имеет неограниченной потенциал прибыли, а продажа пут – убытков. Стоимость колл плюс цена исполнения равна стоимости пут и цены акции. Стоимость кол авна стоимости пут плюс цена акции минус цена исполнения опциона. Стоимость опциона пут равна сумме стоимости опциона кол и цены исполнения опциона без цены акции. Информационная асимметрия – одна сторона контракта имеет более полную информацию о ценных бумагах, чем другая. Диверсификация – это включение в портфель новых ценных бумаг для снижения его Статистика полезности Полезность товара или услуги uk(q) для k-го потребителя зависит от его количества q. Для покупателей uk(q)>0 и b>0, для продавцов ul(q)<0 и b<0. Вероятность покупки k-ым покупателем зависит от b и количества товара q , а статистическая сумма . Энтропия рынка товара или услуги выражается формулой еннона Подстановка дает где средняя полезность Конъюнктура системы V=1/b, свободная полезность а средняя полезность Потенциалы систем зависят от переменных состояния V и q. Свойства систем заданы полностью, если потенциал – функция естественных переменных и имеет полный дифференциал где X,Y,… – функции переменных ,y, Преобразованием Лежандра вводится новая функция g=f–Xx–Yy с дифференциалом Потенциалы закрытой системы зависят от переменных V, q, S и p: , , и . Частные производные потенциалов определяют уравнения состояния , . Эластичности энтропии S и цены p , , и . Вторые частные производные потенциалов , , , , , , , . Смешанные вторые роизводные выражают соотношения Максвелла , , , . Эти соотношения обеспечивают непрерывность потенциалов. Часто требуется преобразовать производные потенциалов к другим переменным. Если независимыми переменными являются V и q, то результат преобразования необходимо выражать через p и sq (как функции V и q). Если независимыми еременными являются V и p, то результат преобразования необходимо выражать через q и sp (как функции V и p). Преобразование производных к другим переменным осуществляются с помощью якобианов. Якобианом называется определитель из частных производных , и . Зависимость sq от q и sp от p (но не от V) можно найти по уравнению состояния, вязывающего переменные p, q и V: и . Эластичность при постоянном объеме q: и , но . В итоге получаем формулу . Учитывая соотношение Максвелла (¶S/¶p)V=–(¶q/¶V)p, получим . Аналогично, преобразуя sp=V(¶S/¶V)p к переменным V и q, находим . Производная (¶p/¶q)V при равновесии отрицательна, а поэтому sp>sq. При адиабатическом асширении (сжатии) сохраняется энтропия S. Производную V по q найдем, переходя к переменным V и q: . Учитывая соотношение Максвелла (¶S/¶q)V=(¶p/¶V)Y, получим . Аналогично находим . Адиабатическая сжимаемость вычисляется этим же способом . Используя уже приведенные формулы, легко получить соотношения и . Инверсная аселенность в системе встречается при V<0 и uk(q)>0. Она возможна, где спектр полезности ограничен сверху. При V®0 имеем S®0: энтропия однородной системы стремится к 0 (закон Нернста). Используя соотношения S=–(¶F/¶V)q и U=F+VS, находим и . Равновесная система кроме свободной полезности F характеризуется энтропией dS=dB/V. В еравновесных процессах dS>dB/V из-за переходов в более вероятные состояния. Энтропия S отличается от других переменных тем, что она увеличивается во времени в изолированных системах. Энтропия замкнутой системы содержит возникающую в ней часть dSi и получаемую или отдаваемую dSe,. Величина dSi положительна, а dSe может иметь любой знак. нтропия не создается при равновесии и в обратимых процессах, а только переходит из системы в окружающую среду и обратно. В этом случае dS – полный дифференциал, а энтропия – функция переменных состояния. Вблизи равновесного состояния однородной системы есть состояние, которое не достигается адиабатическим переходом (принцип аратеодори). Самопроизвольный процесс в системе не нуждается в притоке полезности из окружающей среды. Изолированная система переходит в такое состояние, когда ее свойства изменяться не будут: в системе установится равновесие. Равновесным называют состояние системы, которое сохраняется без участия внешней среды. Равновесным является роцесс, который течет достаточно медленно через близкие к равновесию состояния. Предельно замедленный процесс называется квазистатическим и обратимым. При любом начальном состоянии в закрытой системе всегда установится равновесное состояние. Равновесие – глобальное асимптотически устойчивое состояние, а энтропия – функция Ляпунова. Конъюнктура связана с обменом полезностью между внешней средой и рынком, а цена – с товаром или услугой. Статистическая сумма имеет производную . Изменение внутренней полезности вызвано изменением полезностей duk или вероятностей dPk. Величина dU – полный дифференциал, величина dA=–pdq – работа по изменению объема q, dB=VdS – абота по изменения энтропии S. Если в систему объемом q передать полезность dB, а конъюнктура возрастает на dV, то процесс характеризуется sa=dB/dV из соотношения . Показатель a=(sa–sp)/(sa–sq) не зависит от V, Y и p при pqa=const. Процессы с a=0 характеризуется постоянной ценой (sa=sp). Процессы с a=¥ или a=–¥ характеризуется постоянным бъемом (sa=sq). Процессы спроса с a=1 (sp=sq) изотермические, а процессы проса с a=sp/sq (sa=0) – адиабатические Для обратимых адиабатических процессов dS=0 и dU=–pdq: работа по изменению объема – полный дифференциал внутренней полезности U, а dV>0 при сжатии (dq<0) и dV<0 при расширении (dq>0). Потенциал U уменьшается при обратимом диабатическом сжатии (dAºpdq<0), растет при расширении (dA>0). Для обратимых изотермических процессов dV=0 и dF=–pdq: работа по изменения объема – полный дифференциал свободной полезности F. В этом процессе dV=0, а изменение энтропии dS>0, если полезность увеличивается (dBºVdS>0), и dS<0, если уменьшается (dBº<0). В цикле Карно истема переводится из состояния (S1,V1) в состояние (S2,V2) изотермическим процессом: и , а в систему из окружающей среды передается полезность Bh=Vh(Sh–Sc)>0 при Vh=V1=V2, Sh=S2 и Sc=S1. Из (S2,V2) в (S3,V3) адиабатическим расширением: и . Из (S3,V3) в (S4,V4) изотермическим процессом: и . Система отдает во внешнюю среду полезность Bc=Vc(Sc–Sh)<0 при Vc=V3=V4, Sc=S4 и Sh=S3. Возврат в начальное состояние адиабатическим сжатием: и . Цикл замкнут при условии Bh/Vh+Bc/Vc=0 (уравнение Клаузиуса). Полезность, переданная системе из окружающей среды, не равна работе по изменению объема. Коэффициент полезного действия цикла Карно: Статистика частиц Основное тличие статистик частиц от статистики ансамблей состоит в том, что частицы малых размеров не являются различимыми. Этот факт следует из квантовой механики и сводится к утверждению: перестановка двух частиц в системе не приводит к наблюдаемым экономическим явлениям (может привести не более чем к перемене знака волновой функции системы). В случае систем, волновые функции которых антисимметричны при перестановке пары частиц (меняют знак), в любом состоянии может находиться не более одной частицы. В случае систем, волновые функции которых при перестановке пары частиц симметричны (не меняют знак), в любом состоянии может находиться любое число частиц. К системам первого типа применима статистика Ферми-Дирака, а к системам второго типа – статистика Бозе-Эйнштейна. Функция распределения большого канонического ансамбля N частиц , где – потенциал частицы, Q – большая статистическая сумма, а полезность системы в состоянии n . Здесь nk – число частиц, имеющих полезность uk. Полное число частиц . Состояние системы определяется целыми числами nk, так что сумму по всем n и N можно заменить суммой по всем значениям n1,n2,...,nN . Вероятность PnN принимает вид , где индекс n заменен эквивалентным ему сложным индексом n1,n2,... По существу нет необходимости указывать полное число частиц, так как оно определяется заданием всех nk. Вероятность нахождения nk частиц в состоянии k . Эта сумма почти совпадает с суммой для Q: нет одного экспоненциального множителя, содержащего nk. После сокращения общих множителей остается . Среднее число частиц в состоянии k можно получить, умножая f(nk) на nk и суммируя по всем значениям nk: . В случае статистики Ферми-Дирака состояние может быть либо пустым, либо занято одной частицей, так что nk может принимать лишь значения 0 или 1, и сумма вычисляется очень просто В случае статистики Бозе-Эйнштейна состояние может быть занято любым числом частиц, а nk может принимать любое положительное целое значение. С помощью формул легко получаем . Если уровню с полезностью uk отвечает gk состояний, то число частиц Укажем на связь ансамблей с частицами. Энтропия ансамбля , где W – число комплексов в ансамбле, X – число систем в ансамбле. Если каждая система ансамбля состоит из независимых частиц, можно легко вычислить число комплексов для каждой системы: величина W для ансамбля представляет собой произведение всех wj для каждой из систем, а для одной системы получаем Различия статистик связаны с определением величины w, числа способов, которыми можно распределить частицы системы так, чтобы nk частиц находились в состоянии k. Случай статистики Ферми-Дирака. Частицы неразличимые, в каждом состоянии может находиться не больше одной частицы. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Случай статистики Бозе-Эйнштейна. Частицы неразличимые, нет ограничений на число частиц, находящихся на любом уровне полезности. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Случай статистики Максвелла-Больцмана. Частицы различимы, и нет ограничений на число частиц, находящихся на любом уровне полезности. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Если экспоненциальные члены в распределениях Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна велики, они сводятся в предельному виду (квазиклассика) . Это выражение отличает множитель N от распределения Максвелла-Больцмана Флуктуации Рассмотрим флуктуации факторов в системе A, которая находится во внешней среде B с постоянной конъюнктурой V0. Флуктуации происходят только в системе A, а внешняя среда B участвует в квазистатическом процессе перехода из равновесного состояния х=0 во флуктуационное состояние x 0. Если фактор х изменяется достаточно медленно, равновесие системы при флуктуации фактора не нарушается. Рассматривая систему вместе с внешней средой как закрытую, примем, что вероятность фактора х иметь значение в интервале x,x+dx есть где C – постоянная нормировки, S=SA+SB – полное изменение энтропии. Переход системы A из начального состояния в конечное состояние можно рассматривать как результат действия воображаемого внешнего источника. Пусть R(x) – работа этого источника по изменению фактора от 0 до x. Тогда где V0 и p0 – равновесная конъюнктура и уровень цен. Однако UA+UB=0 и YA+YB=0, так как A и B образуют замкнутую систему. Поэтому S=–R/V0 и . Определим работу, которую нужно совершить внешнему источнику для перевода системы A из начального состояния с конъюнктурой V0= V в конечное состояние с конъюнктурой в интервале V,V+dV при неизменном благосостоянии: Разлагая изменение внутренней полезности в ряд по степеням S, получаем так как ( U/ S)Y=V и V=V0. Для малых изменений S=( S/ V)Y V и . Вероятность того, что конъюнктура флуктуирует при постоянном уровне цен .Для квадратной флуктуации имеем . Для устойчивости требуется, чтобы вероятность флуктуации не возрастала, а для этого нужно иметь SV,Y>0. Определим работу, которую нужно совершить внешнему источнику для перевода системы A из начального благосостояния Y0= Y в конечное состояние с интервалом Y,Y+dY при неизменной конъюнктуре: Разлагая изменение свободной полезности в ряд по степеням Y, получаем так как ( F/ Y)V=–p и p=p0. Вероятность того, что благосостояние флуктуирует при постоянной конъюнктуре Для квадратной флуктуации имеем Для устойчивости требуется, чтобы вероятность флуктуации не возрастала, а для этого нужно иметь pY,V<0. Флуктуации других факторов можно получить из выражения: Выберем в качестве независимых факторов V и Y; тогда Подстановка дает Это выражение содержит сомножители, зависящие от Y и V, а флуктуации благосостояния и конъюнктуры статистически независимы Y V =0. Квадратичные флуктуации дохода и скорости обращения Для устойчивости требуется, чтобы флуктуация благосостояния не возрастала, а для этого нужно иметь pY,V<0. Выберем в качестве независимых факторов p и S; тогда Подстановка дает Это выражение содержит два сомножителя, зависящие только от S и p, так что флуктуации энтропии и уровня цен статистически независимы S p =0. Квадратичные флуктуации энтропии и уровня цен Для устойчивости требуется, чтобы флуктуации энтропии и уровня цен не возрастали, т.е. SV,p>0 и pY,S<0. Квадратичную флуктуацию числа частиц можно получить непосредственно из определения среднего Дифференцирование дает а поэтому Таким образом Квадратичные флуктуации интенсивных факторов изменяются как 1/Y, а экстенсивных факторов – как Y. Распределение Гаусса для фактора x Максимум P(x) тем острее, чем меньше величина дисперсии x2 . Рассмотрим флуктуации благосостояния в реальной экономике с уровнем цен p0. Вероятность флуктуации определяется свободной полезностью Гиббса Свободная полезность имеет минимум в состоянии равновесия при Y=Y0: При p>pK благосостояние Y0 определяется однозначно. Если флуктуации Y=Y–Y0 относительно невелики Y0. Идеальным является простой регион с SV,Y=N0>0. Для идеального региона:где и – постоянные интегрирования. Без потери общности можно принять =0 и Потенциалы полезности идеального региона: где N1=N0+N. Энтропия и уровень цен в идеальном регионе: S(V,Y)=N0lnV+N(1+lnY) и p(V,Y)=NV/Y. Основной недостаток идеального региона в том, что свободная полезность F неограниченно возрастает при Y 0. Этот коллапс не может допустить государство, которое устанавливает нижний предел благосостояния Y0. Невозможность беспредельного уменьшения благосостояния дает выбор свободной полезности так как при Y0 вызвано необходимостью обеспечения глобальной устойчивости в регионе. Энтропия и уровень цен получаются с помощью дифференцирования: S(V,Y)=N0lnV+N[1+ln(Y–Y0)] и Вычислим производные уровня цен по индексу благосостояния Состояние региона с ( p/ Y)V=0 и ( 2p/ Y2)V=0 называется критическим. Для устойчивости критического состояния необходимо иметь или . Переменные критического состояния закрытого региона: , и . Если V>V, то pY,V Y( p/ Y)V<0 и состояния региона не отличаются существенно от состояний идеального региона. Однако при Vp3 резиденты имеют меньший индекс благосостояния Y1, а при p0: уровень цен увеличивается с конъюнктурой. Резиденты закрытого региона при V>V слабо взаимодействуют друг с другом и представляют собой однородную массу. При VK: Резиденты страны в этом случае слабо взаимодействуют друг с другом и представляют собой однородную массу. При 0. Разлагая Y в ряд, получаем необходимые условия равновесия: конъюнктура и ставка затрат в малой части системы равны соответствующим величинам окружающей среды. Достаточные условия равновесия * >0 и *<0: энтропия равновесной системы при постоянных затратах увеличивается с конъюнктурой, а ставка затрат при постоянной конъюнктуре уменьшается с затратами. Для * >0 необходимо, чтобы средний квадрат дохода Y2 превышал квадрат совокупного дохода Y2, т.е. дисперсия дохода была положительной. Для *<0 необходимо, чтобы d /d было отрицательным и по модулю превышало отношение дисперсии ставки затрат к конъюнктуре. Эти соотношения выполняются в простой системе многих резидентов с минимальной «корзиной» затрат 0. Сильно «перегретые» -резиденты могут иметь отрицательную ставку налога, хотя и ограниченное время. Резидентами зоны являются те хозяйствующие субъекты, которые (а) извлекают в ней доход, (б) уплачивают положенные налоги и (в) участвуют во внешней экономической деятельности. В закрытой экономической зоне число резидентов неизменно - они не принимают участия во внешнеэкономической деятельности (=0), а распределение дохода Y на накопление S и потребление C зависит от процентной ставки и налогового климата в зоне. В открытой зоне (>0) число резидентов изменяется. Рассмотрим экономическую зону, состояние которой определяется числом ni резидентов с доходами yi. Нужно вычислить большую статистическую сумму где ni=N. При малом бизнесе разрешены значения ni=0,1,2,3,...(статистика Бозе-Эйнштейна), а большой потенциал При большом бизнесе разрешены значения ni=0,1 (статистика Ферми-Дирака), а большой потенциал Покажем, каким образом число резидентов N определяет величину и как экономические потенциалы зависят от . По определению, , и , . Если же считать и функциями и , то и .Аналогично, если то ставка налога Отметим, что Налоговая плотность резидентов в идеальной зоне равна /. Статистический оператор (матрица плотности) может быть записан в виде если система с вероятностью Pi находится в состоянии . С течением времени возможные состояния системы также меняются, так что Состояние можно разложить по собственным функциям гамильтониана H Пусть индекс n нумерует резидентов с полезностями un. Согласно основному принципу статистической экономики, если известна вероятность и статистическая сумма закрытой системы можно найти внутреннюю полезность U, национальное накопление W и свободную полезность F как функции скорости обращения полезности (конъюнктуры) V: , и . Задачей экономического развития общества является выбор нормы накопления w=W/U=VS/U между спартанским и сибаритским поведением. Энтропия системы И S, и V неотрицательны. Изменения Pn и Q с V описываются производными и , где U зависит от V. Производные энтропии по конъюнктуре и зависят от дисперсии и асимметрии полезности и Энтропия увеличивается с конъюнктурой, достигая насыщения при V=V3 3/32 для 3>0. Экстенсивная переменная S является вероятностной мерой национального накопления, а интенсивная переменная V – его оценкой. Полезность n-го резидента un зависит от индекса благосостояния общества Y, причем она уменьшается с ростом Y, а pn(Y)=–dun/dY>0 определяет уровень цен где вероятность Pn теперь зависит от Y, так как un зависит от Y. Национальное накопление зависит от внутренней полезности U, среднего числа резидентов N и большой статистической суммы : , и . Открытая система называется большим каноническим ансамблем [6]. Если принять , то , где f0 и – постоянные интегрирования. Теперь получаем Эластичность конъюнктуры при постоянной ставке налога уже не является константой, как это было в идеальной системе, а зависит от налога и ставки процента. При есть неустойчивая область равновесия для такой ставки процента и такого налога , при которых эластичность ставки налога при постоянной ставке процента положительна Используя экономическую постоянную , получаем конъюнктуру Доход в рассматриваемой системе Полагая опять , находим В результате для дохода получаем где . Критическому состоянию отвечает точка K на диаграмме . область неустойчивости ограничена значениями :Сейчас кажется тривиальным, что при нехватке некоторого блага его цена возрастает. Между этим интуитивным представлением и строгим математическим доказательством – дистанция огромного размера [1]. В начале пути часто лежит предположение о детерминированности ресурсов и процессов производства потребляемых благ. Это предположение попросту не учитывает неопределенность будущего, оставляя в стороне финансовую сторону экономической деятельности. Такие нежелательные для общества явления, как инфляция и спекуляция, нельзя описать в рамках детерминированного подхода [2]. Предметом исследования является экономическая система ячеек, находящихся в определенных состояниях полезности, зависящих от благосостояния общества. Каждый ячейка находится во внешней среде, формируемой какими-то другими ячейками. Совокупность ячеек и окружающей среды образует замкнутую экономическую систему. Скорость денежного обращения и энтропия.Первый шаг к учету распределения полезностей можно сделать с помощью статистической механики [3]. Пусть индекс m нумерует ячейки общим числом M с полезностями Um. Согласно основному принципу статистической механики, если известна вероятность и статистическая сумма и , (1.1) то можно найти макроскопические показатели закрытой системы в зависимости от модуля канонического распределения V. Для денежной системы этот модуль имеет смысл скорости денежного обращения. Свободная и внутреняя полезность системы определяются следующим образом: и , (1.2) Микроэнтропия m-ой ячейки , (1.3) а энтропия всей системы , (1.4) По пределению, V и неотрицательны. Функции I и F связаны балансом . (1.5) Изменения Pm и Z с V описываются производными и , (1.6) где U зависит от V. Производные энтропии по V и (1.7) зависят от дисперсии и асимметрии полезности и . (1.8) Поскольку 2>0, энтропия увеличивается с V, достигая насыщения при V3= 3/3 2 при 3>0, но при 3<0 энтропия системы оказывается ограниченной. Производные внутренней полезности U о V выражаются в виде , и , , и . (1.9) Два показателя увеличиваются с V (UV >0 и QV >0), а один уменьшается (FV<0), причем все три показателя оказываются ограниченными при больших V (UV <0, QV <0, FV <0). Переходя к переменной с помощью dV=(V3/ 2)d , находим производные показателей полезности по энтропии: , и , , и . (1.10) Два оказателя величиваются с (U >0 и Q >0), а один уменьшается (F<0), причем он не ограничен по энтропии (I >0). Это означает, что в отличие от V энтропия не является обычным фактором полезности. Из (1.9) и (1.10) следует, что V и сопряжены, причем U() – потенциал для V, а F(V) – потенциал для . Функция Q не является потенциалом для V или . Экстенсивная еременная – вероятностная мера внутренней полезности I, а интенсивная переменная V – ее оценка. 2. Потенциалы простой системы Статистическая сумма Z(V,Y) простой замкнутой денежной системы зависит от скорости денежного обращения V и благосостояния Y, которое определяет полезность Um(Y) каждой m-ой ячейки. Поскольку Um(Y) уменьшается , оценка pm(Y) –dUm(Y)/dY>0. Частные производные статистической суммы и , (2.1) где . (2.2) С учетом этого свободная полезность F(V,Y)=–VlnZ(V,Y) имеет дифференциал (2.3) Потенциал полезности G=F+pY является функцией V и p с дифференциалом (2.4) Потенциал полезности H=G+V является функцией и p с дифференциалом (2.5) Внутренняя олезность U=F+Y является функцией и Y с дифференциалом (2.6) Первые частные производные потенциалов – это уравнения состояния и ,(2.7) и , (2.8) и , (2.9) и . (2.10) При неизменных потенциалах F, G, H и U выполняются соотношения , (2.11) , (2.12) , (2.13) (2.14) Перемножая левые и правые части, получаем соотношение (2.15) а переходя к якобианам – эквивалентное соотношение . (2.16) Отдельные сомножители здесь определяются эластичностями и . (2.17) Аналитические свойства потенциалов определяются с учетом выражений: и . (2.15) Дифференцируя уравнения состояния (2.4), (2.6), (2.8) и (2.10), получаем , (2.16) , (2.17) , (2.18) , (2.19) Эти условия непрерывности потенциалов называются условиями Максвелла. Переменные и Y экстенсивные (координаты), V и p – интенсивные (силы). Если принять, что потенциалы F(V,Y), G(V,p), H(,p), U(,Y) аддитивны, а V и p сохраняются при переходе от одной ячейки к другой, то они должны быть однородными функциями первого порядка для экстенсивных переменных: , , (2.20) где M –число ячеек, а , , и – некоторые функции. Если рассматривать M как еще одну независимую переменную, то к дифференциалам (2.3), (2.5), (2.7) и (2.9) нужно добавить dM с денежным потенциалом . (2.21) Дифференцируя G по M, получаем = (V,p) и оценка денежной массы должна зависеть от V и p. Большой потенциал является функцией , и : , (2.22) , , . (2.23) Поскольку M=G, а G=F+pY, то =–pY. Если полезность m-ой ячейки в открытой системе с общим числом M равна UmM, то вероятность . (2.24) Для Q=V теперь получаем , (2.25) где U, средняя денежная масса и большая статистическая сумма определяются следующим образом: , и . (2.26) В статистической механике открытая система называется большим каноническим нсамблем. Интерес представляет выяснение следующих вопросов. Если двигаться по траектории неограниченное время, сможет ли она пересечь начальную область фазового пространства бесконечное число раз? Далеко ли расходятся траектории, которые в начальный момент времени заполняли малую область пространства? В процессе временной эволюции фазовая «капля» может сильно деформироваться, размазываясь по всему фазовому пространству (как тонкие мыльные пленки). При положительных ответах на эти вопросы система является эргодичной. В системе могут возникать метастабильные состояния, отличающиеся стабильностью по отношению к малым флуктуациям. Такие состояния при подходящих внешних условиях возникают в равновесных и неравновесных системах. Долгоживущие состояния могут иногда определяться не внешними условиями, а предысторией развития системы. Это свойство (память) имеет большое значение для эволюции экономических систем. Траектории изотермических процессов называют изотермами, а траектории адиабатических процессов – адиабатами. В физике минимуму потенциала соответствует устойчивое равновесие, а максимуму – неустойчивое равновесие. В экономике неустойчивого равновесия нет, а необходимым условием равновесия является равенство нулю вариации экономического потенциала. Это еще не гарантирует устойчивости равновесия. Необходимо, чтобы условия максимума или минимума были удовлетворены во втором и даже более высоких порядках. Пусть свободная полезность F(V,Y) имеет несколько минимумов при V и Y, которые относятся к различным значениям N. Стабильное равновесное состояние отвечает наименьшему F, а метастабильное равновесное состояние – самому мелкому минимуму с наибольшим значением F. Они в экономике встречаются также часто, как и стабильные состояния, однако распадаются спонтанно или по некоторому «спусковому» механизму, причем система перейдет в устойчивое состояние с наименьшей свободной полезностью. Стратегии основных и оборотных средств Финансовые отчеты предприятия можно использовать для изучения его стратегий использования основных и оборотных средств, Воспользуемся балансами предприятия «Распутин» [1] в начале и в конце отчетного периода и отчетом о его финансовых результатах: приращение оборотных средств CA=206$, приращение основных средств FA=317$, приращение текущих пасивов CL=219$, приращение собственного капитала NW=304$, выручка TR=3990$, себестоимость CS=2137$, налог TP=193$, амортизация CD=1018$, проценты IP=267$, дивиденд DP=225$, прибыль RP=150$. Операционный денежный поток OCF=TR–CS–TP=3990–2137–193=1660$, инвестиции IFA= CD+ FA=1018+317=1335$, изменение рабочего капитала AWC= A– CL= 206–219=–13$, денежный поток активов CFA=OCF–IFA–AWC=1660–1335+13 =338$, поток к кредиторам CFC =IP=267$, поток к акционерам CFS=DP+RP– NW=225+150–304=71$. Матрица финансовых потоков в отчетном периоде имеет вид A CL NW CA a11 a12 FA a21 a22 Изменение валюты баланса определяется выражением . Изменение активов и пассивов баланса , и , . При заданных CA, FA, CL и NW система 4 линейных уравнений имеет ранг r=3. Выбирая свободной переменной a22, получим решение , , .При a22=185$ имеем a11=87$, a12=119$ и a21=132$. Стратегиями предприятия (агент A) являются его активы, стратегиями кредиторов и акционеров (агент B) – пассивы. Стратегиям агента A отвечают строки платежной матрицы A, а стратегиям агента B – ее столбцы. Стратегия x1 – текущие активы CA, x2 – фиксированные активы FA, а стратегия y1 – текущие пассивы CL, y2 – собственный капитал NW. На пересечении строк и столбцов матрицы указаны выигрыши агента A (и проигрыши агента B) в антагонистической игре. Если агент А рименит стратегию хi, его выигрыш может составить . Наилучшей будет стратегия, которая максимизирует значения { i}. Выиграть меньше он не может. Величина – нижняя цена игры (максимин). При стратегии yj агент В может проиграть . Наилучшим будет стратегия, минимизирующая значения { j}. Проиграть больше агент В не может. Величину азывают верхней ценой игры (минимакс). При a11=87$, a12=119$, a21=132$ и a22=185$ агент A имеет доминирующую стратегию FA, а агент B – доминирующую стртегию CL. В игре имеется седловая точка ( FA, CL). Экономическое поведение агента A в конечной 2 2-игре с выигрышами aij описывает функция полезности u(aij). Средний по исходам выигрыш и его дисперсия и . Агент имеет возможность сравнивать игры по их полезности u(c). Игра при c=0 имеет для него нулевую полезность u(0)=0, а игра при cmax – полезность u(cmax)=1. Величину cmax зависит от личных предпочтений агента. Формула Эрроу-Пратта для выкупа . Чем больше величина –u (с)/u (с), тем больший выкуп агент готов заплатить за отказ от участия в игре. Примем, что полезность выигрыша – квадратичная функция среднего выигрыша: , где a=0 для нейтрального агента A, a<0 для противника риска B и a>0 для сторонника риска С. Риск игры . Для противника риска r*>0 и r(0)r*: он предпочитает малые ставки и избегает большие выигрыши. Для сторонника риска r*<0 и r(0)>r*, а r(cmax)<r*: он предпочитает большие ставки и избегает малые выигрыши. Если агента удовлетворяет выбор cmin=0 и cmax=185$, то при r*=0.01 функция полезности u(c) строго выпуклая (B – противник риска), а при r*=–0.1 она строго вогнутая (C – сторонник риска). Таблица 2. Полезности агентов A, B и C. A B C u11 0,47 0,54 0,4 u12 0,64 0,71 0,58 u21 0,71 0,77 0,66 u22 1 1 1 Переход от выигрышей к полезностям превращает антагонистическую игру в биматричную игру GUV с матрицами и , где U относится к предприятию, а V – к его кредиторам и акционерам. Агент U может иметь доминирующие стратегии u1={u11;u12} и u2={u21;u22}, а агент V – v1={v11;v21} и v2={v12;v22}. Если оба агента имеют доминирующие стратегии, то возникает одна точка Нэша N. Равновесие Нэша обеспечивает максимум выигрыша агента в зависимости от действий контрагента. Если агенты не имеют доминирующих стратегий, то могут возникать две точки Нэша или их не будет вообще. Все N-исходы игр GUV индивидуально рациональны. Для матричных игр GA с нулевой суммой N-исходы – обычные седловые точки, а соответствующие им N-стратегии – стратегии максимина и минимакса. При взаимодействии агентов в GUV возникают точки Парето P. Для определения этих точек нужно перебрать все исходы игры, сравнивая суммы выигрышей. Исход с большей суммой является точкой Парето. Все P-исходы коллективно рациональны.Пусть оба агента нейтральны к риску (агент U имеет выигрыши uij агента A, агент V – выигрыши vij=–uij агента A). Доминирующая стратегия для U – FA, а для V – CL (это точка Неша). Агент U нейтрален к риску, а агент V – противник риска: кроме той же точки Нэша ( FA, CL) имеется точка Парето ( FA, NW). Агент U нейтрален к риску, а агент V – сторонник риска: кроме той же точки Нэша ( FA, CL) имеется точка Парето ( СA, CL). Если существует одна точка Нэша и она не совпадает с точкой Парето, возникает проблема кооперации агентов [2]. Проблема справедливости возникает, если в игре с точкой Нэша распределение выигрышей агентов асимметричное. При двух точках Нэша возникает проблема координации: нужны соглашения и фокальные точки. Литература [1] Ross S. A., Westerfield R.W., Jordan B.D. Fundamentals of corporate finance. – 3 rd.ed. (Irwin series in finance), 1995 – 777 p. [2] Олейник А. Институциональная экономика. Вопросы экономики, No1–12, 2000. Стратегии производства и потребления Покотилова В.И., Басраков Д.В., Янюк О.В. (Херсонский экономико-правовой институт) В современных экономических условиях существуют агенты, которые функционируют одновременно и как предприятие E, и как домохозяйство H. Пусть в состоянии E агент получает доход Y на рынке товаров и услуг MP и несет расходы L по оплате труда на рынке ресурсов MR, а в состоянии H получает доход R на рынке MR и несет потребительские расходы C на рынке MP. Взаимодействие агента с рынками MP и MR отображает направленный граф денежных потоков рис.1. Сплошными линиями показаны потоки хорд графа Ic=(Y,L,C,R)T, а пунктирными линиями – потоки ветвей графа Ib=(K,S,–I,–Q)T с платой за капитал K, сбережениями S и инвестициями в предприятия и домохозяйства I и Q. Матрица сальдового оборота B дана в таблице 1. Рис.1. Направленный граф денежных потоков. Таблица 1. Матрица сальдового оборота B. B E H MP MR Ib E 0 0 Y –L K H 0 0 –C R S MP –Y C 0 0 –I MR L –R 0 0 –Q –IbT –K –S I Q Блок 2 2 этой матрицы из строк E,H и столбов MP,MR является матрицей выигрышей в антагонистической игре агента и рынка. Агент имеет стратегии E и H, а его запасы в этих состояниях равны K и S. Рынок имеет стратегии MP и MR, а его запасы в этих состояниях I и Q=K+S–I. Денежные потоки выражаются через запасы и переменную R: , и . Матрица выигрышей 2 2-игры с произвольным доходом R имеет вид . Среднее значение и дисперсия игры и . Наименьшее значение дисперсия принимает при и . Если принять K=1.1, S=0.3, I=0.8 и Q=0.6 ден.ед, то *=0.238, R*=0.1, Y=0.6, L=–0.5 и C=–0.2 ден.ед. Матрица выигрышей имеет седловую точку 0.5: у агента есть доминирующая стратегия E, а рынок имеет доминирующую стратегию MR: A MP MR E 0.6 0.5 H 0.2 0.1 Если принять K=1.1, S=1.3, I=0.8 и Q=1.6 ден.ед, то *=0.238, R*=0.85, Y=0.35, L=–0.75 и C=–0.45 ден.ед. Матрица выигрышей имеет седловую точку 0.45: у агента есть доминирующая стратегию H, а рынок имеет доминирующую стратегию MP: A MP MR E 0.35 0.75 H 0.45 0.85 Поведение агента в 2 2-игре описывается функцией полезности , где a=0 для нейтрального агента A, a<0 для ротивника риска B и a>0 для сторонника к риску С. Величины cmin и cmax определяются предпочтениями агента. Примем cmin=0 и cmax=R, a R=2.5 ден.ед, что при K=1.1, S=1.3, I=0.8 и Q=1.6 ден.ед. дает Y=2, L=0.9 и C=1.2 ден.ед. На рис.2 даны полезности этой игры для агентов A, B и C, а полезности выигрышей даны в таблице 2. Рис.2. Функции полезности 2 2 игры с доходом R=2.5 ден.ед. Таблица 2. Полезности выигрышей для агентов A, B и C. A B C Y 2 u11 0,8 0,87 0,73 –L –0,9 u12 –0,36 –0,58 –0,14 –C –1,2 u21 –0,48 –0,8 –0,16 R 2,5 u22 1 1 1 Агент и рынок по-разному относятся к риску, а сумма полезностей для каждой ситуации игры не будет равна нулю. Игра агента с рынком в таком случае становится биматричной игрой. Рынок нейтрален к риску, а агент может быть несклонным к риску и склонным к риску. Матрицы выигрышей в игре агента, несклонного к риску, имеют вид Агент MP MR Рынок MP MR E 0,87 –0,58 E –0,8 0,36 H –0,8 1 H 0,48 –1 В этой игре нет точек Неша, но есть точка Парето (0.87,–0.8). Матрицы выигрышей в игре агента, несклонного к риску, имеют вид Агент MP MR Рынок MP MR E 0,73 -0,14 E –0,8 0,36 H –0,16 1 H 0,48 –1 В этой игре нет точек Неша, но есть точка Парето (–0.16,0.48). Применяя стратегию производства E, несклонный к риску агент выигрывает на рынке товаров и услуг MP. Применяя стратегию потребления H, склонный к риску агент проигрывает на рынке MP. Функцией институтов в теории игр является создание предпосылок (структурных, когнитивных, организационных) для достижения равновесия в одном исходе. В отсутствие точек Нэша возникает проблема совместимости агентов: они не смогут согласовать решения, если институциональные рамки не ограничат и не направят выбор их стратегий. Для увеличения числа точек Нэша применяются смешанные и эволюционные стратегии, формируется репутация агента, делается отбор равновесий с помощью соглашений и фокальных точек. Институциональные ограничения можно формализовать с учетом отношения агента к риску. Склонность агентов к риску не влияет на положение точек Нэша в игре, но устраняет множественность точек Парето. Степень неприятия риска в игре является институциональным условием для выбора равновесного состояния. Для расчета реальной процентной ставки RIR используется индекс потребительских цен CPI – текущая цена набора основных товаров и услуг (потребительская корзина): и , где CCL=(C1–C0)/C0 – темп зменения CPI. Инвестору нужен портфель акций c текущей стоимостью PA. Через w=0,5 года стоимость портфеля может быть PB>PA или PC 0 или rC=PC/PA–1<0). Если она будет PB, то через полгода составит PD=PB(1+rB)>PB или PE=PB(1+rC) Необходимо сохранить возможность получить доход в состоянии D. Инвестор не может купить портфель из одних акций, так как в состоянии F он принесет убыток PF–PA. Если купить акции и безрисковые облигации, то через полгода может наступить состояние B или C. Чтобы уверенно получить PA в состоянии C, нужно иметь в портфеле облигации стоимостью PA/(1+rf) при безрисковой ставке процента rf. Рис.1. Дерево состояний портфеля акций. Первоначальные инвестиции в акции и облигации Is и Ib должны обеспечить PA(1+rB) в состоянии B и PA/(1+rf) в состоянии C: Инвестиция равносильна покупке портфеля акций за PA и страхового полиса Инвестиция обеспечит желаемый результат только в том случае, если состав портфеля будет изменяться с его стоимостью. Это цель динамической стратегии: акции и облигации продаются или покупаются в зависимости от их доходности. При росте цены акций следует продать облигации и купить акции. Если наступит состояние B, акции будут стоить Is(1+rB), облигации Ib(1+rf), а стоимость портфеля равна PB: нужно продать облигацию и купить акции. Если наступит состояние C, акции будут стоить Is(1+rC), облигации Ib(1+rf), а стоимость портфеля PC: нужно продать акции и купить облигации. Через полгода стоимость акций будет Is(1+rB)2 (состояние D), стоимость облигаций составит Ib(1+rf)2 (состояние E). Инвестор покупает портфель акций за 100 (состояние A). Через w=0,5 года стоимость портфеля может вырасти до 125 (состояние B, полугодовая ставка rB=0,25) или упасть до 80 (состояние C, полугодовая ставка rC=–0,2). Если она 125, то через полгода составит 156,25 (D) или 100 (состояние E). Если она будет 80, то через полгода составит 100 (E) или 64 (F). w=0 w=0,5 w=1 A: 100 B: 125 D: 156,25 C: 80 E: 100 F: 64 Чтобы не понести убытки, инвестор покупает акции и безрисковые облигации. Для возврата 100 в состоянии C нужны облигации стоимостью 100/1,05=95,238 при ставке процента rf=0,05. Инвестиции Is и Ib обеспечат 125 в состоянии B или 95,238 в состоянии C: В акции и облигации нужно вложить Is=66,138 и Ib=40,312, всего 106,45. Это равносильно покупке портфеля акций за 100 и страхового полиса за 6,45. Если наступит состояние B, акции будут стоить 66,138 1,25=82,672, а облигации 40,312 1,05=42,328, а сумма 125. Нужно продать облигации, а на вырученные деньги купить акции. Если наступит состояние C, акции стоят 66,138 0,8=52,91, облигации 40,312 1,05=42,328. Нужно продать акции, а на вырученные деньги купить облигации. Через полгода стоимость акций будет 156,25 (состояние D), а стоимость облигаций 100 (состояние E). [1] Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра, 1997. 8. Теория налогов Выручка R=pQ зависит от выпуска Q и цены продукта p. Нужно оплатить сырье M и труд L, сделать отчисления K на износ капитала K при норме амортизации : Полные затраты C=M+L+ K можно представить в виде где m=M/R, l=L/R и k=K/R. Добавленная стоимость Y=R–M, а валовой доход CP=Y–L– K=NP+TT состоит из чистой прибыли и налога где – ставка налога на прибыль, – на добавленную стоимость, – на заработную плату. Бизнесмен максимизирует NP, государство TT (конфликт интересов). Стратегии бизнесмена 1 – =0, 2 – =0. Стратегии государства 1 – =0, 2 – =0. Матрица NP Матрица TT Матрица CF При начислении амортизации k>0 имеются две точки Парето (2;1) и (2;2), а положение точек Неша зависит от налоговых ставок. Динамика капитала описывается уравнением где – норма амортизации, It – инвестиция. При склонности к инвестициям в капитал из чистой прибыли NPt где Iext – внешняя инвестиция. Чистая прибыль в периоде t Подстановка дает Добавленная стоимость простейшего вида (производственная функция) где a и b зависят от доли материалов m, капитала k и труда l Пусть вариации затрат труда не изменяют добавленную стоимость Динамическое уравнение капитала Для удобства введем обозначения Восходящие разности основного капитала а уравнение основного капитала принимает вид .Это уравнение сходно с уравнением электрического напряжения Vt в параллельном контуре с источником тока It где C, G, L и Т – емкость, проводимость, индуктивность и период колебаний. Сравнение показывает, что (1–) – емкость C/T, {1–+(1–)[a(1–)–2]} – проводимость G, а {+(1–)[–a(1–)]} – обратная индуктивность T/L.Разностное уравнение переводится z-преобразованием в алгебраическое уравнение Cистемная функция капитала Отклик в частотной области находим путем подстановки z=exp(pT) с комплексной частотой p=+i. Точки мнимой оси p=i лежат на единичной окружности плоскости z с центром в начале координат. Мнимая ось p преобразуется в единичную окружность плоскости z. Если<0, то exp(T)<1 и точки z лежат вне единичной окружности. Если >0, то exp(T)>1 и точки z лежат внутри окружности. Капитал устойчив при |z| 1 и неустойчив при |z|>1. Применяя теорию вычетов, получаем отсчеты системной функции Чистая прибыль в периоде t где – отношение запасов к капиталу, – ставка налога на мущество.При каких условиях чистая прибыль положительна? Yt=kKt. Каков критический темп роста выпуска для получения ненулевой прибыли? Какова величина индекса J=Yt/Yt-1, при которой NPt=0? Если ввести долю затрат труда в добавленной стоимости =Lt/Yt, то критическое значение индекса При J>J* имеем NPt>0, но при J* производство сворачивается, при<* – накопление капитала и расширенное воспроизводство. Если принять m=0,8, то g=-0,4%. Технологические и фискальные параметры экономики способствуют сохранению рецессии. Если налог на имущество снизить до =1,5%, это создаст условия для накопления капитала и перехода к устойчивому росту. Исследуем налога на имущество на точки Лаффера. акопленный капитал связан со ставкой налога Увеличение уменьшает капитал, и автономных точек Лаффера I-рода нет. В точке бифуркации * режим развития меняется на другой (рост переходит в рецессию). Характерных для кривой Лаффера перегибов нет. Текущий налог и получим Рост ставки налога на имущество увеличивает налоговые сборы, автономной точки Лаффера II-рода нет. Уменьшение ставки налога на имущество не компенсируется расширением налоговой базы и, следовательно, урезание массы взимаемых налогов неизбежно. Хотя ослабление налогового пресса в долгосрочном периоде позитивно влияет на экономический рост, оно не может восполнить урон, наносимый государственному бюджету. Уменьшение ставки налога на имущество окупается через какое-то время. Кумулятивная функция налоговых сборов Чтобы выяснить роль ставки налога, нужно найти / . Сравним варианты с =0 и =<0. Чтобы найти период времени * нейтрализации фискального урона экономическим ростом, решим уравнение T(,0)=T(,). Решение где g0 и gK – темпы прироста. Разложением функции в ряд получаем приближенное решение Влияние ставки на сбор налога проявляется в длительной перспективе. Учет времени наполняет новым содержанием теорию предложения Лаффера. Можно сразу получить в явном виде точку При t 1 эффекта Лаффера нет. Точка Лаффера появится во втором периоде Стимулирование роста и накопления капитала снижением ставки налога на имущество имеет цену – сокращение поступлений налогов в бюджет.
29.06.1941 Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о
мобилизации всех сил и средств на
отпор врагу.

30.06.1941 Образование Государственного
Комитета Обороны (ГКО) (глава
СталинИВ) — чрезвычайного
государственного органа СССР,
сосредоточившего всю полноту власти
и координировавшего действия фронта
и тыла.

Июль - ноябрь 1941 г. Мощное наступление немецко-
фашистских войск (вермахта),
оккупация Прибалтики, Белоруссии,
Украины, Молдавии, наступление на
Донбасс.

10.07 - 10.09.1941 Смоленское сражение
11.07 - 19.09.1941 Оборона Киева
16.08.1941 Приказ наркома обороны СССР №270:
объявление сдавшихся в плен
командиров и политработников
«злостными дезертирами».
08.09.1941 Начало блокады Ленинграда
5 августа - 16 октября 1941 Оборона Одессы
30.08 - 06.09.1941 Поражение германских войск в районе

Ельни

18.09.1941 Создание Советской Гвардии
29.09 - 01.10.1941 Конференция в Москве министров
иностранных дел СССР, Англии и
США. Начало военных поставок в
СССР по ленд-лизу из США.
30.09.1941 Начало Московского сражения
30.10.1941 Начало героической обороны

8
Севастополя (продлилась 250 дней)
15.11.1941 Начало второго наступления немецких

войск на Москву

5-6 декабря 1941 Начало контрнаступления советских

войск под Москвой

Январь 1942 г. Освобождение территории Московской

области от немецких войск

26.05.1942 Советско-английский договор о союзе

в войне против Германии

Весна - осень 1942 Поражения отечественных войск на
юге страны (под Харьковом (12-29 мая)
и в Крыму: 4 июля — падение
Севастополя), обусловленное
стратегическими просчётами Ставки
ВГК, полагавшей, что главный удар
германская армия нанесёт снова на
Москву. Вермахт вышел к Северному
Кавказу и Волге, поставив СССР на
грань военной катастрофы

адисперсии и ковариации можно собрать в ковариационной матрице, где cij является ковариацией между Xi и Xj (1 i n, 1 j n). Диагональные элементы – дисперсии cii=var [Xi], а из-за cij=cji ковариационная матрица C симметрична. Ее элементы – математическое ожидание ij-го элемента произведения вектор-столбца (X–m) на вектор-строку (X–m)T: равна f(x)dx, если x принадлежит соответствующему интервалу dx:или . Абсолютные величины используются потому, что интервалы dx и dy не имеют направлений. Только при таком условии вероятности f(x)dx и g(y)dy будут всегда положительны. Связь плотностей вероятности для однозначных функций Y=Y(X) описывается выражением, и. Многозначные функции необходимо рассматривать особо: для Y=X1/2 учитывается только ветвь Y=+X1/2. Рассмотрим преобразование двух независимых переменных в новые и . Пары кривых u, u+du и v, v+dv на плоскости x,y ограничивают элемент площади dxdy. Координаты трех вершин этого элемента,,,,,. Разлагая эти функции в ряд Тейлора, получим,,,. Поскольку рассматривается бесконечно малый элемент dxdy, то его можно заменить параллелограммом с площадью. Подстановка координат трех вершин параллелограмма дает. Это выражение можно переписать с помощью определителя второго порядка. Этот определитель называют якобианом преобразования и обозначают буквой J. С помощью якобиана можно перейти от плотности вероятности f(x,y) к новой плотности вероятности g(u,v):. В случае n случайных переменных X=(X1,X2,...,Xn) и n случайных функций Y1=Y1(X), Y2=Y2(X),...,Yn=Yn(X) плотность вероятности новых случайных величин равна, где якобы преобразования. Якобиан существует, если существуют частные производные и они единственны. Функции Y=(Y1,...,Yn) могут линейно зависеть от переменных X=(X1,...,Xn). Y=a+BX, где a Rn – n-мерный вектор, а B Rn n – n n-матрица. Математическое ожидание случайного вектора Y: где mX Rn –вектор из математических ожиданий случайных величин Xk. Матрица ковариаций преобразованного вектора Y: CY=M[(Y–mY)(Y–mY)T]=M[B(X–mX)(X–mX)TBT]=BCXBT. Известны математические ожидания mi и стандартные отклонения i для наблюдений Xi. Нужно узнать ошибку для данной функции Y(X). Если ошибка для X сравнительно мала, то плотность вероятности f(x) будет существенно отлична от нуля в малой окрестности mX. Поэтому можно написать разложение. Y=Y(mX)+B(X–mX), где n n-матрица B имеет элементы yi/ xj. Ошибки для Y (диаональные элементы матрицы CY) зависят не только от ошибок (дисперсий) X, но и ковариаций между разными Xi. Пренебречь ковариациями можно при взаимной независимости Xi, когда матрица CX имеет диагональный вид. Диагональные элементы матрицы CY в этом случае принимают простой вид, где все производные взяты при Xj=mj. Если стандартное отклонение обозначить через , то получим закон распространения ошибок. Рассмотрим моменты X относительно нуля: Их получают, дифференцируя характеристическую функцию k раз в точке t=0: и . Если образовать характеристическую функцию для Y=X–mX: то ее k-ая производная ( с точностью до степени ik) будет равна k-му моменту X относительно математического ожидания mX: В частности, Переход от плотности вероятности f(x) к характеристической функции (t) случайной величины X называют преобразованием Фурье. С помощью обратного преобразования можно выразить f(x) через (t): Стохастический подход требует выполнения условий: выборочная совокупность и объем наблюдений. Часто приходится работать с малыми выборками (менее 20 наблюдений). Объектом анализа является совокупность наблюдений. Ее принято рассматривать как выборку из популяции, содержащей значения признаков. Число наблюдений в 6-8 раз больше числа факторов. Экономические показатели инерционны и взаимозависимы, поэтому трудно удовлетворить требование случайности и независимости наблюдений. Совокупность данных должна быть однородной. Критерий однородности – коэффициент вариации: его значение не должно превышать 33%. Cлучайные величины X1 и X2 определяются функцией распределения, Функция F(x1,x2) полностью определяет функции F1(x1) и F2(x2), но F1(x1) и F2(x2) определяют функцию F(x1,x2) при условии, что случайные величины X1 и X2 независимы. Математическое ожидание функции g(X1,X2) случайных величин X1 и X2 определяется интегралом Стильтеса. Средние значения M[X1]=m1 и M[X2]=m2 определяют центр совместного распределения (m1,m2). Центральные моменты второго порядка, Коэффициент корреляции между X1 и X2, –1 1. Условная вероятность совместного распределения, Правило полной вероятности для распределений. Условное математическое ожидание функции g(X1,X2) случайных величин X1 и X2 является функцией x1: Условная дисперсия случайной величины X1. Общее определение случайного процесса используют очень редко. Случайные процессы задают предположениями о независимости приращений и марковского свойства траекторий. Простая модель случайного процесса – серия независимых случайных величин с функцией распределения. Белым шумом называют случайный процесс E(t) со средним (t)=0, ковариацией cov[E(t1),E(t2)]=2 для t1=t2 и cov[E(t1),E(t2)]=0 для t1 t2. Случайные величины t белого шума независимы и одинаково распределены при всех t. Скользящим средним называется процесс X(t)= t+ t-1+ с константами и : статистически зависимы соседние величины X(t–1) и X(t). Авторегрессией называют случайный процесс X(t)= [X(t–1)– ]+ t+ с константами и . Составляющие авторегрессии, разделенные промежутком времени, не являются независимыми, как бы ни был велик этот промежуток. Но при | |<1 зависимость между ними убывает с ростом промежутка времени. Скользящее среднее и авторегрессии используются для прогноза процессов, которые обнаруживают колебания вблизи среднего значения. Поведение многих процессов в будущем времени определяется состоянием в настоящем и воздействием на процесс, которое будут оказываться в будущем. Такие процессы называются марковскими: предыдущее развитие процесса (до настоящего времени) в них оказывается несущественным. Марковским свойством обладает процесс авторегрессии первого порядка. Процесс авторегрессии порядка p 1 можно представить как марковский, если его состоянием в момент времени t является набор {X(t),X(t–1),...,X(t–p–1)}. Энтропия – это мера априорной неопределенности наблюдения случайной величины X. Энтропия распределения дискретной величины. Для дискретного распределения S 0, а S=0 для вырожденного (причинного) распределения p(x)=1 при x= и p(x)=0 при x . Пример непрерывной величины – температура: она может принимать любое значение из непрерывного диапазона. Энтропия непрерывной величины. Непрерывное распределение, имеющее наибольшую энтропию при данной дисперсии 2, является нормальным распределением, где e=2,718 – основание натурального логарифма. S=0 при =0,242. Существует m факторов производства и n технологических способов. Обозначим через aij затраты i-го фактора при единичной интенсивности j-го способа, через bi – запас i-го фактора, cj – эффективность j-го способа, xj – интенсивность j-го способа. Задача состоит в выборе интенсивностей x, чтобы максимизировать полный эффект f(x)=cTx при ограничениях Ax b и x 0. Управляемые переменные – компоненты вектора x, а неуправляемые параметры – компоненты b, c и A. Если неуправляемые параметры являются случайными величинами, то b( ), c( ) и A( ) зависят от состояния природы . Модель принимает вид f(x, )=c( )Tx max при ограничениях A( )x b( ) и x 0. Это нестрого поставленная задача, так как непонятно, в каком смысле максимизируется случайная величина и выполняются ограничения. К эвристическим способам учета случайности относят решение детерминированной модели с разными значениями параметров (раскачка), исследование устойчивости и имитации. В двухэтапной модели выделяются два вида ингредиентов (детерминированные и стохастические) и два вида технологических способов (программные и коррекционные). Интенсивности программных способов выбирают перед наблюдением реализаций случайных параметров (детерминированные величины). Интенсивности коррекционных способов зависят от случайных параметров и выбираются после наблюдения их реализаций. Смешанные стратегии Василишин В.В. Научный руководитель проф. Баженов В.К. Для парных конечных игр с нулевой суммой типичны случаи, когда нижние и верхние цены игр различаются a0, и q3q*, если w<0, (p,q*) при 0£p£1, (1,q) при q3q*, если w>0, и q£q*, если w<0. Для агента B приемлемы ситуации (p,q) из неравенств и С помощью преобразований получаем условие приемлемости ситуаций и . При q=0 (вторая стратегия) имеем wp3u, при q=1 (первая стратегия) wp£u, а при 00, и p£p*, если w<0, (p*,q) при 0£q£1, (p,1) при p£p*, если w>0, и p3p*, если w<0. Ситуация является седловой точкой, если приемлема для каждого агента. Для выявления седловых точек изобразим приемлемые для агентов ситуации на единичном квадрате. Зигзаги пересекаются в седловых точках игры. Трехзвенные зигзаги могут быть левыми или правыми. Зигзаги, на которых лежат приемлемые стратегии антагонистической игры, всегда имеют одинаковую ориентацию и при w10 пересекаются в точке (p*,q*). Если w=0, но u10 или v10, ситуация (p*,q*) не встречается, а две другие ситуации имеют знак строгого неравенства. Ситуации с p=0 или p=1 приемлемы для агента A при всех q в зависимости от того, какое из чисел a22 или a12 больше. Ситуации с q=0 или q=1 приемлемы для агента B при всех p в зависимости от того, какое из чисел a22 или a21 больше. Если w=0 и v=0, то приемлемыми будут все ситуации единичного квадрата. Агент A выкладывает монету на стол («орел» – x1, «решка» – x2), а агент B угадывает, какой стороной монета положена («орел» – y1, «решка» – y2). При угадывании агент B получает от агента A выигрыш в одну гривну, а в противном случае платит ему ее: . Седловой точки нет, |A|=0, w=4, u=2, v=2, p*=1/2, q*=1/2. В смешанных стратегиях имеется седловая точка (1/2,1/2), а цена игры g равна 0, поскольку |A|=0. Матрица A игры «орел-решка» отличается от матрицы A¢ игры в «прятки» перестановкой строк или столбцов A=RA¢ или A=A¢R, Игры с матрицами A и A¢=RAR относятся к подклассу игр «орел-решка» H1 (hesds or tails), а игры с матрицами A¢=RA и A¢=RA – к подклассу игр в «прятки» H2 (hide and seek): H1: a11>a21, a22>a12, a11>a12, a22>a21, H2: a11 a12 \/ H1 /\ a21< a22 a11 > a12 a11 > a12 a11< a12 a11 > a12 /\ D1 /\ \/ D4 \/ \/ A1 /\ \/ A4 /\ a21< a22 a21 < a22 a21 < a22 a21 > a22 a11< a12 /\ H2 \/ a21 > a22 a11< a12 a11 < a12 a11 > a12 a11< a12 \/ D2 \/ /\ D3 /\ /\ A2 \/ /\ A3 \/ a21 > a22 a21 > a22 a21 > a22 a21< a22 a11< a12 a11 < a12 a11 > a12 a11 > a12 \/ S1 \/ /\ S2 /\ \/ S3 \/ /\ S4 /\ a21< a22 a21 < a22 a21 > a22 a21 > a22 Условия на элементы матриц защиты D1, D2, D3, D4 (defense) и нападения A1, A2, A3, A4 (attacks) можно получить из условий на элементы матриц H1 или H2 заменой одного из строгих неравенств на обратное («<» на «>» или «>» на «<»). Матрицы защиты имеют доминирующие стратегии x2 для D1 и D3, x1 для D2 и D4. Матрицы нападения имеют доминирующие стратегии y1 для A1 и A3, y2 для A2 и A4. Условия на элементы матриц седел S1, S2, S3, S4 (saddle) получаются из условий на элементы матриц H1 или H2 заменой двух строгих неравенств на обратные. Матрицы седел имеют седловые точки a11 для S1, a21 для S2, a12 для S3 и a22 для S4. Рассмотрим числовые характеристики платежных матриц в играх с нулевой суммой для фиксированных значений возможных выигрышей агента A: 0,3; 0,6; 1,2 и 2,4 грн. Антагонистические игры класса H имеют платежные матрицы и .Переход от матрицы H1 игры «орел–решка» к матрице H2 игры в «прятки» и от H2 к H1 дают формулы и . Числовые характеристики этих матриц представлены в таблице 2. Таблица 2. Преобразования матриц H1 и H2. A RA AR RAR A¢ RA¢ A¢R RA¢R a11 1,2 0,6 0,3 2,4 0,6 1,2 2,4 0,3 a12 0,3 2,4 1,2 0,6 2,4 0,3 0,6 1,2 a21 0,6 1,2 2,4 0,3 1,2 0,6 0,3 2,4 a22 2,4 0,3 0,6 1,2 0,3 2,4 1,2 0,6 tr(A) 3,6 0,9 0,9 3,6 0,9 3,6 3,6 0,9 |A| 2,7 -2,7 -2,7 2,7 -2,7 ,7 2,7 -2,7 l1 3 2 2 3 2 3 3 2 l2 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 w 2,7 -2,7 -2,7 2,7 -2,7 2,7 2,7 -2,7 u 1,8 -0,9 -1,8 0,9 -0,9 1,8 0,9 -1,8 v 2,1 -2,1 -0,6 0,6 -2,1 2,1 0,6 -0,6 g 1 1 1 1 1 1 1 1 p* 0,67 0,33 0,67 0,33 0,33 0,67 0,33 0,67 q* 0,78 0,78 0,22 0,22 0,78 0,78 0,22 0,22 1 2 3 4 2 1 4 3 H1 H2 H2 H1 H2 H1 H1 H2 Антагонистические игры D, A и S имеют платежные матрицы , и . Если лементарные исходы были равновероятны, а всем событиям X1,...,Xn соответствует одинаковое число равновероятных элементарных исходов, то все элементарные исходы множества {X1,...,Xn} также равновероятны. При бросании одной кости события «выпало четное число» и «выпало нечетное число» образуют полную систему исходов, причем они равновероятны, поскольку первому из них соответствуют три случая выпадания очков (2, 3 и 6) и второму тоже три (1, 3 и 5). События X и X противоположные, если любой исход благоприятен только одному из событий. Противоположны события «выпало четное число» и «выпало нечетное число». Событие Y X называется следствием события X, если исход, благоприятный X, благоприятен событию Y. Если событие Y является следствием события X, то множество благоприятных событию X исходов – подмножество в множестве исходов, благоприятных Y. Выпадание нечетного числа при бросании трех костей является следствием того, что число простое (простое число, которое не меньше чем 3, является нечетным). С помощью основных операций над событиями можно определять другие операции. Событие X Y называется разностью событий X и Y (оно имеет место, если событие X произошло, а событие Y не произошло). Поскольку операции над множествами сводятся к операциям над множествами благоприятных им исходов, то все утверждения алгебры множеств остаются справедливыми и для операций над событиями. Операции объединения и пересечения событий имеют свойства коммутативности и ассоциативности, каждая из них дистрибутивна относительно второй опеарции. Для любого события X выполняются равенства X =X, X X = , X = , X U=X, X =X, X U=U. Кроме того, если Y X, то X Y=Y и X =X, а поэтому X X=X X=X. Для событий X и Y верны равенства (X Y) =X Y и (X Y) =X Y . имеет неограниченный потенциал убытков, а продажная цена колла ограничивает прибыль. Покупка пут имеет неограниченной потенциал прибыли, а продажа пут – убытков. Стоимость колл плюс цена исполнения равна стоимости пут и цены акции. Стоимость кол авна стоимости пут плюс цена акции минус цена исполнения опциона. Стоимость опциона пут равна сумме стоимости опциона кол и цены исполнения опциона без цены акции. Информационная асимметрия – одна сторона контракта имеет более полную информацию о ценных бумагах, чем другая. Диверсификация – это включение в портфель новых ценных бумаг для снижения его Статистика полезности Полезность товара или услуги uk(q) для k-го потребителя зависит от его количества q. Для покупателей uk(q)>0 и b>0, для продавцов ul(q)<0 и b<0. Вероятность покупки k-ым покупателем зависит от b и количества товара q , а статистическая сумма . Энтропия рынка товара или услуги выражается формулой еннона Подстановка дает где средняя полезность Конъюнктура системы V=1/b, свободная полезность а средняя полезность Потенциалы систем зависят от переменных состояния V и q. Свойства систем заданы полностью, если потенциал – функция естественных переменных и имеет полный дифференциал где X,Y,… – функции переменных ,y, Преобразованием Лежандра вводится новая функция g=f–Xx–Yy с дифференциалом Потенциалы закрытой системы зависят от переменных V, q, S и p: , , и . Частные производные потенциалов определяют уравнения состояния , . Эластичности энтропии S и цены p , , и . Вторые частные производные потенциалов , , , , , , , . Смешанные вторые роизводные выражают соотношения Максвелла , , , . Эти соотношения обеспечивают непрерывность потенциалов. Часто требуется преобразовать производные потенциалов к другим переменным. Если независимыми переменными являются V и q, то результат преобразования необходимо выражать через p и sq (как функции V и q). Если независимыми еременными являются V и p, то результат преобразования необходимо выражать через q и sp (как функции V и p). Преобразование производных к другим переменным осуществляются с помощью якобианов. Якобианом называется определитель из частных производных , и . Зависимость sq от q и sp от p (но не от V) можно найти по уравнению состояния, вязывающего переменные p, q и V: и . Эластичность при постоянном объеме q: и , но . В итоге получаем формулу . Учитывая соотношение Максвелла (¶S/¶p)V=–(¶q/¶V)p, получим . Аналогично, преобразуя sp=V(¶S/¶V)p к переменным V и q, находим . Производная (¶p/¶q)V при равновесии отрицательна, а поэтому sp>sq. При адиабатическом асширении (сжатии) сохраняется энтропия S. Производную V по q найдем, переходя к переменным V и q: . Учитывая соотношение Максвелла (¶S/¶q)V=(¶p/¶V)Y, получим . Аналогично находим . Адиабатическая сжимаемость вычисляется этим же способом . Используя уже приведенные формулы, легко получить соотношения и . Инверсная аселенность в системе встречается при V<0 и uk(q)>0. Она возможна, где спектр полезности ограничен сверху. При V®0 имеем S®0: энтропия однородной системы стремится к 0 (закон Нернста). Используя соотношения S=–(¶F/¶V)q и U=F+VS, находим и . Равновесная система кроме свободной полезности F характеризуется энтропией dS=dB/V. В еравновесных процессах dS>dB/V из-за переходов в более вероятные состояния. Энтропия S отличается от других переменных тем, что она увеличивается во времени в изолированных системах. Энтропия замкнутой системы содержит возникающую в ней часть dSi и получаемую или отдаваемую dSe,. Величина dSi положительна, а dSe может иметь любой знак. нтропия не создается при равновесии и в обратимых процессах, а только переходит из системы в окружающую среду и обратно. В этом случае dS – полный дифференциал, а энтропия – функция переменных состояния. Вблизи равновесного состояния однородной системы есть состояние, которое не достигается адиабатическим переходом (принцип аратеодори). Самопроизвольный процесс в системе не нуждается в притоке полезности из окружающей среды. Изолированная система переходит в такое состояние, когда ее свойства изменяться не будут: в системе установится равновесие. Равновесным называют состояние системы, которое сохраняется без участия внешней среды. Равновесным является роцесс, который течет достаточно медленно через близкие к равновесию состояния. Предельно замедленный процесс называется квазистатическим и обратимым. При любом начальном состоянии в закрытой системе всегда установится равновесное состояние. Равновесие – глобальное асимптотически устойчивое состояние, а энтропия – функция Ляпунова. Конъюнктура связана с обменом полезностью между внешней средой и рынком, а цена – с товаром или услугой. Статистическая сумма имеет производную . Изменение внутренней полезности вызвано изменением полезностей duk или вероятностей dPk. Величина dU – полный дифференциал, величина dA=–pdq – работа по изменению объема q, dB=VdS – абота по изменения энтропии S. Если в систему объемом q передать полезность dB, а конъюнктура возрастает на dV, то процесс характеризуется sa=dB/dV из соотношения . Показатель a=(sa–sp)/(sa–sq) не зависит от V, Y и p при pqa=const. Процессы с a=0 характеризуется постоянной ценой (sa=sp). Процессы с a=¥ или a=–¥ характеризуется постоянным бъемом (sa=sq). Процессы спроса с a=1 (sp=sq) изотермические, а процессы проса с a=sp/sq (sa=0) – адиабатические Для обратимых адиабатических процессов dS=0 и dU=–pdq: работа по изменению объема – полный дифференциал внутренней полезности U, а dV>0 при сжатии (dq<0) и dV<0 при расширении (dq>0). Потенциал U уменьшается при обратимом диабатическом сжатии (dAºpdq<0), растет при расширении (dA>0). Для обратимых изотермических процессов dV=0 и dF=–pdq: работа по изменения объема – полный дифференциал свободной полезности F. В этом процессе dV=0, а изменение энтропии dS>0, если полезность увеличивается (dBºVdS>0), и dS<0, если уменьшается (dBº<0). В цикле Карно истема переводится из состояния (S1,V1) в состояние (S2,V2) изотермическим процессом: и , а в систему из окружающей среды передается полезность Bh=Vh(Sh–Sc)>0 при Vh=V1=V2, Sh=S2 и Sc=S1. Из (S2,V2) в (S3,V3) адиабатическим расширением: и . Из (S3,V3) в (S4,V4) изотермическим процессом: и . Система отдает во внешнюю среду полезность Bc=Vc(Sc–Sh)<0 при Vc=V3=V4, Sc=S4 и Sh=S3. Возврат в начальное состояние адиабатическим сжатием: и . Цикл замкнут при условии Bh/Vh+Bc/Vc=0 (уравнение Клаузиуса). Полезность, переданная системе из окружающей среды, не равна работе по изменению объема. Коэффициент полезного действия цикла Карно: Статистика частиц Основное тличие статистик частиц от статистики ансамблей состоит в том, что частицы малых размеров не являются различимыми. Этот факт следует из квантовой механики и сводится к утверждению: перестановка двух частиц в системе не приводит к наблюдаемым экономическим явлениям (может привести не более чем к перемене знака волновой функции системы). В случае систем, волновые функции которых антисимметричны при перестановке пары частиц (меняют знак), в любом состоянии может находиться не более одной частицы. В случае систем, волновые функции которых при перестановке пары частиц симметричны (не меняют знак), в любом состоянии может находиться любое число частиц. К системам первого типа применима статистика Ферми-Дирака, а к системам второго типа – статистика Бозе-Эйнштейна. Функция распределения большого канонического ансамбля N частиц , где – потенциал частицы, Q – большая статистическая сумма, а полезность системы в состоянии n . Здесь nk – число частиц, имеющих полезность uk. Полное число частиц . Состояние системы определяется целыми числами nk, так что сумму по всем n и N можно заменить суммой по всем значениям n1,n2,...,nN . Вероятность PnN принимает вид , где индекс n заменен эквивалентным ему сложным индексом n1,n2,... По существу нет необходимости указывать полное число частиц, так как оно определяется заданием всех nk. Вероятность нахождения nk частиц в состоянии k . Эта сумма почти совпадает с суммой для Q: нет одного экспоненциального множителя, содержащего nk. После сокращения общих множителей остается . Среднее число частиц в состоянии k можно получить, умножая f(nk) на nk и суммируя по всем значениям nk: . В случае статистики Ферми-Дирака состояние может быть либо пустым, либо занято одной частицей, так что nk может принимать лишь значения 0 или 1, и сумма вычисляется очень просто В случае статистики Бозе-Эйнштейна состояние может быть занято любым числом частиц, а nk может принимать любое положительное целое значение. С помощью формул легко получаем . Если уровню с полезностью uk отвечает gk состояний, то число частиц Укажем на связь ансамблей с частицами. Энтропия ансамбля , где W – число комплексов в ансамбле, X – число систем в ансамбле. Если каждая система ансамбля состоит из независимых частиц, можно легко вычислить число комплексов для каждой системы: величина W для ансамбля представляет собой произведение всех wj для каждой из систем, а для одной системы получаем Различия статистик связаны с определением величины w, числа способов, которыми можно распределить частицы системы так, чтобы nk частиц находились в состоянии k. Случай статистики Ферми-Дирака. Частицы неразличимые, в каждом состоянии может находиться не больше одной частицы. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Случай статистики Бозе-Эйнштейна. Частицы неразличимые, нет ограничений на число частиц, находящихся на любом уровне полезности. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Случай статистики Максвелла-Больцмана. Частицы различимы, и нет ограничений на число частиц, находящихся на любом уровне полезности. Число способов размещения частиц по всем уровням полезности и энтропия и , где fk=nk/gk. Если экспоненциальные члены в распределениях Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна велики, они сводятся в предельному виду (квазиклассика) . Это выражение отличает множитель N от распределения Максвелла-Больцмана Флуктуации Рассмотрим флуктуации факторов в системе A, которая находится во внешней среде B с постоянной конъюнктурой V0. Флуктуации происходят только в системе A, а внешняя среда B участвует в квазистатическом процессе перехода из равновесного состояния х=0 во флуктуационное состояние x 0. Если фактор х изменяется достаточно медленно, равновесие системы при флуктуации фактора не нарушается. Рассматривая систему вместе с внешней средой как закрытую, примем, что вероятность фактора х иметь значение в интервале x,x+dx есть где C – постоянная нормировки, S=SA+SB – полное изменение энтропии. Переход системы A из начального состояния в конечное состояние можно рассматривать как результат действия воображаемого внешнего источника. Пусть R(x) – работа этого источника по изменению фактора от 0 до x. Тогда где V0 и p0 – равновесная конъюнктура и уровень цен. Однако UA+UB=0 и YA+YB=0, так как A и B образуют замкнутую систему. Поэтому S=–R/V0 и . Определим работу, которую нужно совершить внешнему источнику для перевода системы A из начального состояния с конъюнктурой V0= V в конечное состояние с конъюнктурой в интервале V,V+dV при неизменном благосостоянии: Разлагая изменение внутренней полезности в ряд по степеням S, получаем так как ( U/ S)Y=V и V=V0. Для малых изменений S=( S/ V)Y V и . Вероятность того, что конъюнктура флуктуирует при постоянном уровне цен .Для квадратной флуктуации имеем . Для устойчивости требуется, чтобы вероятность флуктуации не возрастала, а для этого нужно иметь SV,Y>0. Определим работу, которую нужно совершить внешнему источнику для перевода системы A из начального благосостояния Y0= Y в конечное состояние с интервалом Y,Y+dY при неизменной конъюнктуре: Разлагая изменение свободной полезности в ряд по степеням Y, получаем так как ( F/ Y)V=–p и p=p0. Вероятность того, что благосостояние флуктуирует при постоянной конъюнктуре Для квадратной флуктуации имеем Для устойчивости требуется, чтобы вероятность флуктуации не возрастала, а для этого нужно иметь pY,V<0. Флуктуации других факторов можно получить из выражения: Выберем в качестве независимых факторов V и Y; тогда Подстановка дает Это выражение содержит сомножители, зависящие от Y и V, а флуктуации благосостояния и конъюнктуры статистически независимы Y V =0. Квадратичные флуктуации дохода и скорости обращения Для устойчивости требуется, чтобы флуктуация благосостояния не возрастала, а для этого нужно иметь pY,V<0. Выберем в качестве независимых факторов p и S; тогда Подстановка дает Это выражение содержит два сомножителя, зависящие только от S и p, так что флуктуации энтропии и уровня цен статистически независимы S p =0. Квадратичные флуктуации энтропии и уровня цен Для устойчивости требуется, чтобы флуктуации энтропии и уровня цен не возрастали, т.е. SV,p>0 и pY,S<0. Квадратичную флуктуацию числа частиц можно получить непосредственно из определения среднего Дифференцирование дает а поэтому Таким образом Квадратичные флуктуации интенсивных факторов изменяются как 1/Y, а экстенсивных факторов – как Y. Распределение Гаусса для фактора x Максимум P(x) тем острее, чем меньше величина дисперсии x2 . Рассмотрим флуктуации благосостояния в реальной экономике с уровнем цен p0. Вероятность флуктуации определяется свободной полезностью Гиббса Свободная полезность имеет минимум в состоянии равновесия при Y=Y0: При p>pK благосостояние Y0 определяется однозначно. Если флуктуации Y=Y–Y0 относительно невелики Y0. Идеальным является простой регион с SV,Y=N0>0. Для идеального региона:где и – постоянные интегрирования. Без потери общности можно принять =0 и Потенциалы полезности идеального региона: где N1=N0+N. Энтропия и уровень цен в идеальном регионе: S(V,Y)=N0lnV+N(1+lnY) и p(V,Y)=NV/Y. Основной недостаток идеального региона в том, что свободная полезность F неограниченно возрастает при Y 0. Этот коллапс не может допустить государство, которое устанавливает нижний предел благосостояния Y0. Невозможность беспредельного уменьшения благосостояния дает выбор свободной полезности так как при Y0 вызвано необходимостью обеспечения глобальной устойчивости в регионе. Энтропия и уровень цен получаются с помощью дифференцирования: S(V,Y)=N0lnV+N[1+ln(Y–Y0)] и Вычислим производные уровня цен по индексу благосостояния Состояние региона с ( p/ Y)V=0 и ( 2p/ Y2)V=0 называется критическим. Для устойчивости критического состояния необходимо иметь или . Переменные критического состояния закрытого региона: , и . Если V>V, то pY,V Y( p/ Y)V<0 и состояния региона не отличаются существенно от состояний идеального региона. Однако при Vp3 резиденты имеют меньший индекс благосостояния Y1, а при p0: уровень цен увеличивается с конъюнктурой. Резиденты закрытого региона при V>V слабо взаимодействуют друг с другом и представляют собой однородную массу. При VK: Резиденты страны в этом случае слабо взаимодействуют друг с другом и представляют собой однородную массу. При 0. Разлагая Y в ряд, получаем необходимые условия равновесия: конъюнктура и ставка затрат в малой части системы равны соответствующим величинам окружающей среды. Достаточные условия равновесия * >0 и *<0: энтропия равновесной системы при постоянных затратах увеличивается с конъюнктурой, а ставка затрат при постоянной конъюнктуре уменьшается с затратами. Для * >0 необходимо, чтобы средний квадрат дохода Y2 превышал квадрат совокупного дохода Y2, т.е. дисперсия дохода была положительной. Для *<0 необходимо, чтобы d /d было отрицательным и по модулю превышало отношение дисперсии ставки затрат к конъюнктуре. Эти соотношения выполняются в простой системе многих резидентов с минимальной «корзиной» затрат 0. Сильно «перегретые» -резиденты могут иметь отрицательную ставку налога, хотя и ограниченное время. Резидентами зоны являются те хозяйствующие субъекты, которые (а) извлекают в ней доход, (б) уплачивают положенные налоги и (в) участвуют во внешней экономической деятельности. В закрытой экономической зоне число резидентов неизменно - они не принимают участия во внешнеэкономической деятельности (=0), а распределение дохода Y на накопление S и потребление C зависит от процентной ставки и налогового климата в зоне. В открытой зоне (>0) число резидентов изменяется. Рассмотрим экономическую зону, состояние которой определяется числом ni резидентов с доходами yi. Нужно вычислить большую статистическую сумму где ni=N. При малом бизнесе разрешены значения ni=0,1,2,3,...(статистика Бозе-Эйнштейна), а большой потенциал При большом бизнесе разрешены значения ni=0,1 (статистика Ферми-Дирака), а большой потенциал Покажем, каким образом число резидентов N определяет величину и как экономические потенциалы зависят от . По определению, , и , . Если же считать и функциями и , то и .Аналогично, если то ставка налога Отметим, что Налоговая плотность резидентов в идеальной зоне равна /. Статистический оператор (матрица плотности) может быть записан в виде если система с вероятностью Pi находится в состоянии . С течением времени возможные состояния системы также меняются, так что Состояние можно разложить по собственным функциям гамильтониана H Пусть индекс n нумерует резидентов с полезностями un. Согласно основному принципу статистической экономики, если известна вероятность и статистическая сумма закрытой системы можно найти внутреннюю полезность U, национальное накопление W и свободную полезность F как функции скорости обращения полезности (конъюнктуры) V: , и . Задачей экономического развития общества является выбор нормы накопления w=W/U=VS/U между спартанским и сибаритским поведением. Энтропия системы И S, и V неотрицательны. Изменения Pn и Q с V описываются производными и , где U зависит от V. Производные энтропии по конъюнктуре и зависят от дисперсии и асимметрии полезности и Энтропия увеличивается с конъюнктурой, достигая насыщения при V=V3 3/32 для 3>0. Экстенсивная переменная S является вероятностной мерой национального накопления, а интенсивная переменная V – его оценкой. Полезность n-го резидента un зависит от индекса благосостояния общества Y, причем она уменьшается с ростом Y, а pn(Y)=–dun/dY>0 определяет уровень цен где вероятность Pn теперь зависит от Y, так как un зависит от Y. Национальное накопление зависит от внутренней полезности U, среднего числа резидентов N и большой статистической суммы : , и . Открытая система называется большим каноническим ансамблем [6]. Если принять , то , где f0 и – постоянные интегрирования. Теперь получаем Эластичность конъюнктуры при постоянной ставке налога уже не является константой, как это было в идеальной системе, а зависит от налога и ставки процента. При есть неустойчивая область равновесия для такой ставки процента и такого налога , при которых эластичность ставки налога при постоянной ставке процента положительна Используя экономическую постоянную , получаем конъюнктуру Доход в рассматриваемой системе Полагая опять , находим В результате для дохода получаем где . Критическому состоянию отвечает точка K на диаграмме . область неустойчивости ограничена значениями :Сейчас кажется тривиальным, что при нехватке некоторого блага его цена возрастает. Между этим интуитивным представлением и строгим математическим доказательством – дистанция огромного размера [1]. В начале пути часто лежит предположение о детерминированности ресурсов и процессов производства потребляемых благ. Это предположение попросту не учитывает неопределенность будущего, оставляя в стороне финансовую сторону экономической деятельности. Такие нежелательные для общества явления, как инфляция и спекуляция, нельзя описать в рамках детерминированного подхода [2]. Предметом исследования является экономическая система ячеек, находящихся в определенных состояниях полезности, зависящих от благосостояния общества. Каждый ячейка находится во внешней среде, формируемой какими-то другими ячейками. Совокупность ячеек и окружающей среды образует замкнутую экономическую систему. Скорость денежного обращения и энтропия.Первый шаг к учету распределения полезностей можно сделать с помощью статистической механики [3]. Пусть индекс m нумерует ячейки общим числом M с полезностями Um. Согласно основному принципу статистической механики, если известна вероятность и статистическая сумма и , (1.1) то можно найти макроскопические показатели закрытой системы в зависимости от модуля канонического распределения V. Для денежной системы этот модуль имеет смысл скорости денежного обращения. Свободная и внутреняя полезность системы определяются следующим образом: и , (1.2) Микроэнтропия m-ой ячейки , (1.3) а энтропия всей системы , (1.4) По пределению, V и неотрицательны. Функции I и F связаны балансом . (1.5) Изменения Pm и Z с V описываются производными и , (1.6) где U зависит от V. Производные энтропии по V и (1.7) зависят от дисперсии и асимметрии полезности и . (1.8) Поскольку 2>0, энтропия увеличивается с V, достигая насыщения при V3= 3/3 2 при 3>0, но при 3<0 энтропия системы оказывается ограниченной. Производные внутренней полезности U о V выражаются в виде , и , , и . (1.9) Два показателя увеличиваются с V (UV >0 и QV >0), а один уменьшается (FV<0), причем все три показателя оказываются ограниченными при больших V (UV <0, QV <0, FV <0). Переходя к переменной с помощью dV=(V3/ 2)d , находим производные показателей полезности по энтропии: , и , , и . (1.10) Два оказателя величиваются с (U >0 и Q >0), а один уменьшается (F<0), причем он не ограничен по энтропии (I >0). Это означает, что в отличие от V энтропия не является обычным фактором полезности. Из (1.9) и (1.10) следует, что V и сопряжены, причем U() – потенциал для V, а F(V) – потенциал для . Функция Q не является потенциалом для V или . Экстенсивная еременная – вероятностная мера внутренней полезности I, а интенсивная переменная V – ее оценка. 2. Потенциалы простой системы Статистическая сумма Z(V,Y) простой замкнутой денежной системы зависит от скорости денежного обращения V и благосостояния Y, которое определяет полезность Um(Y) каждой m-ой ячейки. Поскольку Um(Y) уменьшается , оценка pm(Y) –dUm(Y)/dY>0. Частные производные статистической суммы и , (2.1) где . (2.2) С учетом этого свободная полезность F(V,Y)=–VlnZ(V,Y) имеет дифференциал (2.3) Потенциал полезности G=F+pY является функцией V и p с дифференциалом (2.4) Потенциал полезности H=G+V является функцией и p с дифференциалом (2.5) Внутренняя олезность U=F+Y является функцией и Y с дифференциалом (2.6) Первые частные производные потенциалов – это уравнения состояния и ,(2.7) и , (2.8) и , (2.9) и . (2.10) При неизменных потенциалах F, G, H и U выполняются соотношения , (2.11) , (2.12) , (2.13) (2.14) Перемножая левые и правые части, получаем соотношение (2.15) а переходя к якобианам – эквивалентное соотношение . (2.16) Отдельные сомножители здесь определяются эластичностями и . (2.17) Аналитические свойства потенциалов определяются с учетом выражений: и . (2.15) Дифференцируя уравнения состояния (2.4), (2.6), (2.8) и (2.10), получаем , (2.16) , (2.17) , (2.18) , (2.19) Эти условия непрерывности потенциалов называются условиями Максвелла. Переменные и Y экстенсивные (координаты), V и p – интенсивные (силы). Если принять, что потенциалы F(V,Y), G(V,p), H(,p), U(,Y) аддитивны, а V и p сохраняются при переходе от одной ячейки к другой, то они должны быть однородными функциями первого порядка для экстенсивных переменных: , , (2.20) где M –число ячеек, а , , и – некоторые функции. Если рассматривать M как еще одну независимую переменную, то к дифференциалам (2.3), (2.5), (2.7) и (2.9) нужно добавить dM с денежным потенциалом . (2.21) Дифференцируя G по M, получаем = (V,p) и оценка денежной массы должна зависеть от V и p. Большой потенциал является функцией , и : , (2.22) , , . (2.23) Поскольку M=G, а G=F+pY, то =–pY. Если полезность m-ой ячейки в открытой системе с общим числом M равна UmM, то вероятность . (2.24) Для Q=V теперь получаем , (2.25) где U, средняя денежная масса и большая статистическая сумма определяются следующим образом: , и . (2.26) В статистической механике открытая система называется большим каноническим нсамблем. Интерес представляет выяснение следующих вопросов. Если двигаться по траектории неограниченное время, сможет ли она пересечь начальную область фазового пространства бесконечное число раз? Далеко ли расходятся траектории, которые в начальный момент времени заполняли малую область пространства? В процессе временной эволюции фазовая «капля» может сильно деформироваться, размазываясь по всему фазовому пространству (как тонкие мыльные пленки). При положительных ответах на эти вопросы система является эргодичной. В системе могут возникать метастабильные состояния, отличающиеся стабильностью по отношению к малым флуктуациям. Такие состояния при подходящих внешних условиях возникают в равновесных и неравновесных системах. Долгоживущие состояния могут иногда определяться не внешними условиями, а предысторией развития системы. Это свойство (память) имеет большое значение для эволюции экономических систем. Траектории изотермических процессов называют изотермами, а траектории адиабатических процессов – адиабатами. В физике минимуму потенциала соответствует устойчивое равновесие, а максимуму – неустойчивое равновесие. В экономике неустойчивого равновесия нет, а необходимым условием равновесия является равенство нулю вариации экономического потенциала. Это еще не гарантирует устойчивости равновесия. Необходимо, чтобы условия максимума или минимума были удовлетворены во втором и даже более высоких порядках. Пусть свободная полезность F(V,Y) имеет несколько минимумов при V и Y, которые относятся к различным значениям N. Стабильное равновесное состояние отвечает наименьшему F, а метастабильное равновесное состояние – самому мелкому минимуму с наибольшим значением F. Они в экономике встречаются также часто, как и стабильные состояния, однако распадаются спонтанно или по некоторому «спусковому» механизму, причем система перейдет в устойчивое состояние с наименьшей свободной полезностью. Стратегии основных и оборотных средств Финансовые отчеты предприятия можно использовать для изучения его стратегий использования основных и оборотных средств, Воспользуемся балансами предприятия «Распутин» [1] в начале и в конце отчетного периода и отчетом о его финансовых результатах: приращение оборотных средств CA=206$, приращение основных средств FA=317$, приращение текущих пасивов CL=219$, приращение собственного капитала NW=304$, выручка TR=3990$, себестоимость CS=2137$, налог TP=193$, амортизация CD=1018$, проценты IP=267$, дивиденд DP=225$, прибыль RP=150$. Операционный денежный поток OCF=TR–CS–TP=3990–2137–193=1660$, инвестиции IFA= CD+ FA=1018+317=1335$, изменение рабочего капитала AWC= A– CL= 206–219=–13$, денежный поток активов CFA=OCF–IFA–AWC=1660–1335+13 =338$, поток к кредиторам CFC =IP=267$, поток к акционерам CFS=DP+RP– NW=225+150–304=71$. Матрица финансовых потоков в отчетном периоде имеет вид A CL NW CA a11 a12 FA a21 a22 Изменение валюты баланса определяется выражением . Изменение активов и пассивов баланса , и , . При заданных CA, FA, CL и NW система 4 линейных уравнений имеет ранг r=3. Выбирая свободной переменной a22, получим решение , , .При a22=185$ имеем a11=87$, a12=119$ и a21=132$. Стратегиями предприятия (агент A) являются его активы, стратегиями кредиторов и акционеров (агент B) – пассивы. Стратегиям агента A отвечают строки платежной матрицы A, а стратегиям агента B – ее столбцы. Стратегия x1 – текущие активы CA, x2 – фиксированные активы FA, а стратегия y1 – текущие пассивы CL, y2 – собственный капитал NW. На пересечении строк и столбцов матрицы указаны выигрыши агента A (и проигрыши агента B) в антагонистической игре. Если агент А рименит стратегию хi, его выигрыш может составить . Наилучшей будет стратегия, которая максимизирует значения { i}. Выиграть меньше он не может. Величина – нижняя цена игры (максимин). При стратегии yj агент В может проиграть . Наилучшим будет стратегия, минимизирующая значения { j}. Проиграть больше агент В не может. Величину азывают верхней ценой игры (минимакс). При a11=87$, a12=119$, a21=132$ и a22=185$ агент A имеет доминирующую стратегию FA, а агент B – доминирующую стртегию CL. В игре имеется седловая точка ( FA, CL). Экономическое поведение агента A в конечной 2 2-игре с выигрышами aij описывает функция полезности u(aij). Средний по исходам выигрыш и его дисперсия и . Агент имеет возможность сравнивать игры по их полезности u(c). Игра при c=0 имеет для него нулевую полезность u(0)=0, а игра при cmax – полезность u(cmax)=1. Величину cmax зависит от личных предпочтений агента. Формула Эрроу-Пратта для выкупа . Чем больше величина –u (с)/u (с), тем больший выкуп агент готов заплатить за отказ от участия в игре. Примем, что полезность выигрыша – квадратичная функция среднего выигрыша: , где a=0 для нейтрального агента A, a<0 для противника риска B и a>0 для сторонника риска С. Риск игры . Для противника риска r*>0 и r(0)r*: он предпочитает малые ставки и избегает большие выигрыши. Для сторонника риска r*<0 и r(0)>r*, а r(cmax)<r*: он предпочитает большие ставки и избегает малые выигрыши. Если агента удовлетворяет выбор cmin=0 и cmax=185$, то при r*=0.01 функция полезности u(c) строго выпуклая (B – противник риска), а при r*=–0.1 она строго вогнутая (C – сторонник риска). Таблица 2. Полезности агентов A, B и C. A B C u11 0,47 0,54 0,4 u12 0,64 0,71 0,58 u21 0,71 0,77 0,66 u22 1 1 1 Переход от выигрышей к полезностям превращает антагонистическую игру в биматричную игру GUV с матрицами и , где U относится к предприятию, а V – к его кредиторам и акционерам. Агент U может иметь доминирующие стратегии u1={u11;u12} и u2={u21;u22}, а агент V – v1={v11;v21} и v2={v12;v22}. Если оба агента имеют доминирующие стратегии, то возникает одна точка Нэша N. Равновесие Нэша обеспечивает максимум выигрыша агента в зависимости от действий контрагента. Если агенты не имеют доминирующих стратегий, то могут возникать две точки Нэша или их не будет вообще. Все N-исходы игр GUV индивидуально рациональны. Для матричных игр GA с нулевой суммой N-исходы – обычные седловые точки, а соответствующие им N-стратегии – стратегии максимина и минимакса. При взаимодействии агентов в GUV возникают точки Парето P. Для определения этих точек нужно перебрать все исходы игры, сравнивая суммы выигрышей. Исход с большей суммой является точкой Парето. Все P-исходы коллективно рациональны.Пусть оба агента нейтральны к риску (агент U имеет выигрыши uij агента A, агент V – выигрыши vij=–uij агента A). Доминирующая стратегия для U – FA, а для V – CL (это точка Неша). Агент U нейтрален к риску, а агент V – противник риска: кроме той же точки Нэша ( FA, CL) имеется точка Парето ( FA, NW). Агент U нейтрален к риску, а агент V – сторонник риска: кроме той же точки Нэша ( FA, CL) имеется точка Парето ( СA, CL). Если существует одна точка Нэша и она не совпадает с точкой Парето, возникает проблема кооперации агентов [2]. Проблема справедливости возникает, если в игре с точкой Нэша распределение выигрышей агентов асимметричное. При двух точках Нэша возникает проблема координации: нужны соглашения и фокальные точки. Литература [1] Ross S. A., Westerfield R.W., Jordan B.D. Fundamentals of corporate finance. – 3 rd.ed. (Irwin series in finance), 1995 – 777 p. [2] Олейник А. Институциональная экономика. Вопросы экономики, No1–12, 2000. Стратегии производства и потребления Покотилова В.И., Басраков Д.В., Янюк О.В. (Херсонский экономико-правовой институт) В современных экономических условиях существуют агенты, которые функционируют одновременно и как предприятие E, и как домохозяйство H. Пусть в состоянии E агент получает доход Y на рынке товаров и услуг MP и несет расходы L по оплате труда на рынке ресурсов MR, а в состоянии H получает доход R на рынке MR и несет потребительские расходы C на рынке MP. Взаимодействие агента с рынками MP и MR отображает направленный граф денежных потоков рис.1. Сплошными линиями показаны потоки хорд графа Ic=(Y,L,C,R)T, а пунктирными линиями – потоки ветвей графа Ib=(K,S,–I,–Q)T с платой за капитал K, сбережениями S и инвестициями в предприятия и домохозяйства I и Q. Матрица сальдового оборота B дана в таблице 1. Рис.1. Направленный граф денежных потоков. Таблица 1. Матрица сальдового оборота B. B E H MP MR Ib E 0 0 Y –L K H 0 0 –C R S MP –Y C 0 0 –I MR L –R 0 0 –Q –IbT –K –S I Q Блок 2 2 этой матрицы из строк E,H и столбов MP,MR является матрицей выигрышей в антагонистической игре агента и рынка. Агент имеет стратегии E и H, а его запасы в этих состояниях равны K и S. Рынок имеет стратегии MP и MR, а его запасы в этих состояниях I и Q=K+S–I. Денежные потоки выражаются через запасы и переменную R: , и . Матрица выигрышей 2 2-игры с произвольным доходом R имеет вид . Среднее значение и дисперсия игры и . Наименьшее значение дисперсия принимает при и . Если принять K=1.1, S=0.3, I=0.8 и Q=0.6 ден.ед, то *=0.238, R*=0.1, Y=0.6, L=–0.5 и C=–0.2 ден.ед. Матрица выигрышей имеет седловую точку 0.5: у агента есть доминирующая стратегия E, а рынок имеет доминирующую стратегию MR: A MP MR E 0.6 0.5 H 0.2 0.1 Если принять K=1.1, S=1.3, I=0.8 и Q=1.6 ден.ед, то *=0.238, R*=0.85, Y=0.35, L=–0.75 и C=–0.45 ден.ед. Матрица выигрышей имеет седловую точку 0.45: у агента есть доминирующая стратегию H, а рынок имеет доминирующую стратегию MP: A MP MR E 0.35 0.75 H 0.45 0.85 Поведение агента в 2 2-игре описывается функцией полезности , где a=0 для нейтрального агента A, a<0 для ротивника риска B и a>0 для сторонника к риску С. Величины cmin и cmax определяются предпочтениями агента. Примем cmin=0 и cmax=R, a R=2.5 ден.ед, что при K=1.1, S=1.3, I=0.8 и Q=1.6 ден.ед. дает Y=2, L=0.9 и C=1.2 ден.ед. На рис.2 даны полезности этой игры для агентов A, B и C, а полезности выигрышей даны в таблице 2. Рис.2. Функции полезности 2 2 игры с доходом R=2.5 ден.ед. Таблица 2. Полезности выигрышей для агентов A, B и C. A B C Y 2 u11 0,8 0,87 0,73 –L –0,9 u12 –0,36 –0,58 –0,14 –C –1,2 u21 –0,48 –0,8 –0,16 R 2,5 u22 1 1 1 Агент и рынок по-разному относятся к риску, а сумма полезностей для каждой ситуации игры не будет равна нулю. Игра агента с рынком в таком случае становится биматричной игрой. Рынок нейтрален к риску, а агент может быть несклонным к риску и склонным к риску. Матрицы выигрышей в игре агента, несклонного к риску, имеют вид Агент MP MR Рынок MP MR E 0,87 –0,58 E –0,8 0,36 H –0,8 1 H 0,48 –1 В этой игре нет точек Неша, но есть точка Парето (0.87,–0.8). Матрицы выигрышей в игре агента, несклонного к риску, имеют вид Агент MP MR Рынок MP MR E 0,73 -0,14 E –0,8 0,36 H –0,16 1 H 0,48 –1 В этой игре нет точек Неша, но есть точка Парето (–0.16,0.48). Применяя стратегию производства E, несклонный к риску агент выигрывает на рынке товаров и услуг MP. Применяя стратегию потребления H, склонный к риску агент проигрывает на рынке MP. Функцией институтов в теории игр является создание предпосылок (структурных, когнитивных, организационных) для достижения равновесия в одном исходе. В отсутствие точек Нэша возникает проблема совместимости агентов: они не смогут согласовать решения, если институциональные рамки не ограничат и не направят выбор их стратегий. Для увеличения числа точек Нэша применяются смешанные и эволюционные стратегии, формируется репутация агента, делается отбор равновесий с помощью соглашений и фокальных точек. Институциональные ограничения можно формализовать с учетом отношения агента к риску. Склонность агентов к риску не влияет на положение точек Нэша в игре, но устраняет множественность точек Парето. Степень неприятия риска в игре является институциональным условием для выбора равновесного состояния. Для расчета реальной процентной ставки RIR используется индекс потребительских цен CPI – текущая цена набора основных товаров и услуг (потребительская корзина): и , где CCL=(C1–C0)/C0 – темп зменения CPI. Инвестору нужен портфель акций c текущей стоимостью PA. Через w=0,5 года стоимость портфеля может быть PB>PA или PC 0 или rC=PC/PA–1<0). Если она будет PB, то через полгода составит PD=PB(1+rB)>PB или PE=PB(1+rC) Необходимо сохранить возможность получить доход в состоянии D. Инвестор не может купить портфель из одних акций, так как в состоянии F он принесет убыток PF–PA. Если купить акции и безрисковые облигации, то через полгода может наступить состояние B или C. Чтобы уверенно получить PA в состоянии C, нужно иметь в портфеле облигации стоимостью PA/(1+rf) при безрисковой ставке процента rf. Рис.1. Дерево состояний портфеля акций. Первоначальные инвестиции в акции и облигации Is и Ib должны обеспечить PA(1+rB) в состоянии B и PA/(1+rf) в состоянии C: Инвестиция равносильна покупке портфеля акций за PA и страхового полиса Инвестиция обеспечит желаемый результат только в том случае, если состав портфеля будет изменяться с его стоимостью. Это цель динамической стратегии: акции и облигации продаются или покупаются в зависимости от их доходности. При росте цены акций следует продать облигации и купить акции. Если наступит состояние B, акции будут стоить Is(1+rB), облигации Ib(1+rf), а стоимость портфеля равна PB: нужно продать облигацию и купить акции. Если наступит состояние C, акции будут стоить Is(1+rC), облигации Ib(1+rf), а стоимость портфеля PC: нужно продать акции и купить облигации. Через полгода стоимость акций будет Is(1+rB)2 (состояние D), стоимость облигаций составит Ib(1+rf)2 (состояние E). Инвестор покупает портфель акций за 100 (состояние A). Через w=0,5 года стоимость портфеля может вырасти до 125 (состояние B, полугодовая ставка rB=0,25) или упасть до 80 (состояние C, полугодовая ставка rC=–0,2). Если она 125, то через полгода составит 156,25 (D) или 100 (состояние E). Если она будет 80, то через полгода составит 100 (E) или 64 (F). w=0 w=0,5 w=1 A: 100 B: 125 D: 156,25 C: 80 E: 100 F: 64 Чтобы не понести убытки, инвестор покупает акции и безрисковые облигации. Для возврата 100 в состоянии C нужны облигации стоимостью 100/1,05=95,238 при ставке процента rf=0,05. Инвестиции Is и Ib обеспечат 125 в состоянии B или 95,238 в состоянии C: В акции и облигации нужно вложить Is=66,138 и Ib=40,312, всего 106,45. Это равносильно покупке портфеля акций за 100 и страхового полиса за 6,45. Если наступит состояние B, акции будут стоить 66,138 1,25=82,672, а облигации 40,312 1,05=42,328, а сумма 125. Нужно продать облигации, а на вырученные деньги купить акции. Если наступит состояние C, акции стоят 66,138 0,8=52,91, облигации 40,312 1,05=42,328. Нужно продать акции, а на вырученные деньги купить облигации. Через полгода стоимость акций будет 156,25 (состояние D), а стоимость облигаций 100 (состояние E). [1] Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра, 1997. 8. Теория налогов Выручка R=pQ зависит от выпуска Q и цены продукта p. Нужно оплатить сырье M и труд L, сделать отчисления K на износ капитала K при норме амортизации : Полные затраты C=M+L+ K можно представить в виде где m=M/R, l=L/R и k=K/R. Добавленная стоимость Y=R–M, а валовой доход CP=Y–L– K=NP+TT состоит из чистой прибыли и налога где – ставка налога на прибыль, – на добавленную стоимость, – на заработную плату. Бизнесмен максимизирует NP, государство TT (конфликт интересов). Стратегии бизнесмена 1 – =0, 2 – =0. Стратегии государства 1 – =0, 2 – =0. Матрица NP Матрица TT Матрица CF При начислении амортизации k>0 имеются две точки Парето (2;1) и (2;2), а положение точек Неша зависит от налоговых ставок. Динамика капитала описывается уравнением где – норма амортизации, It – инвестиция. При склонности к инвестициям в капитал из чистой прибыли NPt где Iext – внешняя инвестиция. Чистая прибыль в периоде t Подстановка дает Добавленная стоимость простейшего вида (производственная функция) где a и b зависят от доли материалов m, капитала k и труда l Пусть вариации затрат труда не изменяют добавленную стоимость Динамическое уравнение капитала Для удобства введем обозначения Восходящие разности основного капитала а уравнение основного капитала принимает вид .Это уравнение сходно с уравнением электрического напряжения Vt в параллельном контуре с источником тока It где C, G, L и Т – емкость, проводимость, индуктивность и период колебаний. Сравнение показывает, что (1–) – емкость C/T, {1–+(1–)[a(1–)–2]} – проводимость G, а {+(1–)[–a(1–)]} – обратная индуктивность T/L.Разностное уравнение переводится z-преобразованием в алгебраическое уравнение Cистемная функция капитала Отклик в частотной области находим путем подстановки z=exp(pT) с комплексной частотой p=+i. Точки мнимой оси p=i лежат на единичной окружности плоскости z с центром в начале координат. Мнимая ось p преобразуется в единичную окружность плоскости z. Если<0, то exp(T)<1 и точки z лежат вне единичной окружности. Если >0, то exp(T)>1 и точки z лежат внутри окружности. Капитал устойчив при |z| 1 и неустойчив при |z|>1. Применяя теорию вычетов, получаем отсчеты системной функции Чистая прибыль в периоде t где – отношение запасов к капиталу, – ставка налога на мущество.При каких условиях чистая прибыль положительна? Yt=kKt. Каков критический темп роста выпуска для получения ненулевой прибыли? Какова величина индекса J=Yt/Yt-1, при которой NPt=0? Если ввести долю затрат труда в добавленной стоимости =Lt/Yt, то критическое значение индекса При J>J* имеем NPt>0, но при J* производство сворачивается, при<* – накопление капитала и расширенное воспроизводство. Если принять m=0,8, то g=-0,4%. Технологические и фискальные параметры экономики способствуют сохранению рецессии. Если налог на имущество снизить до =1,5%, это создаст условия для накопления капитала и перехода к устойчивому росту. Исследуем налога на имущество на точки Лаффера. акопленный капитал связан со ставкой налога Увеличение уменьшает капитал, и автономных точек Лаффера I-рода нет. В точке бифуркации * режим развития меняется на другой (рост переходит в рецессию). Характерных для кривой Лаффера перегибов нет. Текущий налог и получим Рост ставки налога на имущество увеличивает налоговые сборы, автономной точки Лаффера II-рода нет. Уменьшение ставки налога на имущество не компенсируется расширением налоговой базы и, следовательно, урезание массы взимаемых налогов неизбежно. Хотя ослабление налогового пресса в долгосрочном периоде позитивно влияет на экономический рост, оно не может восполнить урон, наносимый государственному бюджету. Уменьшение ставки налога на имущество окупается через какое-то время. Кумулятивная функция налоговых сборов Чтобы выяснить роль ставки налога, нужно найти / . Сравним варианты с =0 и =<0. Чтобы найти период времени * нейтрализации фискального урона экономическим ростом, решим уравнение T(,0)=T(,). Решение где g0 и gK – темпы прироста. Разложением функции в ряд получаем приближенное решение Влияние ставки на сбор налога проявляется в длительной перспективе. Учет времени наполняет новым содержанием теорию предложения Лаффера. Можно сразу получить в явном виде точку При t 1 эффекта Лаффера нет. Точка Лаффера появится во втором периоде Стимулирование роста и накопления капитала снижением ставки налога на имущество имеет цену – сокращение поступлений налогов в бюджет.
17.07 - 18.11.1942 Оборонительный этап Сталинградской

битвы

1.2 Управление государственными архивами
Следующий шаг — директива о собирании документов (учете и
хранении) о действиях гитлеровских властей, о всевозможных преступных
деяниях. Инструкция объявляла и те, и другие материалы
общегосударственным достоянием, а потому запрещала уничтожать
материалы о злодеяниях фашистских властей на оккупированных
территориях, потом они дали большой фактический материал для
изобличения на Нюрнбергском процессе. 2
Удалось собрать свыше 40 тыс. фронтовых газет, брошюр, журналов.
В архив Красной Армии, кроме фондов Красной Армии, поступали также
комплексы трофейных материалов о зверствах, разрушениях и
разграблении имущества немецкими оккупантами, о борьбе фашистских
войск с партизанами, и многое другое.
В дни Отечественной войны не все архивы до конца последовали
указаниям о всемерной охране документального наследия народа. Главным
образом это относится к ведомственным архивам, где в начале войны в
отдельных случаях бесконтрольно уничтожались документы.
В августе 1942 года Управление государственными архивами дало
указание о задачах архивов и экспертных комиссий наркоматов,
учреждений, предприятий и организаций по охране документальных
материалов в обстановке войны. Эти меры имели практическое значение

главным образом для архивов центра и востока страны. Иное же
положение сложилось в районах фронта, где шли боевые действия.
Нападения фашистских самолетов и вторжение гитлеровских войск
повлекли за собой большие разрушения, гибель людей, материальных и
культурных ценностей. Не могло быть и речи о массовой эвакуации
архивных фондов. Можно было только пытаться спасти наиболее ценные
документальные собрания.
В результате вражеского нашествия почти полностью были
истреблены фонды государственных архивов Сталинградской,
Воронежской, Черниговской областей. Погибла часть архивов Белорусской
и Украинской ССР. Сохранившиеся же архивы в период оккупации
приводились в беспорядок, бесконтрольно расхищались. При отступлении
немецких войск спецотряды гитлеровцев наравне с материальными и
художественными ценностями и оборудованием заводов, вывозили и
наиболее важные архивные фонды советских республик.
Фашистские главари издавали приказы «перетрясти советские
архивы». Наряду с этим, документальным материалам грозила гибель от
воздушных налетов вражеской авиации, диверсионных актов, пожаров. В
директивах об эвакуации в восточные регионы страны ценных документов
указывалось, что материалы, не имеющие научно-исторического значения,
следует уничтожать, чтобы ничего важного не попало в руки врага.
1-3 июня 1943 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция
историков-архивистов СССР. Конференция явилась крупной вехой  в
архивном строительстве. Факт созыва конференции в разгар войны
показывал, что и в тяжелейших условиях войны развитие науки,
культурного строительства в стране продолжало оставаться предметом
исключительного внимания со стороны власти. В занятиях Всесоюзной
конференции приняли участие известные историки, писатели и
общественные деятели страны, представители Академии наук, научно-
исследовательских институтов, хозяйственных органов. Прозвучало
множество докладов, характеризующих развитие архивного дела в годы
Советской власти. Подводя итоги работы архивных учреждений по охране
и собиранию документальных источников Государственного архивного
фонда в первый период войны, конференция на основе накопленного
опыта в этом деле выдвинула перед архивами ряд важных задач.
В числе их были:
1 — организация собирания материалов военного времени;
2 — подготовка и планомерное осуществление реэвакуации

архивных собраний;

3 — усиление деятельности по использованию документов в
оборонных, народнохозяйственных и научно-исследовательских

целях.
В эти задачи также входило развертывание занятий по написанию
путеводителей по государственным архивам, обзоров и других научных
справочников, создание Государственной археографической комиссии.
В первый период войны государственным архивам пришлось
выполнить много заданий, связанных с боевыми действиями Красной
Армии. По материалам фондов требовались разносторонние и срочные
данные оборонного и технико-экономического характера: выявление
сведений о месторождении полезных ископаемых, забытых рецептов,
материалов, необходимых для местной промышленности.
После изгнания из временно оккупированных областей гитлеровских
захватчиков, материалы государственных архивов сыграли видную роль в
восстановлении народного хозяйства, разрушенного немцами. По мере
освобождения Советской властью временно оккупированных территорий
станы происходило восстановление разрушенных гитлеровцами
государственных архивов, возвращение сюда эвакуированных в восточные
районы фондов и развертывание занятий по упорядочению и научно-
технической обработке материалов. На скорейшее решение архивами
такой важной задачи обратила внимание еще конференция историков-
архивистов (1943 г.). Совещание начальников архивных учреждений,
республик, краев и областей СССР (1944 г.) могло уже подвести некоторые
итоги этой работы. К 15 ноября 1944 года из 14 млн. дел, вывезенных в
1941 году, было возвращено на места прежнего хранения свыше 9 млн.
дел. Государственные архивы Москвы — центральные и областные —
полностью закончили реэвакуацию. Завершилась она и во многих других
краях и областях. 3

1.3 Изменения в структуре УГА НКВД СССР

В 1943 г. в управлении был создан сначала сектор, а затем отдел
использования архивных материалов, что было вызвано ростом
требований учреждением на документы оборонно-экономического
значения.
Образовали отдел комплектования, сыгравший большую роль в
охране, а в дальнейшем и в реэвакуации письменных памятников. Был
основан научно-издательский отдел. В период ВОВ уже началось
собирание документов о ходе Отечественной войны, о зверствах

фашистов. В ЦГАКа,а затем и в ЦГАОРебыли организованы отдел фондов
Отечественной войны народов СССР.
В августе 1942 г. УГА НКВД СССР дало указание о задачах архивов
и экспертных комиссий народных комиссариатов, учреждений,
организаций и предприятий по охране документальных материалов в
обстановке войны. В указании напоминалось, что экспертные комиссии,
являются органами государственного контроля в архивном деле.
Подтверждалось запрещение уничтожать дела из фондов, отложившихся в
военный период.
В начале войны свою вину в деле гибели архивов западных районов
страны признавали многие местные руководители органов УГА, отмечая
на совещании начальников отделов госархивов НКВД прифронтовой
полосы наличие халатности, растерянности и беспомощности в деле
эвакуации документов из прифронтовых районов, в том числе из
Белоруссии, Курской, Орловской и Смоленской областей.
Судьба многих периферийных и низовых архивов была трагична –
причем целиком по вине чекистского управленческого аппарата.
Как уже отмечалось, подавляющая часть архивов западных районов
страны, оказавшиеся в первые же месяцы войны в зоне оккупации,
погибли. Исключение составили лишь фонды Карело-Финской ССР, где
фронт стабилизировался достаточно рано. Цифры об эвакуации архивов из
Белоруссии, Украины, Молдавии и оккупированной части России, которые
обычно приводятся в публикациях на эту тему, касаются в основном их
вывоза после освобождения советскими войсками. Типичным для
немногих сохранившихся свидетельств тех лет является архивный акт,
направленный в Москву 28 сентября 1942 г.: «Мы, нижеподписавшиеся …
составили настоящий акт в том, что нами было произведено уничтожение
путем сожжения архивных материалов Центрального Госархива Северо-
Осетинской АССР ввиду невозможности эвакуировать в глубь страны, в
связи с близким нахождением фронта и отсутствием соответствующих
средств передвижения». Нельзя отнести это на счет «самодеятельности»
местных властей. Они выполняли приказ Сталин.
Однако гибли и те документы, которые были отправлены на восток.
Так, эвакуированные в августе 1941 г. в Уфу 1500 мешков с документами
наркомата связи были свалены в деревенской конюшне в 50 км от места
назначения. Осенью того же года конюшня была разобрана на дрова, часть
документов (2 тонны) начальник архива продал Союзутилю, а остальное
сгнило под открытым небом.
Есть свидетельства о том, что рядовые архивисты с риском для
жизни пытались спасти архивы. Так, в Одессе весь фонд городского
Общества истории и древностей укрыл у себя на квартире, а затем передал
советским властям работавший и при немцах по специальности научный
сотрудник архива Е.Е. Мартыновский.

Или такой факт. Сторож Николаевского исторического архива
(документы не сохранили его фамилии), узнав о предстоящем вывозе
архива немцами, попытался сжечь его, за что был повешен на балконе
архивного здания. Одним словам, каждый действовал так, как понимал
свой патриотической долг. И совершенно ясно, что центральный аппарат
архивных органов НКВД о неумении организовать стратегию и тактику
эвакуации документов постарался быстро забыть, списав все свои ошибки
на «варварство немецко-фашистских оккупантов».
Только начиная с весны 1942 г., можно отметить активизацию
усилий УГА по спасению той части ГАФ, которая, оп существу, была
брошена на произвол судьбы. 26 мая 1942 г. при начальнике УГА
состоялось совещание начальников архивов ведомств, учреждений и
организаций, на котором отмечалось наличие непрофессиональных
действий и произвола руководителей ведомственных архивов. По
представлению УГА 8 июля 1942 г. Прокуратура Союза ССР направила
циркулярное указание всем республиканским, краевым и областным
прокурорам о необходимости «по представлению соответствующих
органов НКВД привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в
незаконном уничтожении документальных материалов или проявивших
халатность на службе, следствием чего явилось гибель или порча этих
материалов».
Однако возместить понесенные утраты уже было невозможно. Почти
полностью погибли районные и городские архивы, находившиеся в
прифронтовой полосе. Здесь их либо уничтожали особые группы по
указанию райотделов НКВД, либо они гибли в ходе боевых действий.
Однако после короткого этапа почти полного паралича в первые
недели войны чекисты начинают проявлять мощную волю. Прежде всего,
это сказалось в издании серии приказов и циркуляров типа «Об охране
госархивов в военное время» (30 августа 1941 г.), «О разработке
документальных материалов госархивов на немецких шпионов» (22 июня
1942 г.), «О разработке и использовании документов учреждений,
созданных оккупационными властями», «Об улучшении по использованию
секретных материалов госархивов в агентурно-справочной работе» и пр.
По настоящему же важным направлением деятельности архивов в
период войны стала работа по комплектованию ЦГА СССР документами
Великой Отечественной войны: для этого в двух ЦГА СССР (приказом от
25 ноября 1941 г.) – ЦГАОР и ЦГАКА, и чуть позже в ЦГЛА, создаются
отделы фондов Великой Отечественной войны. В 1943 г. в г. Подольске
создается архив, куда поступают на хранение документы из штабов армий.
Другим важным направлением стала публикационная деятельность
архивов. Публикации носили пропагандистско-патриотический характер.
По инициативе Никитинского, и при поддержке НКВД, в свет выходят
такие издания, как «Из боевого прошлого русской армии»,

«Генералиссимус Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», «Генерал
Багратион» и пр.
13 июня 1943 г. в Москве состоялась конференция историков-
архивистов, которая была приурочена к 25-летию Ленинского декрета.
Пожалуй ни разу – ни до, ни после – эти празднования не проходили в
столь трудных условиях и одновременно с таким размахом.
В работе конференции приняли участие 320 делегатов,
представлявших 122 учреждения. Были персонально приглашены видные
деятели исторической науки культуры – А.Н. Толстой, А.М. Панкратов,
М.Н.Тихомиров, Н.Л. Рубинштейн и пр. – а также представители32
общесоюзных научно-исследовательских организаций, в том числе
Академии наук, ИМЭЛ, Московского историко-архивного института, МГУ
и пр. 4
На конференции были подведены основные итоги за 25-летний срок
работы архивной отрасли и поставлен ряд важнейших задач на ближайшее
время: организация собирания материалов военного времени (и в конечном
итоге образование Центрального государственного архива Великой
Отечественной войны); подготовка и планомерное осуществление
реэвакуации архивных собраний; усиление деятельности по
использованию документов в оборонных, народнохозяйственных и
научно-исследовательских целях.
Конференция носила и патриотическую направленность: «юбилей
поддерживал уверенность в победе, в превосходстве советского народа над
захватчиками». Правда, следует сказать, что руководство УГА НКВД
преследовало при созыве конференции и собственные цели. Оно должно
было продемонстрировать руководству партии и правительства свои
достижения и заслуги, в том числе в деле эвакуации и только что
начавшейся реэвакуации архивов. В этом духе в основном был выдержан
доклад Никитинского, в котором он пространно изложил ставшую затем
традиционной схему истории архивного строительства в СССР за 25 лет.
Основной упор в докладе был сделан на то, что все успехи архивной
службы были определены неуклонным и последовательным воплощением
в жизнь ленинского плана архивного дела в социалистическом
государстве.

ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ . АРХИВЫ
СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
2.1. Перестройка архивной деятельности в первые годы войны
Начало Великой отечественной войны привело к перестройке работы
всех архивных учреждений страны на военный лад. Главной задачей
архивистов западных районов стала организация спасения документов.
Уже в конце июня 1941 г. ГАУ НКВД СССР разослало архивным
учреждениям, оказавшимся в районе военных действий и в
непосредственной близости от них, указания об эвакуации архивных
фондов, и началась массовая эвакуация документов в Заволжье, Сибирь,
Казахстан и Среднюю Азию. Места эвакуации определяло ГАУ.
В целом архивная система встретила войну в состоянии полной
неготовности, т.е. не были составлены списки наиболее ценных
документов, не были описаны места эвакуации, и приходилось решать эти
вопросы спешно в ходе войны. Часто ответственность ложилась на
рядовых архивистов, которые проявили подлинный героизм и, благодаря
которым, были спасены ценные фонды. В целом ущерб, причиненный
ГАФ страны, исчисляется 87 млн. дел, т.е. государственный фонд станы
лишился 67% документов.
Особенно серьезный урон был нанесен ведомственным архивам.
Совнарком СССР распоряжением от 5 июля 1941г. поручил руководителям
центральных учреждений своевременно эвакуировать всю ценную
документацию в глубь страны и при этом разгрузить архивы от
материалов, не имеющих оперативного и научно-исторического значения,
что привело к массовой гибели документов. Было уничтожено 97% дел
ведомственных архивов.
Наряду с работой по эвакуации и размещению архивных фондов с
первых дней войны начинается собирание, учет и использование военных
материалов. 5
В 1943 г. на заседании научного совета Управления
государственными архивами НКВД СССР были обсуждены вопросы
комплектования архивных фондов в целом. Была отмечена необходимость
разработки научных принципов комплектования и создания единой
системы организации документов в текущем делопроизводстве и архивах.
В годы войны продолжалась археографическая деятельность
архивов, публиковались сборники документов, посвященные истории
страны, ее героическим станицам. Продолжалась работа по использованию
документов в практических и научных целях. Издавались сборники

5 Хроменкова И.Н. «История архивов России», Омск 2019

документов, планировалась организация выставок, чтение докладов и
лекций с использованием документов.
В годы войны продолжалась методическая работа архивов. По мере
освобождения оккупированных территорий восстанавливались архивные
учреждения, осуществлялась реэвакуация архивных материалов и сбор
документов учреждений и организаций, действующих на оккупированной
территории.
Условия деятельности архивных учреждений в годы войны были
очень сложными, что затрудняло их работу. Но архивы продолжали
существовать, и их сотрудники многое сделали для спасения документов и
собрания материалов войны, они вели справочную и публикаторскую
работу. Самоотверженный труд многих работников был отмечен
государственными наградами.
2.2. Развитие архивного дела в СССР в послевоенный период (1945-

1985 гг.)

После окончания войны перед архивами встали задачи возрождения
и упорядочения ГАФ, на это был направлен ряд принятых документов. В
1946 г. Главное архивное управление МВД СССР издало «Инструкцию о
порядке проведения проверки наличия и состояния документальных
материалов в государственных архивах СССР» и «Правила учета
документальных материалов в государственных архивах СССР», а в 1948
г. – «Основные правила систематизации документальных материалов в
государственных архивах СССР». В первые послевоенные годы на основе
этих положений архивисты занимались проверкой наличия и состояния
дел, их учетом, систематизацией и описанием необработанных материалов
и дел, пришедших в неупорядоченное состояние в результате эвакуации и
реэвакуации. Одновременно выявлялись документы для их использования
в практических целях, в первую очередь, в процессе восстановления
народного хозяйства и памятников архитектуры. Эти меры способствовали
более эффективному использованию документов и расширили
источниковую базу исторической науки.
Итоги работы архивов за первые послевоенные годы и за весь
советский период подвела конференция архивистов и историков, которая
состоялась летом 1948 г. и была посвящена 30-летию советского архивного
дела. Она определила задачи архивов в новых условиях и способствовала
активизации их деятельности.
В тяжелом положении находились ведомственные архивы, и это
положение изменялось очень медленно. Большинство их материалов было
уничтожено или серьезно пострадало во время эвакуации и реэвакуации.
Во многих учреждениях не было помещений для архивов, не везде были
штатные работники-архивисты, но в тех архивах, где были архивисты,

начала проводиться работа по приведению дел в порядок, их учету и
описанию.
В период «оттепели» с учетом новых условий работы были приняты
директивные документы, способствовавшие совершенствованию
деятельности госархивов. Так, в 1954 г. была введена «Инструкция о
прядке выдачи документальных материалов ГАФ СССР из хранилищ
государственных архивов СССР», в 1955 г. – «Правила издания
исторических документов», в 1957 г. – «Правила комплектования
государственных архивов».
В 1956 г. ГАУ СССР, АУ Белоруссии и Украины вступили в
Международный совет архивов (МСА). В сентябре 1956 г. советская
делегация участвовала в работе III международного конгресса архивистов
во Франции. Таким образом, были восстановлены международные связи и
начала преодолеваться оторванность советских архивов от европейских и
мировых.
Определенным рубежом в работе советских архивов стал 1958 г. 13
августа этого года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о
Государственном архивном фонде Союза ССР и сеть центральных
государственных архивов СССР. В нем содержалась четкая программа
деятельности архивных учреждений в условиях десталинизации общества.
Положение стало рубежом в архивном деле, в том числе в
обеспечении сохранности документов. Этому вопросу внимание уделялось
с первых лет советской власти.
С конца 50-х гг. начинается активное строительство специальных
зданий для архивов, на это стали выделяться значительные средства. В
1957 г. было построено здание для центрального государственного архива
литературы и искусства СССР, в 1958 г. – для областных архивов в 5
городах. В 195 г закончилось сооружение «архивного городка» в Москве.
Всего во второй половине 1950-х гг. было построено 18 зданий
вместимостью около 20 млн. ед. хр.
В 1960 г. изменилось подведомственность и правовое положение
ГАУ – оно было передано в подчинение Совету Министров СССР. На
протяжении 1960-1962 гг. архивные управления всех республик были
также переданы в ведение правительств этих республик. В июле 1961 г.
правительство утвердило Положение о Главном архивном управлении
СССР, которое определяло его права и задачи.
В июле 1963 г. правительство приняло постановление «О мерах по
улучшению архивного дела в СССР», в котором был поставлен вопрос о
работе государственных и ведомственных архивов, отмечены ее
недостатки и предложены меры по развитию материально-технической
базы и совершенствованию работы архивов.
В 1970-е гг. архивное дело страны развивалось по всем намеченным
направлениям на прежней правовой и организационной основе. В 1971 г.

17

было создано главное архивное управление РСФСР, что возвратило
российским архивам самостоятельность и усилило оперативность их
работы. 6
Продолжала развиваться сеть архивов. Только за первую половину
1970-х гг. было образованно 95 новых госархивов, в том числе 17
центральных архивов союзных республик. Проводилась работа по
улучшению состояния документов. Расширялись и углублялись связи с
архивными учреждениями зарубежных стран на основе двух- или
многолетнего сотрудничества.
Таким образом, в послевоенный период архивное строительство в
СССР постоянно шло нарастающими темпами: росла и расширялась сеть
архивов, повысилось их правовое положение, усовершенствовалась работа
архивов по комплектованию и описанию документов, их использованию в
практических и научных целях.
С началом перестройки перед архивами страны встали новые задачи,
что было вызвано объективными условиями. С одной стороны, социально-
экономические, политические и культурные преобразования требовали
серьезной перестройки деятельности архивов, с другой стороны, состояние
ГАФ СССР и архивных учреждений настоятельно ставило вопрос об
улучшении архивного дела. К середине 1980-х гг. ГАФ СССР включал
более 300 млн. ед. хр., из которых использовалось лишь 1,5 – 2 %.
Причины этого были следующие:
· отсутствие интереса к документам со стороны организаций,
учреждений и частных лиц;
· сложная система допуска в архивы;
· слабость научно-справочного аппарата (лишь 73% архивов имели
справочники типа путеводителей, не была завершена каталогизация
документов, на 9% фондов отсутствовали каталоги, несовершенство
описей);
· неудовлетворительное состояние с кадрами (лишь 10-12%
архивных работников имели историко-архивное образование);
· Недостаток помещений для хранения документов и обслуживания
исследователей.
Серьезно стояла проблема сохранности документов, т.к. многие
архивы размещались в приспособленных зданиях, где условия хранения
документов были неудовлетворительными. Износ оборудования достигал
90% более половины стеллажей были деревянными. Все эти проблемы
приходилось решать в сложной социально-политической обстановке.
За время перестройки была частично решена проблема учета
документов (проведен единовременный учет документов ГАФ,

хранившихся в библиотеках и музеях системы министерства культуры и
Минвуза СССР), но работа не была завершена. Значительное число
архивов не располагало отвечающим современным требованиям
справочниками, в 1990 г. более 300 тыс. дел в госархивах находилось в
неописанном состоянии.
Была проведена работа по оптимизации состава ГАФ, уменьшено
число источников его комплектования на 17 тыс., был уточнен состав
документов, принимаемых на государственное хранение, в результате
заметно уменьшился их объем.
В период перестройки усилилось использование архивных
документов , в том числе за счет их рассекречивания (только в 1987-1989
гг. на открытый доступ было переведено 7,4 млн. ед. хр.). В 2 раза выросло
число организуемых выставок, в 1,5 – 2 раза – число информаций в адрес
организаций, число исследователей увеличилось до 60 тыс., с 500 до 900
тыс. выросло количество обращений граждан с запросами, за 4 года было
издано 208 сборников документов.
Сложной оставалась кадровая проблема. Из 21 тыс. архивных
работников специальное образование имело лишь 10%. Кадровые
трудности объяснялись наличием лишь одного специального учебного
заведения и плохим социально-бытовым условия жизни архивистов. Лишь
в декабре 1988 г. правительство приняло постановление о повышении с 1
января 1991 г. зарплаты архивных работников и установлении надбавок за
высокие трудовые показатели. Программа социального развития трудовых
коллективов госархивов, принятая в ноябре 1986 г., реализовывалась
слабо. Для повышения профессионального уровня архивистов был
поставлен вопрос о целевых приемах а МГИАИ представителей союзных
республик и улучшении работы системы повышения квалификации за счет
расширения состава обучающихся и повышения уровня занятий и
практики.
Принятая в апреле 1990 г., Программа практических действий
учреждений ГАС СССР по перестройке и совершенствованию архивного
дела должна была стать основой его дальнейшего развития, но социально-
экономическая и политическая обстановка в стране серьезно затрудняла ее
реализацию, а события осени 1991 г., положившие конец СССР, поставили
вопрос о коренной реорганизации дела страны.

ГЛАВА 3. БОРЬБА ЗА СОХРАННОСТЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗРУШЕНИЕ

ГИТЛЕРОВЦАМИ АРХИВОВ 

3.1 . Всесоюзная конференция историков-архивистов СССР в 1943 г. 
     В дни отечественной войны не все  архивы до
конца последовали указаниям  о всемерной охране документального 
наследия русского народа. Главным  образом,  это  относится  к
 ведомственным  архивам, где в начале войны в  отдельных  случаях
 бесконтрольно  уничтожались документы.
     На  совещании начальников ведомственных  архивов СССР
и РСФСР в 1942 г.  было установлено, что наибольшие утраты в первые
дни войны имели архивы наркомфина, наркомзема и особенно
наркомпроса и наркомата пищевой  промышленности.
     Особое  внимание НКВД уделяло деятельности экспертных и
экспертно-проверочных комиссий. Им надлежало в условиях Великой
Отечественной войны, - как это было и в период гражданской войны, -
играть важнейшую роль в охране документов. 7
     В августе 1942 г. УГА НКВД СССР дало указание о задачах
архивов и экспертных комиссий наркоматов, учреждений, предприятий и
организаций по охране документальных материалов в обстановке войны. В
указании напоминалось, что экспертные комиссии, по существу, являются
органами государственного контроля в архивном деле и тем самым на них
лежит особая ответственность за гибель документов. Уничтожение
материалов разрешалось только в тех случаях, когда этого требовало
упорядочение ГАФ. Подтверждалось запрещение уничтожать дела из
фондов, отложившихся в военный период. Подчёркивалась необходимость
бережного отношения к историческим источникам ВОВ, которые в
дальнейшем должны были стать предметом тщательного исследования.
     Эти меры имели практическое значение главным 
образом для архивов центра и  востока страны. Иное же положение
сложилось в районах фронта, где шли боевые действия. Нападения
фашистских самолётов и вторжение гитлеровских войск повлекли за собой
большие разрушения, гибель людей, материальных и культурных
ценностей. Не могло быть и речи о массовой эвакуации архивных фондов.
Можно было только пытаться спасти наиболее ценные документальные
собрания.
     В результате вражеского нашествия почти  полностью были
истреблены фонды  государственных архивов Сталинградской,

Воронежской, Черниговской областей. Погибла  часть архивов
Белорусской и Украинской ССР.
     Сохранившиеся же архивы в период оккупации приводились 
в беспорядок, бесконтрольно расхищались.
     При отступлении немецких войск спецотряды гитлеровцев
 наравне  с материальными  и художественными ценностями и 
оборудованием заводов, вывозили и наиболее важные архивные фонды
советских республик.
     События Второй Мировой войны показали, что  фашистская
армия на оккупированных территориях западно-европейских 
стран – Франции, Бельгии, Польши – непременно стремилась захватить 
архивы, вывезти их в Германию, либо уничтожить. Разграбление не было
делом рук стихийных мародёров, а являлось тщательно организованным
процессом. Рейхсляйтеру Розенбергу подчинялось специально созданное в
этих целях ведомство – оперативный  штаб во главе с Шюлгером, а в
ведении Риббентропа находился батальон СС под командованием
Кюнберга. Кох же как рейхскомиссар оккупированной Украины и
территории Восточной Пруссии занимался сосредоточением награбленных
предметов искусства в Кенигсберге. Рабочие группы грабителей из
ведомства Розенберга и батальоны Кюнсберга действовали на всех
оккупированных территориях.
       Фашистские главари издавали  приказы «перетрясти советские 
архивы». Наряду с этим документальным  материалам грозила гибель от 
воздушных налётов вражеской  авиации, диверсионных актов, пожаров. В
директивах об эвакуации в восточные регионы страны ценных документов
указывалось, что материалы, не имеющие научно-исторического значения, 
следует уничтожать, чтобы ничего важного не попало в руки врага. 
     1-3 июня 1943 г. в Москве состоялась  Всесоюзная  конференци
я историков-архивистов  СССР. Конференция явилась крупной  вехой  в 
архивном строительстве.  Факт созыва конференции в  разгар войны
 показывал,  что  и в тяжелейших условиях войны развитие науки,
культурного строительства в стране продолжало оставаться  предметом
исключительного внимания со стороны власти.
     В занятиях Всесоюзной конференции приняли  участие
 известные историки, писатели и общественные деятели страны,
представители Академии наук, научно-исследовательских институтов,
хозяйственных органов. Прозвучало множество докладов,
характеризующих развитие архивного дела в годы советской власти.
     Подводя итоги работы архивных учреждений по охране
и собиранию документальных источников ГАФ в первый период ВОВ,
конференция на основе накопленного опыта в этом деле выдвинула перед
архивами ряд важных задач. В числе их были:

организация собирания материалов военного времени (и в конечном
итоге образование центрального государственного архива ВОВ);
подготовка и планомерное осуществление реэвакуации архивных
собраний;
усиление деятельности по использованию документов в оборонных,
народно-хозяйственных и научно-исследовательских целях.
     В эти задачи также входило развёртывание занятий по написанию
путеводителей по государственным архивам, обзоров и других научных
справочников, создание Государственной  археографической комиссии. 
   3.2. Использование документальных  материалов в оборонных и

народно-хозяйственных целях 

     Организация использования документов в период войны была
сложной, прежде всего из-за эвакуации значительного количества их в
глубь страны. Самый факт перевозки означал приостановку работы по
ним. В новых городах и хранилищах, где разместили эвакуационные
бумаги, условия далеко не всегда благоприятствовали нормальным
архивным занятиям. Часто архивные фонды оказывались оторванными от
их научно-справочного аппарата. Некоторые фонды перевозились
частично. Все это подчас создавало, казалось бы, непреодолимые
трудности в использовании документальных источников.
     Однако  архивные органы, закончив в короткий срок размещение
материалов в новых  хранилищах, развернули работу, как  по заданиям
государственных учреждений, так и для массовой политико-
воспитательной деятельности.
     В первый период войны государственным  архивам пришлось
выполнить много  заданий, связанных с боевыми  действиями
Красной Армии. По материалам фондов требовались разносторонние
и срочные данные оборонного и  технико-экономического характера:
выявление  сведений о месторождении полезных ископаемых, забытых
рецептов, материалов, необходимых для местной промышленности.
     Уже охарактеризованная Всесоюзная конференция  историков-
архивистов уделила большое  внимание вопросам использования
 документальных источников. В резолюции конференции подчёркивалось
требование мобилизации сил и знаний историков-архивистов для
улучшения работы государственных и ведомственных архивов по
выявлению и использованию материалов в интересах разгрома немецко-
фашистских захватчиков, развития производительных сил страны и
восстановления народного хозяйства в освобождённых от врага районах
СССР.
     Для такой работы требовались планы, чертежи и др. материалы.
О возросшей  в это время потребности в  документальных данных

говорят такие  цифры: в 1943-1944 гг. архивы наркоматов СССР и РСФСР
получили от различных учреждений свыше 20 тыс. запросов.
     22-25 ноября 1944 г. при УГА НКВД СССР  прошло
 совещание руководящих   архивных работников. Совещание  показало,
что архивам удалось  успешно провести работу по  тематическому
выявлению документов, позволившую увеличить экономические ресурсы
страны и средства, нужные  для успешного ведения войны, сократить
сроки строительства важных промышленных предприятий и сэкономить
значительные ассигнования из государственного бюджета.
     После изгнания из временно оккупированных областей
гитлеровских захватчиков, материалы  государственных архивов сыграли 
видную роль в восстановлении народного  хозяйства, разрушенного
немцами. 

   3.3. Реэвакуация, приведение  архивов в порядок 
     По  мере освобождения советской властью временно
оккупированных территорий страны происходило восстановление
разрушенных гитлеровцами государственных архивов, возвращение сюда
эвакуированных в восточные районы фондов и развёртывание занятий по
упорядочению и научно-технической обработке материалов. На скорейшее
решение архивами такой важной задачи обратила внимание ещё
конференция историков-архивистов (1943). Совещание начальников
архивных учреждений, республик, краёв и областей СССР (1944) могло
уже подвести некоторые итоги этой работы. К 15 ноября 1944 г. из 14 млн
дел, вывезенных в 1941, было возвращено на места прежнего хранения
свыше 9 млн дел. Государственные архивы Москвы – центральные и
областные – полностью закончили реэвакуацию. Завершилась она и во
многих других краях и областях.
     В результате нападения фашистской Германии на СССР
погибло примерно 84 млн 699 тыс. дел, 1 млн 191 тыс. кг россыпи, 862 тыс.
единиц фотодокументов и 50 тыс. метров киноплёнки,
хранившихся в советских государственных  и ведомственных архивах.
Кроме того, значительное количество государственных архивов было
вывезено оккупантами и укрыто на территории СССР, а также за его
пределами. 8
     Официальная история утверждает, что в гибели материальных
ценностей виноваты исключительно  немецкие власти. Однако известно,
что архивы состояли в системе НКВД. Именно НКВД отвечало за
эвакуацию и сохранность документов. И УГА НКВД СССР постоянно

представляло отчёты об успешно проведённых эвакуациях, о том, что
приняты меры по сохранению фондов и бережного отношения к ним.
           На самом деле, в итоговые официальные отчёты руководства 
архивного фонда НКВД, как правило, не входила «негативная»
информация. Долгие годы именно эти отчёты, тщательно 
отредактированные, и часто сознательно  лишённые информационной
достоверности, ложились в основу традиционных оценок хода эвакуации.
     Достоверность данных о потерях, понесённых ГАФ  СССР в годы
войны, внушает сейчас большие сомнения. Называется цифра 85 млн дел
(67% всех дел к началу войны). Однако сознательное искажение 
статистики руководства НКВД, что является сейчас неоспоримым фактом,
наводит многих историков на мысль, что потери были намного больше.
     Ясно, что центральный аппарат архивных органов НКВД
постарался быстро забыть о неумении организовать стратегию  и
 тактику эвакуации документов, списывая всё исключительно на
«варварство немецко-фашистских оккупантов». 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая Отечественная война нарушила мирное развитие
архивного дела в СССР. Возникли новые задачи – эвакуация  архивов из
зоны военных действий и собирание военных текущих документов в
действующие архивы. Поскольку эвакуация, особенно на начальном её
этапе, была хаотичной, многие документы погибли. Ряд архивов, как
например, Смоленский, оказались захваченными фашистами.
     По  мере развития военных событий происходила перестройка, и
стабилизация архивного дела в условиях военного времени.
     Изучение  всего объемного комплекса документов, связанных  с
 историей архивного  дела в годы войны, даёт полное основание говорить о
том, что в результате неподготовленности архивной системы к войне,
неоперативной эвакуации, неумелого руководства архивным делом, как в
центре, так и на местах, страна потеряла огромное количество бесценных
документов, характеризующих историю, политику, культуру нашего
общества, нашей Родины. Однако нужно отдать всю дань благодарности
архивистам, самоотверженно, в исключительно сложных условиях
спасавших документы. Данное противоречие отражало саму суть
противоречия всей архивной системы  в советском государстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Е.В. «Архивоведение», Москва 2019
2. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. Пособие
для сред. проф. образования/Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева,
Е.М. Бурова,; под ред. В.П. Козлова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательский центр «Академия», 2018.
3. Булюлина, Е.В. Пришлось с этими архивами принять  мук… / Е.
Булюлина // Отечественные  архивы.—2018.—№1.
4. Вяликов В.И.  Архивное строительство в СССР: 1917–1945 гг. М.:
Просвещение, 2018.
5. Вяликов В.И.  Архивное строительство в СССР: 1946–1967 гг. М.:
Просвещение, 2017.
6. Горбунов И.Ю. , А.В. Добровская, С.В. Мироненко / Государственный
архив Российской Федерации: история формирования и
комплектования (1920–1995), М.: Высшая школа, 1996.
7. Копылова, О.Н. К проблемам сохранности ГАФ СССР в годы Великой
Отечественной войны / О. Копылова // Отечественные
архивы.—2018.—№5.—С. 37–44.
8. Максаков, В.В. История и организация архивного дела в СССР (1917-
1945). / В.В. Максаков.—М.: Наука, 1969.
9. Рогожин М.Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия. –
СПб.: Питер, 2016.
10. Савин В.А. «Хранить, нельзя уничтожить». Формирование и
организация Государственного архивного фонда РСФСР. 1918–1950-е
гг. – М.: Просвещение, 2019.
11. Тельчаров А.Д.  Архивоведение: конспект лекций. – М.: «Приор-издат»,
2018.
12. Теория и практика архивного дела в СССР: Учебник / Под ред.
Ф.И. Долгих и К.И. Рудельсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая
школа. 2017.
13. Ульянова Е.А. , А.С. Якименко. Архивоведение: конспект лекций. – М.:
Высшее образование. 2017.
14. Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы: 1917–1980 гг. М.:
издательский центр «МАКСИМА», 1994.
15. Хорхордина, Т.И. История Отечества и архивы в 1917-1980-е гг. / Т.
Хорхордина.—М.: РГГУ, 1994 г.
16. Хроменкова . И.Н. «Всеобщая история архивов», Омск 2018
17. Хроменкова И.Н. «История архивов России», Омск 2019