Банковские кризисы и способы их раннего обнаружения

В статье рассмотрено понятие банковских кризисов и дан анализ способов их обнаружения, на уровне рассмотрения как внутренних, так и внешнеэкономических причин. В качестве примера приведен опыт других стран.
Ключевые слова: банковский кризис, внешняя экономика, инвестиции, инфляция, предприятие, риск.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению банковских рисков. Дано описание их основных причин и способов выявления на ранних стадиях. В качестве примера рассматривается опыт других стран.
Key words: the banking crisis, the external economy, investment, inflation, enterprise risk.
Abstract: The article considers the banking risks. A description of their underlying causes and ways to detect the early stages. As an example the experience of other countries.Банковский кризис представляет собой ситуацию, при которой банковская паника или провалы на рынке приводят к тому что банкам приходится приостановить внутреннюю конвертируемость своих обязательств. При этом возможно вмешательство правительства в целях предотвращения дестабилизации банковской системы.
Выделяют кризис внешней задолженности, при котором страна не может обслуживать внешний долг.
Валютный кризис представляет собой значительную девальвацию или обесценивание национальной валюты.
Изучение методов выявления кризисов на ранних стадиях и их предупреждение является серьезной проблемой для мирового сообщества. Это связано с ростом риска кризиса банков в условиях экономической глобализации. В результате стали происходить финансовые потрясения на различных рынка: валютном, фондовом, кредитном, страховом. Процесс напоминает цепную реакцию и приобретает лавинообразный характер. Становится необходимо работать над методами предупреждения банковских рисков, изучать мировой опыт в этой области, что обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
По масштабам действия банковские кризисы бывают:
локальный - в пределах небольшого банка;
региональный – банковский кризис в пределах региона;
системный – происходит в масштабах страны;
международный – охватывает банковские системы нескольких стран.
Наибольшую опасность представляет системный банковский кризис, который затрагивает всю национальную систему банков.
Масштабные банковские кризисы характерны не только для России, но и для многих стран. В ХХ веке практические каждая страна, так или иначе, столкнулась с кризисом банковской системы. Изучение мирового опыта необходимо для ранней диагностики кризиса и принятию необходимых мер.
Последние 20 лет характеризуются большими изменениями в экономической системе. В частности, произошло снижение вмешательства государство в экономику, приватизация государственной собственности. При этом, активно развивались информационные технологии. Все это привело к созданию новых финансовых рынков и созданию единой банковской системы.
Банковские кризисы связаны со сложным процессом приспособления банковских систем к условиям макроэкономики, которые очень динамичны. На состоянии балансов банков отрицательно сказывается либерализация во внешней экономике, снижение регулирования в области банковского сектора, глобализация рынка финансовых услуг. Банковские системы очень неустойчивы к экономическому спаду, общим проблемам в экономической сфере.
Развитие банковских систем на определенном этапе развития сталкивается с необходимостью борьбы с кризисами. Необходимо своевременно обнаружить предпосылки, что бы минимизировать последствия. Диагностика кризиса является важным направлением в развитии кризис-менеджмента. Основными задачами для выявления возможных кризисов и общей диагностики банка является анализ финансового состояния банка, прогноз работы, обнаружение причин и факторов обуславливающих развитие кризисных ситуаций, постоянный мониторинг внешней и внутренней среды.
Для своевременной диагностики банковского кризиса необходимо проводить мониторинг внешних и внутренних условий работы банка. Для этого собирают и анализируют информацию, создают базы данных и оценивают факторы риска. Работа должна проводиться корректно, обширно и иметь большой охват. Необходимо так же проводить экспертные оценки ряда характерных показателей. Это зависит от конкретной ситуации и факторов на данном этапе развития.
Наиболее характерными при анализе вероятности кризиса являются следующие показатели:
финансово-экономическое состояние;
оценка работы руководителя и сотрудников.
Результаты работы экспертов оформляют в виде аналитического отчета и рекомендаций. Далее, полученные сведения можно использовать для выработки стратегии в преодолении банковского кризиса.
Чтобы своевременно обнаружить возможность наступления банковского кризиса, нужно знать их основные причины, которые исторически складываются на протяжении всего функционирования банковской системы.
В качестве традиционных причин банковских кризисов следует выделить снижение платежеспособности предприятий, которым даются займы. Таким образом, можно сказать что влияние экономического кризиса на банковскую систему обусловлено многими факторами. Тем не менее, в качестве основной причины можно назвать состояние самой банковской системы. В нее входят ликвидные позиции, обеспеченность собственным капиталом, кредитный портфель.
Одной из причин банковских кризисов является кредитная экспансия. Если она происходит в период экономического подъема, то может спровоцировать банковский кризис. Это получается по причине ухудшения качества кредитного портфеля, завышения оценок обеспечения ссуд, роста риска. Так же сложнее проводить мониторинг кредитного портфеля со стороны регулирующих органов. Этот фактор был предшественником банковских кризисов в Японии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. Основываясь на их опыте, можно сказать, что если рост кредита превышает ВВП в два раза, то является сигналом к приближающемуся банковскому кризису.
Следующим важным фактором является инфляция. Она оказывает воздействие на банковскую систему по нескольким направлениям. Это процентные ставки, снижение стимулов для сбережений, перемещение национального капитала в другие страны, изменения в структуре активных и пассивных операций. Если банкам удается поддерживать процентную маржу на должном уровне, то активы банка могут расти даже во время инфляции. Если же у финансовых институтов активы более долгосрочны, чем пассивы, то они оказываются в более сложном финансовом положении. При снижении процентных ставок вкладчики начинают искать другие, альтернативные варианты инвестиционных сбережений. Что поддержать депозитную базу, банки повышают процентные ставки по вкладам. В условиях инфляции рост доходов по активным операциям ограничен и прибыль ощутимо снижается.
Следующим фактором, предшествующим банковскому кризису, является колебание товарных цен и цен на финансовые активы. Они повышают неопределенность в экономике и вызывают риски в процессе взаимодействия со вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Становится сложно оценить риски и состоятельность банков. С подобным явления сталкивались банки в Швеции, что в итоге привело к банковскому кризису.
Большое влияние на банковские кризисы оказывает внешняя экономика. Одним из внешнеэкономических факторов является падение цен на нефть. Это усложняет финансовые возможности по обслуживанию внешнего долга, потому что резко растут ставки в развитых странах.
Предшественником такого кризиса является ощутимый рост внешнего долга в развивающихся странах. Это происходит за счет роста займов на международном капиталистическом рынке. Все это приводит к неплатежеспособности банков. С подобным предшественником банковских кризисов сталкивались Аргентина, Мексика, Малайзия.
Банковские кризисы в ряде стран повторялись, несмотря на полученный опыт и принимаемые меры. Работы велись по улучшению банковского надзора и улучшения в макроэкономической политике. Причиной повторения кризисов стало падение доверия к экономике ряда стран со стороны международных инвесторов.
Следующей причиной банковского кризиса является ухудшение условий торговли в стране. Как правило, это происходит за несколько лет до кризисных явлений. Снижение цен по статьям экспорта влечет за собой ухудшение финансового положения экспортеров и банков, с которыми они работают. В качестве примера можно привести банковские кризисы в Чили, Норвегии.
К истощению валютных резервов ведет фиксированный валютный курс, который поддерживают искусственно. Становится сложно обслуживать внешний долг, активизируется параллельный валютный рынок, процентные ставки растут и снижается платежеспособность заемщиков.
Рыночные реформы направлены на развитие и стабилизацию банковских систем. Тем не менее, они так же могут способствовать кризисным явления в работе банков.
Либерализация цен на начальном этапе является причиной инфляции. Приватизация переносит долгосрочные обязательства предприятий на банковскую сферу. Процесс либерализации внешних финансовых потоков приводит к росту зависимости национальной экономики от внешних воздействий. Это приводит к утечке капитала при неблагоприятной экономической обстановке в стране. Ярким примером является приватизация в России, которую проводили наспех. Институт эффективного собственника создать не удалось, многие предприятия были проданы дешевле своей стоимости. Новые частные предприятия разваливались из-за некомпетентности своих владельцев. Так же росли долги банков. Сильные банки должны взаимодействовать с сильными предприятиями, в России этого не произошло, потому что предприятия были ослаблены. Все в комплексе стало причиной банковского кризиса в 90е годы в нашей стране.
Последствия стабилизационной экономики так же являются причиной банковских кризисов и позволяют диагностировать их на ранних этапах. Отрицательно влияют незавершенные стабилизационные программы и резкие ограничения, при которых не учитывалась возможность воздействия на банковскую систему.
Банковский кризис характеризуется значительным ростом задолженностей в кредитном портфеле банка, выплаты по которой невозможны. Так же наблюдается рост убытков и переоценка непокрытых рыночных позиций, при снижении стоимости активов банка. Платежеспособность банка массово ухудшается и они становятся неспособны производить распределение финансовых ресурсов. Наиболее явно этот процесс проявляется при росте просроченных кредитов в общем объеме. Таким образом, первым признаком банковского кризиса является возникновение кризиса ликвидности, который охватывает большое число неплатежеспособных банков и захватывает стабильные банки.
Негативное влияние внешних факторов или плохое управление приводят к явному кризису банков, при котором имеющиеся резервы и капитальная база не покрывают все убытки. Акционеры теряют свои вложения и необходимо дополнительное финансирование для покрытия всех убытков банка.
В качестве путей решения проблемы можно выделить два основных направления. Первое – ликвидация банка, в результате чего убытки будут покрыты владельцами депозитов или фондом гарантии вкладов, при его наличии. Второе – рекапитализация банка. Она может быть осуществлена новыми частными акционерами в случае их заинтересованности в приобретении банка при высоких издержках вступления на рынок. Если частные инвесторы не проявляют интереса в покупке банка, государство само проводит его рекапитализацию или берет банк под свой контроль. В этом случае, соответствующем системному банковскому кризису, значительная часть чистых убытков переносится на нынешних и будущих налогоплательщиков, пока не будет восстановлена жизнедеятельность банка. Как правило, государство может затем приватизировать реструктурированный банк с тем, чтобы возместить средства, потраченные на его реструктуризацию.
Изучение рассмотренных причин банковских кризисов в различных странах позволяет разработать правильную стратегию развития банковской системы. Для обеспечения банковской системы в целом необходимо наличие сильных предприятий, развитая экономика и равномерное производство по отраслям.
Можно сделать вывод, что банковский кризис является побочным результатом либерального финансового режима. Политика предотвращения кризисов, строящаяся на основе рыночной дисциплины значительно снижает риски развития кризисов.
Список литературы:
Андрюшин С.А. Банковские системы: Учебное пособие / С.А. Андрюшин; Финуниверситет. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.
Иришев Б. Европа выбирает Кипрскую модель спасения банков или как разорвать связь между банковскими рисками? Должно ли государство спасать банки// Бизнес и банки, 2014. № 3-4.
Комарова К.А. Банковские системы стран ЕС в условиях посткризисного развития // Валютное регулирование, Валютный контроль, 2014. №1.
Кузнецова Е.И. «Деньги, кредит, банки. Учебник Экономика и управление. М.: Юнити - Дана. 2013 – 568 с.
Лукьяненко Е. В. Банковские кризисы: исследование причин и путей выхода // Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 321-324.
Садыкова А. Э. Основы антикризисного управления в коммерческом банке [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.).  — Пермь: Зебра, 2015. — С. 91-93.